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東京マーケット・サマリー・最終(4日)
2008年3月4日 / 07:23 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(4日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 103.14/19円   ユーロ/ドル 1.5174/79ドル

 ユーロ/円 156.53/57円

 

 17時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落、103円前

半で取引されている。依然としてドル売りの地合いが続いている。手掛かり難で午後の値

動きは10―20銭程度にとどまったが、夕方にかけての取引ではいったん103円半ば

まで上昇。その後は売りが出ており、きょうの安値103.05円まで下落した。一方、

オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)が政策金利を引き上げたが、今後の利上げ

スタンスにうち止め感が広がり、豪ドルは対米ドル、対円で大きく下落した。その後はも

みあっている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12992.28円(0.10円高)

      12883.07円─13110.39円 出来高 20億8711万株

 東京株式市場で日経平均は上げ幅10銭とわずかながら4日ぶりにプラスで引けた。た

だ引けでは1万3000円の大台を維持できなかった。円高一服で買い戻しが先行したが

上値が重く、薄商いのなか思惑的な先物の動きに振らされて上下する方向感に乏しい展開

になった。大台割れでは割安感に注目した年金など長期資金の買いが一部に入るものの、

景気減速や信用収縮に対する懸念も強く上値を追う買いは乏しい。TOPIXは5.49

ポイント安。

 東証1部騰落数は値上がり514銘柄、値下がり1097銘柄、変わらずは117銘柄

だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(変わらず) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.380(─0.020)

             安値─高値    99.365─99.400

 

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.502%(速報)となった。準備預金

残高に余裕があったため税揚げ日による資金の出入りも波乱要因にはならず、落ち着いた

展開。一方で、誘導目標近辺では大手邦銀を含め多くの金融機関からしっかりとした調達

意欲が示され、午後にかけてもレートは下げ渋った。財務省が入札を実施した6カ月物政

府短期証券(FB)は、最高落札利回りは0.5549%、平均落札利回り0.5470

%で、同年限の前回TBの最高0.5500%から横ばいのしっかりとした結果となっ

た。ユーロ円金先は、株価の反発と債券市場の軟調さを受けて売りが出やすかった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.44(─0.26)

                    138.44─138.74

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.365%(+0.025)

                     1.365%─1.335%

 国債先物中心限月3月限は前日比26銭安の138円44銭と反落して引けた。財務省

が発表した10年利付国債入札結果は、最低落札価格が事前予想を下回るなどやや低調な

内容となった。前週後半からの急速な金利低下を受け、表面利率が1.4%と06年1月

債以来の低い水準に設定されたことで、投資家需要が減退。銀行など一部国内勢の需要が

見られたが「思ったほど需要が盛り上がらなかった」(邦銀)として、流通市場での消化

懸念が浮上。国債先物は損失回避(ヘッジ)目的に売りに押されて安値引けとなった。入

札された新発10年債(第290回)利回りは流通市場でじりじりと上昇し、1.395

%でまとまった取引が成立した。現物市場では入札に絡んだ調整売りが出て軟調。10年

最長期国債(第289回)利回り(長期金利)は一時同2.5ベーシスポイント(bp)

高い1.365%に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.0─10bp 銀行債(みずほ)5年 33─35bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、米リーマン・ブラザーズLEH.Nのサムライ債(円建て外債)に横ば

い圏の気配が観測された。証券会社がスプレッドの水準を確認するために気配を出した。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、武富士8564.T<0#8564=JFI>が

横ばい圏で取引されたが、プレミアムは高止まりした。マーケットでは、投資家は信用リ

スクを回避する取引に比重を置いているとみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 0.94%─0.90%

   3年物 0.98%─0.94%

   4年物 1.04%─1.00%

   5年物 1.13%─1.09%

   7年物 1.31%─1.27%

  10年物 1.60%─1.56%

 スワップ金利が上昇。盛り上がりに欠く取引の中、低調な10年債入札結果を受け、国

債先物に損失回避(ヘッジ)目的の売りに押されて反落したことを受けて、7年ゾーンを

中心に金利上昇圧力がかかった。金利上昇局面では「先物にヘッジ売りを出して、10年

ゾーンに乗り換える動きが出ていた」(邦銀)との声が出ていた、一方、2年ゾーンは前

日同様に海外勢の払いが目立つ展開。「LIBORが上昇していることが影響しているの

ではないか」(邦銀)という。

 前日夕方対比の金利上昇幅は2年が2ベーシス・ポイント(bp)程度、3年が

2.125bp程度、5年が2.375bp程度、7年が2.5bp程度、10年が

2.5bp程度、20年が2.5bp程度。イールドカーブは7年にかけてスティープニ

ングした。

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                          [東京 4日 ロイター]

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