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東京マーケット・サマリー・最終(21日)
2008年2月21日 / 07:04 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(21日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.11/13円   ユーロ/ドル 1.4720/25ドル

 ユーロ/円 159.17/22円

 

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらずの

108円前半で取引されている。ドル/円相場は、米インフレ懸念と米利下げ期待の間に

挟まれて、狭いレンジ内での売買交錯となっており、きょうこれから発表される米フィラ

デルフィア地区連銀の製造業業況指数、米新規失業保険申請件数、米1月景気先行指数に

注目が集まっている。夕方にかけての取引では、小幅円買いの動きが見られる。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13688.28円(377.91円高)

      13439.59円─13783.97円 出来高 21億6802万株

 

 東京株式市場で日経平均は大幅反発。後場は一時、前日比で400円を超す上昇となっ

た。大引けにかけて上げ幅を縮小したものの、終日高値圏での推移となった。前日の米株

高を好感して寄り付きから買いが先行。中東系ファンドとみられる買いや個人投資家の活

発化などが相場を下支えした。後場に入ると、一段高。債先売り・株先買いが入ったとの

観測があり、投資家の買い意欲が強まったという。

 ただ、1万3800円に近づくと上値が重く、この水準がカベになっているとの見方が

出ている。 

 業種別ではほぼ全面高となる中、非鉄金属や石油・石炭、鉄鋼などの資源関連の伸びが

目立った。ゴムは下落。東証1部騰落数は値上がり1577銘柄、値下がり115銘柄、

変わらずは35銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.509%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ―― (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.330(―0.020)

             安値─高値   99.315─99.340

 短期金融市場で無担保コール翌日物が小幅上昇した。資金需給がややひっ迫したことが

主因。外国銀行が調達水準を切り上げたのを受け、日銀は午後の金融調節で、共通担保資

金供給方式により2000億円を即日供給した。レポGCレートは、利付国債や短期国債

の発行が集中する25日スタートが強含んだ。一方、ユーロ円3カ月金利先物は株価が上

げ幅を広げるなどしたため、期先物を中心に売られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.08(─0.67)

                    136.94─137.63

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(+0.060%)

                     1.490%─1.450%

 国債先物は大幅反落して取引を終えた。前日の市場で大幅高となった反動や国内株価の

上昇で朝方から利益確定の売りが先行、海外勢の株先買い/債先売りも重なり、午後に入

っても下げの勢いは止まらなかった。中心限月3月限は年初来安値を割り込み、一時

136円94銭と前日比81銭安まで下げ幅を拡大。その後は日経平均株価が伸び悩み、

債券の下値では押し目買いがみられたことでやや値を戻し、137円08銭での引けと

なった。現物市場では、超長期ゾーンには年金勢の買いが指摘されていたが、中長期ゾー

ンを中心に売りが加速し金利が上昇。長期金利は一時1.490%と前年12月末以来の

高水準をつけた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.0─10bp 銀行債(みずほ)5年 33─35bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、金利が急上昇(価格は大幅低下)したことから、地方債や高格付けの

国内普通社債(SB)に押し目買いが入った。クレジット・デフォルト・スワップ(CD

S)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01がタイトニン

グ。マーケットでは、20日にプレミアムが急上昇した反動に過ぎないとの見方が多く、

米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題が深刻であることに変

わりがなく、信用収縮への不安は消えていない。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.93%─0.89%

   3年物 1.01%─0.97%

   4年物 1.10%─1.06%

   5年物 1.20%─1.16%

   7年物 1.40%─1.36%

  10年物 1.70%─1.66%

 スワップ金利は大幅に上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン3ベー

シスポイント、3年ゾーン4.5bp、5年ゾーン6bp、7年ゾーン6bp、10年

ゾーン6bp、15年ゾーン5bp、20年ゾーン4.75bp、30年ゾーン4bp。

イールドカーブは先物ゾーンにかけてスティープニングする形状となった。国債先物が急

反落したのが主因。

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                          [東京 21日 ロイター]

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