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東京マーケット・サマリー・最終(6日)
2008年3月6日 / 07:29 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(6日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 103.52/57円   ユーロ/ドル 1.5291/94ドル

 ユーロ/円 158.31/40円

 

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み103円

半ばで取引されている。日中は中国株の上昇などを手がかりに円が売られたものの、市場

では引き続きドル売り圧力が強く、ユーロ/ドルEUR=は夕方の取引で1999年のユー

ロ導入来高値を更新。主要6通貨に対するドルの値動きを示すドル指数.DXYも過去最低

水準をつけた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13215.42円(243.36円高)

      13050.55円─13365.22円 出来高 19億9256万株

 

 東京株式市場で日経平均は大幅反発。米景況感の改善や円高一服で買い戻しが入ったほ

か、質の悪化した住宅ローンを政府が買い取る案を米下院民主党が協議していると伝わり

後場は一段高となった。アジア株の上昇も安心感につながったという。ただ先物主導の

展開は変わらず、現物の商いは膨らまなかった。日銀総裁人事の混迷などを不安視してい

るとの声もあった。

 東証1部騰落数は値上がり1476銘柄、値下がり176銘柄、変わらずは71銘柄だ

った。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.497%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(─0.005) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.385(変わらず)

             安値─高値    99.375─99.395

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.497%(速報)。朝方の早い段階

で0.505─0.51%付近の取引は一巡し、調達希望レートは0.50%付近から、

一部では誘導目標割れの水準まで低下。国債発行日や税揚げ日を通過し、市場は一段と静

けさを取り戻した。ただ、午後終盤にかけても0.48─0.49%付近から大きく調達

レートを下げる動きはみられなかった。

 ターム物取引では、1週間物が0.54─0.55%付近にレートをやや軟化させて出

合いをつけた。期末に向けて短いターム物への需要は根強いが、日銀の積極的な資金供給

が奏功し、一時0.5%後半までレートが上昇していた頃に比べると落ち着いた推移。ま

た、日銀が実施した3月7─24日の共通担保資金供給オペ(本店、9000億円)の案

分レートは、前日から横ばいの0.520%。期内の資金供給オペのレートは徐々に低下

傾向にある。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.89(+0.15)

                    138.55─138.98

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.355%(─0.015)

                     1.390%─1.360%

 国債先物中心限月3月限は前日比15銭高の138円89銭と続伸して引けた。朝方の

売り一巡後は、投資家の押し目買いを受けて上昇に転じた。日経平均株価が上げ幅を広げ

た場面では上値が抑制されたが、海外勢などからイールドカーブ(利回り曲線)のフラッ

トニング(平坦)ポジションを解消する動きが出て、中期ゾーンが堅調に推移したことが

相場を支えた。中期ゾーンには一部国内勢の買いが入ったとの見方も出ている。5年利付

国債利回りは一時同3ベーシスポイント(bp)低い0.770%と1月23日以来の水

準に低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い1.360%を付けた。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 36─37bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、利付農林債券<0#0953=JFI>にワイドなオファーが観測されたほか、

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でも、みずほコーポレート銀行

<0#8310=JFI>や損害保険ジャパン8755.Tなど金融セクターが軒並みワイド化した。米金

融保証会社の格下げ懸念が消えずサブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ロー

ン)問題が深刻化する局面で、日本の金融機関の損失拡大を不安視する見方が一段と強ま

った。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時50分現在の気配)

   2年物 0.91%─0.87%

   3年物 0.94%─0.90%

   4年物 1.01%─0.97%

   5年物 1.10%─1.06%

   7年物 1.28%─1.24%

  10年物 1.58%─1.54%

 スワップ金利は小動き。金利変動幅は小さかったものの、前日と同様にアセットスワッ

プの外しとみられるフローが入り、長期・超長期ゾーンで金利上昇圧力がかかりやすい展

開となった。「3月期末を控えて海外勢などのファンディング懸念が出ている。リスクリ

ダクションの動きから、これまでのフラットニングポジションを解消する動きが出ている

のではないか」(外資系証券)という。前日夕方対比の金利変動幅は2年が0.6ベーシ

ス・ポイント(bp)程度の低下、5年が0.4bp程度の低下、7年が変わらず、10

年が0.2bp程度の上昇、20年が0.8bp程度の上昇、30年が1.1bp程度の

上昇。イールドカーブはスティープニングした。

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                          [東京 6日 ロイター]

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