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東京マーケット・サマリー・最終(7日)
2008年1月7日 / 07:42 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(7日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 109.33/36円   ユーロ/ドル 1.4662/67ドル

 ユーロ/円 160.33/38円

    

 午後5時過ぎのドル/円は、4日NY市場の午後5時時点から上昇し、109円前半で

取引されている。弱かった12月米雇用統計を受けた前週末のドル売り、クロス円売りを

巻き戻す動きから、ドル/円、クロス円とも全般的に堅調な値動きが見られた。夕方には

ユーロ/ドルで調整のドル買い戻しが進んだことなどで、ドル/円は一段と上値を伸ばし、

一時は109.37円まで上昇した。一方で、米経済の先行きやサブプライムローン(信

用度の低い借り手向け住宅融資)問題への懸念が残り、ドル売りのセンチメントを指摘す

る声も根強い。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14500.55円(190.86円安)

      14438.61円─14667.85円 出来高 20億5899万株

 東京株式市場で日経平均は4日続落となった。1万4500円割れの水準では割安感か

ら国内投資家などの買いが入ったが、反発力は限定的。米景気への警戒感が市場センチメ

ントを冷やして様子見姿勢が強まる中、アジア株の軟調もさらなる下押し材料となりマイ

ナス圏での推移となった。 

 業種別ではほぼ全面安の展開で、海運や不動産、非鉄金属の下げが目立った。保険と空

運は上昇した。東証1部騰落数は値上がり442銘柄、値下がり1187銘柄、変わらず

は97銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.493%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)  99.315(+0.005)

             安値─高値   99.305─99.320

 ユーロ円3カ月金利先物は高値圏で推移した。前週末の海外市場で12月米雇用統計が

市場予想を下回ったのを受け、米景気の先行きに対する懸念が強まったのが背景。中心限

月ベースで2007年2月以来11カ月ぶりの水準まで買われる場面があった。無担保コ

ール翌日物金利は弱含み。準備預金の積みが進ちょくしており、資金調達意欲が和らい

だ。日銀は、手形売りと国債売現先の2本立てで計6000億円の資金を即日吸収した。

 

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.31(─0.01)

                    137.21─137.44

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.460%(─0.005)

                     1.470%─1.460%

 国債先物は前週末引け値からほぼ横ばいで取引を終えた。予想を下回る米雇用統計の結

果を受けた米債市場上昇の流れを引き継いだことや、株安への好感で底堅い展開で始まっ

たが、上値追いには慎重な雰囲気だった。9日の10年利付国債入札で表面利率が下がる

ことへの警戒感が強かったと指摘されている。朝方の売買が一巡した後は株価にらみの展

開となり、株価が下げ幅を縮小する場面では先物はマイナス圏に下落することもあった

が、総じて一進一退の値動きとなった。現物市場も小動きで、10年最長期国債利回り

(長期金利)は1.470─1.460%で推移した。5年利付国債利回りは同1.0

bp低い0.955%に低下、06年2月22日以来、約1年11カ月ぶりの低水準をつ

けた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、大阪府<0#0104=JFI>地方債のスプレッドが大幅にワイド化した。マー

ケットは、大阪府が借金にあたる府債の一部の返済を先送りしていたことを嫌った。クレ

ジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、IHI(7013.T)<0#7013=JFI>のプレ

ミアムが急上昇した。マーケットでは、有価証券報告書の虚偽記載の疑いに絡んだリスク

を回避しようとする取引が活発化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(正午現在の気配)

   2年物 0.92%─0.88%

   3年物 0.99%─0.95%

   4年物 1.08%─1.04%

   5年物 1.17%─1.13%

   7年物 1.36%─1.32%

  10年物 1.65%─1.61%

 スワップ金利は小幅上昇。国債先物が10年債入札を控えて上値が重く、スワップ金利

にも上昇圧力がかかった。もっとも、債券市場が入札を前に大きな動きになりづらかった

ことで、スワップ市場も総じて小動きだったという。

 市場関係者によると、各年限の金利変動幅は、2年で0.2ベーシスポイント(bp)

程度、3年、5年、7年、10年で0.5bp程度、20年で0.6bp程度、30年で

0.9bp程度の上昇。

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                           [東京 7日 ロイター]

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