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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年1月22日 / 07:14 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  105.98/03円   ユーロ/ドル 1.4380/85ドル

 ユーロ/円 152.40/45円

 

 午後5時のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点から小幅安となり106円を

挟んで取引されている。ドルは日経平均.N225の大幅下落を嫌気して一時105円台半

ばまで下落したが、本邦勢やその他アジア勢の買いに押し上げられて切り返した。その

後、欧州株の続落で再び105円台に下落した。クロス円は方向感の定まらない神経質な

取引となった。米銀大手バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)(BAC.N)もきょう決算発表

を控えており、欧米金融関連株全体への影響が懸念される。市場では米国がきょうにも緊

急利下げに踏み切るとの思惑が高まっている。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12573.05円(752.89円安)

      12572.68円─13125.23円 出来高 27億8912万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落となり、2005年9月以来の水準に低下した。下

げ幅は前日比750円を超え、1月4日大発会(半日取引)の616.37円を抜いて今

年最大(引けベース)となった。サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ロー

ン)問題の広がりで、世界景気減速懸念の強まりとともに世界同時株安が進行。投資家は

リスク資産を縮小する動きを加速させ、世界の株式市場から資金が逃避している。

 東証1部騰落数は値上がり31銘柄、値下がり1682銘柄、変わらずは15銘柄。

   レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)   99.465(+0.100)

             安値─高値   99.395─99.485

 

 ユーロ円3カ月金利先物は大幅続伸。世界的な株安や利下げ観測の広がりで朝方から海

外勢を中心とした買いが先行した。日銀の福井俊彦総裁が決定会合後の記者会見で「低金

利であるが故に金融政策に制約があるとは考えない」と述べ、利下げの思惑が強まった。

 日銀の利下げを織り込む形で短期金利には全般的に低下圧力がかかっており、年度末越

えの資金供給オペ金利が低下。短期国債市場では、3カ月物政府短期証券(FB)利回り

が0.555%付近にあるのに対し、6カ月物、1年物の利回りが0.5%前半で推移し

ており、逆イールドの状態が続いている。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.82(+0.36)

                    138.57─138.94

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.315%(─0.050)

                     1.335%─1.310%

 国債先物中心限月3月限は前日比36銭高の138円82銭と大幅続伸で引けた。前日

の欧州株安に続いて、日経平均株価が前日比700円を超す大幅な下落となるなど世界同

時株安の様相を強めたことで、リスク回避の動きから国債を選好する動きが強まった。先

物3月限は一時138円94銭と05年9月以来2年4カ月ぶりの水準に上昇した。現物

市場は買い遅れている国内勢の買いを巻き込みながら堅調に推移。10年最長期国債利回

り(長期金利)は前日比5ベーシスポイント(bp)低い1.315%と05年9月以来

2年4カ月ぶりの水準を付けた。日銀は午後3時に発表した展望リポート中間評価で

「07年度の成長率は潜在成長率をやや下回る水準になる」との見通しを示した。ただ、

08年度の成長率は「見通しにおおむね沿って、潜在成長率をやや上回る水準になる」と

予想。市場では「景気減速は一時的との判断を変えず、想定内の内容」(邦銀)として、

相場への影響は限定的との見方が出ていた。日銀の福井俊彦総裁の記者会見後に利下げの

思惑が強まり、東証夜間取引では一段高となった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 26─27bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が急低下(価格は上昇)したことで、北海道<0#0101=JFI>など地

方債に利益を確定させる売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場

では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8のプレミアムが前週の最高値を15

ベーシスポイント(bp)上回る87bpで取引され、過去最高を更新した。マーケット

では、米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題の深刻さが増し

ている局面で、リスクヘッジをする取引が活発化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 0.75%─0.71%

   3年物 0.81%─0.77%

   4年物 0.90%─0.86%

   5年物 0.99%─0.95%

   7年物 1.20%─1.16%

  10年物 1.51%─1.47%

 スワップ金利は短期ゾーンを中心に低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年

ゾーン4.5ベーシスポイント、3年ゾーン4.5bp、5年ゾーン4.25bp、7年

ゾーン4.25bp、10年ゾーン3.875bp、15年ゾーン3.625bp、20

年ゾーン3.25bp。イールドカーブはややスティープニングする形状となった。ユー

ロ円3カ月金利先物が高値で推移したため、短期ゾーンを主体とする受けが目立った。

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                           [東京 22日 ロイター]

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