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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2008年1月28日 / 07:02 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.48/53円   ユーロ/ドル 1.4678/83ドル

 ユーロ/円 156.30/36円

 午後3時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み106

円半ばで取引されている。日経平均株価.N225を含むアジア株が3―6%近い大幅な下

げとなったことを受けて、投資家がリスク回避姿勢を強めれば円キャリートレードの解消

がさらに進む可能性があるとの見方から、外為市場では円高が進んだ。ドル/円は朝方の

高値106円後半から一時106.00円まで1円近い円高となった。

        

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13087.91円(541.25円安)

      13087.91円─13501.86円 出来高 21億5897万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。終値で前週末比500円を超す下落となった。前

週末の米株安や円高傾向を受けて売り先行で始まり、後場は中国などアジア株の全面安を

きっかけに一段と下落。為替も1ドル106円台前半まで円高が進み、株価の下押し要因

となった。

 利益確定売りや短期筋が先物売りを仕掛けたとの観測がある一方で、仏銀行大手ソシエ

テ・ジェネラル(ソジェン)(SOGN.PA)の元トレーダーによる不正取引などで金融システ

ムに対する不安が再び台頭し、市場センチメントが急速に悪化した形となった。

 東証1部騰落数は値上がり290銘柄、値下がり1377銘柄、変わらずは61銘柄。

東証1部の売買代金は2兆6068億円で、3兆円に届かなかった。

   

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.530%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.425(+0.035)

             安値─高値    99.405─99.440

 

 短期金融市場でユーロ円3カ月金利先物が高値圏で推移した。日米株価が下落するなど

したため、景気の先行き不透明感から中心限月を中心に買い戻された。一部で利下げ観測

がなおくすぶっており、3カ月物政府短期証券の流通利回りは小幅低下した。無担保コー

ル翌日物金利はおおむね誘導目標に沿って推移。日銀は、即日実施のオペを見送った。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.08(+0.72)

                    137.60─138.14

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.405%(─0.070)

                     1.450%─1.400%

 国債先物の中心限月3月限は、前週末比72銭高の138円08銭と大幅反発して引け

た。米債高や日経平均株価の500円以上の下落が支援材料となり、買い遅れた向きがい

たことからも買い戻しが加速した。市場では「CTA(商品取引顧問業者)など海外勢の

積極的な買いも目立っていた」(外資系証券)と指摘されている。現物市場では中長期ゾ

ーンを中心に年金勢や公的などの国内勢の買いが入り、相場を一段と押し上げた。長期金

利は一時、同7.5bp低い1.400%、5年債利回りも同7.5bp低い0.835

%に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 25─26bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が大幅に低下(価格は上昇)したことから、大阪市<0#0150=JFI>

など地方債に利益を確定させる売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CD

S)市場では、銀行のドル建て劣後がワイドニング。マーケットでは、米サブプライムロ

ーン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題が深刻さを増す局面で、これまで影響が

比較的軽かった邦銀の関連損失が拡大する方向にあるとの見方が出ていた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.82%─0.78%

   3年物 0.89%─0.85%

   4年物 1.99%─1.95%

   5年物 1.09%─1.05%

   7年物 1.30%─1.26%

  10年物 1.62%─1.58%

 スワップ金利は大幅低下。米債高や日経平均株価の下落、前週末の下落の後の買い戻し

で、債券先物は急上昇。現物市場では、中長期ゾーンを中心に国内勢の買いも見えていた。

その流れを受け、スワップ市場でも先物ゾーンから長期ゾーンにかけての年限を中心に金

利が低下した。

 各年限での前週末比の金利低下幅は、2年で4.0bp程度、5年で6.5bp程度、

7年で7.2bp程度、10年で6.8bp程度、20年、30年で6.0bp程度。

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                           [東京 28日 ロイター]

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