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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2008年1月17日 / 09:10 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.35/40円   ユーロ/ドル 1.4645/50ドル

 ユーロ/円 157.34/39円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点に比べドル安が進ん

でいる。ドル/円はこのところ株安が円高を誘う傾向が続いていたが、17日には日経平

均が先物主導で上昇したにもかかわらず、それに便乗できずに軟調に推移した。ドルは

一時106.86円まで下落した。本日発表されるメリルリンチMER.Nの第4・四半期

決算が注目されている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13783.45円(278.94円高)

      13472.45円─13803.08円 出来高 28億0007万株

 東京株式市場では、日経平均が急反発した。為替が前日海外市場でドル高/円安に転じ

たことから輸出関連株を中心に幅広く買いが入り、後場に入ると先物主導で一段高となっ

た。グローベックス市場で米株先物が上昇したことから17日の米国市場への期待も出て

日経平均は一時300円近い上昇となった。

 東証1部騰落数は値上がり1409銘柄、値下がり266銘柄、変わらずは55銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.499%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)   99.355(─0.015)

             安値─高値   99.350─99.380

 無担保コール翌日物金利は午後に入り弱含み。日銀の金融調節姿勢が緩めとなる中、朝

方は0.50─0.51%付近で推移。しかし、調達が一巡した午後には0.50%から

0.48%付近まで徐々に水準が切り下がった。主な取り手は邦銀で「外銀勢の調達はあ

まり聞かれなかった」(国内金融機関)といい、取引は盛り上がりに欠けた。日銀が実施

した共通担保資金供給(本店)オペ(1月18日─2月5日)の案分落札金利は

0.530%と前日の同オペ(1月17日─2月14日)の0.540%に比べて小幅低

下。同時に実施した期越えの同オペ(1月21日─4月3日)の案分落札金利は

0.550%となった。市場では「期越えのプレミアムが0.02%しかない。初めての

期越えオペだったことが影響したかもしれないが、期末が接近するにつれて徐々にプレミ

アムも広がっていくのではないか」(国内金融機関)とみられている。ユーロ円3カ月金

利先物市場は小反落。高値警戒感の中、株価反発を嫌気した。ただ「中長期的に日銀の

利下げが意識される中で売りが続かない」(邦銀)として下値は限定的だった。

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<円債市場> 18時現在 

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.11(―0.10)

                    138.01─138.35

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.400%(+0.020)

                     1.415%─1.375%

 円債市場は反落した。前日の海外市場で米債券相場が下落した流れや、日経平均株価の

上昇が意識され、国債先物に売りが目立った。財務省が18日実施する30年利付国債入

札(6000億円、25日発行)を控えた持ち高調整売りも重しとなったようだ。中期/

先物ゾーンに思惑的な買いが持ち込まれ、10年最長期国債利回り(長期金利)が

2005年9月以来2年4カ月ぶりの水準に低下する場面もあった。夜間取引は一段安。

 

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、17日に期間10年で起債した関西電力(9503.T)<0#9503=JFI>国内普

通社債(SB)の募集が順調だった。マーケットでは、需要を反映した適正なスプレッド

で発行条件が決まったと評価している。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市

場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8のプレミアムが連日大幅な上昇と

なった。東京株式市場で日経平均.N225が急反発したが、CDS市場では材料視されず、

米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題の長期化を懸念するリ

スク回避の取引が活発化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.86%─0.82%

   3年物 0.92%─0.88%

   4年物 1.01%─0.97%

   5年物 1.11%─1.07%

   7年物 1.31%─1.27%

  10年物 1.62%─1.58%

 スワップ金利は小幅上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1ベーシ

スポイント、3年ゾーン1bp、4年ゾーン1bp、5年ゾーン1bp、7年ゾーン

1.5bp、10年ゾーン1.5bp、20年ゾーン2bp。イールドカーブはややステ

ィープニングする形状となった。「ポジションを反転する動きが散見された程度」(邦銀)

との指摘があり、総じて方向感に乏しい相場展開が続いたようだ。

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                           [東京 17日 ロイター]

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