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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2008年1月18日 / 07:28 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.20/25円   ユーロ/ドル 1.4635/38ドル

 ユーロ/円 156.96/04円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円安が進み107円

前半で取引されている。午前に一時、前日比400円を超える値下がりとなった日経平均

株価.N225が午後の取引で一時100円高とプラス圏へ大きく切り返したことなどを受

けて、外為市場ではリスク回避の円買いが一服となる形で円安が進んだ。しかし市場では

、円高見通しに変更はないとの指摘が多数出ている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13861.29円(77.84円高)

      13365.32円─13902.64円 出来高 27億2660万株

 東京株式市場では、日経平均が続伸。前場は米国株安を受けて急落し、下げ幅は一時

400円を超えた。しかし、為替がドル高/円安に振れたことをきっかけに先物にショー

トカバーが入り、後場は一気にリバウンド地合いに転じた。センチメントの変化で18日

のブッシュ米大統領による景気刺激策の発表も意識されて急速に買い戻しが強まり、日経

平均を押し上げた。現物株にも相対的に米景気の影響を受けにくい市況関連セクターなど

に買いが広がり、日経平均は切り返した。

  

 東証1部騰落数は値上がり1284銘柄、値下がり383銘柄、変わらずは63銘柄。

   レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.490%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)   99.365(変わらず)

             安値─高値   99.365─99.380

 

 無担保コール翌日物金利は低下した。週末要因で資金調達意欲が後退したのが背景。朝

方から誘導目標を下回る取引が相次いだのを受け、日銀は9日以来6営業日ぶりに資金を

即日吸収した。国内投資家の間で年度内の期日物から4月償還物に乗り換える動きが出始

め、3カ月物政府短期証券(495回債、4月21日償還)の流通利回りが小幅低下。全

店方式で実施した共通担保資金供給(8000億円、3月31日期日)のオペ金利は前回

より下がった。ユーロ円3カ月金利先物は高値圏。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.13(+0.02)

                    137.96─138.35

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.390%(─0.010)

                     1.400%─1.380%

 国債先物は前日比ほぼ横ばいで取引を終えた。国内株価の急落で上昇して始まった先物

は、午後にかけても株価にらみの展開となった。外為市場でドル高/円安の動きが強まり

株価が反発、先物は高値警戒感もあって上値が重くなり、一時は138円を割り込んだ。

一方、現物市場は先物の下げにもかかわらず、全般的に底堅い地合いを維持した。財務省

の30年債入札ではこのところのイールドカーブのスティープ化を経て同ゾーンの割安感

が好感され、無難な結果となった。警戒感もあっただけに総じてしっかりとした結果だっ

たとして、相場のサポートになったとの指摘もある。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 26─27bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、政府保証債や地方債に金利が低下(価格は上昇)した局面で利益を確

定させる売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標とな

るiTraxxJapanシリーズ8のプレミアムが大幅に上昇した。18日のプレミア

ムは17日から一時13ベーシスポイント(bp)高い72bpで取引され、16日から

3日連続で過去最高を更新した。マーケットでは、米サブプライムローン(信用度の低い

借り手向け住宅ローン)問題がさらに深刻化するとの見方を強めている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 0.85%─0.81%

   3年物 0.91%─0.87%

   4年物 1.00%─0.96%

   5年物 1.10%─1.06%

   7年物 1.30%─1.26%

  10年物 1.60%─1.56%

 スワップ金利はほぼ横ばい。午前の市場では、30年債入札を控えていたことで超長期

ゾーンで海外勢の払いが目立っていた。一方、金融政策見通しの影響を受けやすい中短期

ゾーンは、国内外の利下げの思惑で受け/払いが交錯した。市場では「スティープニング

一辺倒の動きはいったん止まったが、ここから一気にフラットニングに転じる感じでもな

く、まだしばらくは米国市場の動向を見極める必要がありそうだ」(邦銀)という。

 各年限の金利変動幅は、2年が0.125bpの低下、3年が横ばい、5年、7年が

0.25bpの上昇、10年、20年が横ばい、30年が0.25bpの上昇となり、イ

ールドカーブの形状はほぼ変わらず。

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                           [東京 18日 ロイター]

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