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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2008年2月14日 / 07:32 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.25/28円   ユーロ/ドル 1.4605/10

 ユーロ/円 158.16/22円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず、108

円前半で取引されている。取引レンジは極めて狭い。朝方、一部参加者が107円台を試

すドルの売り仕掛けに動いたが失敗に終わり、買い戻しで上昇したものの、108.30

円以上の水準には輸出のドル売り需要もあり、もみあいとなっている。 

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13626.45円(558.15円高)

      13251.86円─13626.45円 出来高 21億8976万株

 東京株式市場で日経平均は3日続伸し高値引け。上げ幅は550円を超え今年最大とな

った。1月の米小売売上高が予想外の増加となったほか、日本の2007年10─12月

期実質国内総生産(GDP)が前期比プラス0.9%と事前の市場予想を上回ったことで

景気減速懸念がいったん後退。為替が円安方向に振れたほか、他のアジア株が上昇したこ

とも好感され、先物を中心にショートカバーが入った。

 東証1部騰落数は値上がり1586銘柄、値下がり105銘柄、変わらずは37銘柄だ

った。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.511%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.365(─0.040)

             安値─高値    99.355─99.395

 無担保コール翌日物金利は強含み。日銀が発表した加重平均金利は0.511%(速報)

と前日(0.500%)を上回った。準備預金の積み最終日を控えて資金のオファーが

薄くなり、一部の外銀が0.55─0.56%付近までレートを上げて資金を調達、大手

邦銀や地銀などもやや高めのビッドを示すことになった。財務省が入札を行った1年物割

引短期国債(TB)は日銀の利上げ見通しが立たない中でしっかりとした結果となり、

最高落札利回りは前回債を下回って06年9月以来の低水準となった。流通市場で小幅な

買いが入り、0.535%で少額の出合いをつけた。

 ユーロ円3カ月金利先物は軟調。朝方に発表された10─12月実質国内総生産(GD

P)速報値が予想を上回る内容となったことが売りのきっかけとなり、午後に株高/債券

安が一段と進むと、金先も下げ幅を拡大した。 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.45(─0.49)

                    137.28─137.87

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.460%(+0.040)

                     1.465%─1.430%

 国債先物中心限月3月限は前日比49銭安の137円45銭と大幅続落して引けた。

1月米小売売上高、国内の10─12月期実質国内総生産(GDP)がいずれも市場予想

を上回る内容となったことで、世界的な景気悪化懸念が後退。株価が上げ幅を拡大したこ

とも地合いを悪化させた。

 国債先物は朝方の売り一巡後、幅広い年限に投資家の押し目買いでいったん下げ渋っ

た。しかし、午後に入ると銀行勢から中長期ゾーンに売りが持ち込まれたことをきっかけ

に急落。CTA(商品投資顧問業者)による売りを巻き込んだ。国債先物3月限は一時同

66銭安の137円28銭と2月5日以来の水準に下落。10年最長期国債利回り(長期

金利)は同4.5ベーシスポイント(bp)高い1.465%、5年利付国債利回りは同

6.5bp高い0.950%といずれも2月5日以来の水準に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 33─35bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)が連日タイト

化した。アイフルが13日、第三者割当増資とユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債

(CB)の発行で資金を調達すると発表したことで、マーケットでは、財務基盤強化への

期待が連日強まっている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標

となるiTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01のプレミアムが13日比較で急低下

した。米CDS市場がタイト化したことや、内外株式市場が堅調に推移したことで、信用

リスクを回避する取引の勢いが弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 0.91%─0.87%

   3年物 0.98%─0.94%

   4年物 1.08%─1.04%

   5年物 1.17%─1.13%

   7年物 1.37%─1.33%

  10年物 1.67%─1.63%

  スワップ金利は、国債先物の急落を受けて7年ゾーンを中心に上昇した。日米景気指

標が強い内容となったことを受けて景気悲観論が後退。株価が上昇する一方で債券が下落

した。スワップ市場は債券主導の動き。午後に海外勢の売りで先物が急落すると、再び金

利上昇圧力が強まった。「強いGDPをみる限り、日銀は利下げのカードを切るとは考え

にくい。しかし、世界的にクレジット問題の不透明感が払しょくされていないため、金利

はレンジを抜ける感じではない」(邦銀)という。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が

2.75ベーシスポイント(bp)程度、3年が3.75bp程度、5年が4.375

bp程度、7年が4.5bp程度、10年が3.25bp程度、20年が1.875bp

程度、30年が1.125bp程度。

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                          [東京 14日 ロイター]

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