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東京マーケット・サマリー・最終(30日)
2008年1月30日 / 08:19 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(30日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.61/66円   ユーロ/ドル 1.4770/75ドル

 ユーロ/円 157.48/58円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点に比べ円高の106円台

後半で取引されている。106円の半ばから下は実需のドル買い需要があり底堅い。市場

では、米連邦公開市場委員会(FOMC)での政策決定に注目が集まっており、0.50

%ポイントの追加利下げを見込む参加者が多いなか、利下げ見送り観測も浮上している。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13345.03円(133.83円安)

      13271.13円─13514.13円 出来高 23億3485万株

 東京株式市場で日経平均は反落。前場は小幅続伸で引けたものの、今晩の米連邦公開市

場委員会(FOMC)を控え、追加利下げの幅やそれに対する米国株式市場の反応が読み

づらいとの見方が広がり、後場はマイナスに転じた。

 香港のハンセン指数.HSIなどアジア株が下落したことや、午後にみずほフィナンシャ

ル・グループ(8411.T)のサブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)関連

損失拡大が報じられたことをきっかけに、短期筋の先物売りが加速。一時、前日比終値で

200円を超す大幅な下落となった。

 業種別では電気・ガスや石油・石炭、鉄鋼などの下げがきつい。海運や金融、不動産は

上昇した。東証1部騰落数は値上がり557銘柄、値下がり1070銘柄、変わらずは

100銘柄。東証1部売買代金は2兆7051億円だった。

     

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)497回債

               流通利回り  0.540%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.405(+0.005)

             安値─高値    99.380─99.405

 短期金融市場でユーロ円3カ月金利先物が下げ渋った。米株高/債券安の流れを継いで

朝方は売りが先行した。ただ、日経平均株価が方向感に乏しい値動きを続けたため、取引

一巡後は動意が和らいだ。この日発表された鉱工業生産指数が弱い内容だったことも相場

を支えた。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた様子見気分も強かった。

 3カ月物政府短期証券の利回りは小幅上昇した。無担保コール市場では翌日物金利がお

おむね誘導目標に沿って推移。日銀は即日実施のオペを見送った。

 

  レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.80(+0.30)

                    137.25─137.88

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.425%(─0.040)

                     1.465%─1.425%

 国債先物の中心限月3月限は、前日比30銭高の137円80銭と反発して引けた。前

日の米債安を受けて安寄りとなったが、日経平均株価の軟調推移や市場予想を下回った

12月鉱工業生産速報が手がかりとなり、先物は下げ渋りとなった。午後にかけて株価が

一段と下げ幅を広げ一時は前日比200円安まで下落、国債先物は前日比プラス圏に転じ

てじりじりと上値を伸ばした。現物市場では、長期・超長期ゾーンの強含みが目立った。

月末を控え年金勢などの年限長期化に伴う買いが入りやすいうえ、これまでのスティープ

ニングのポジションの巻き戻しも続いたとみられている。一方、中短期ゾーンには積極的

な買いはみられず、午後の堅調な相場でも利回りの低下は限定的だった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 25─26bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が低下(価格は上昇)した局面で残存期間の短い地方債に利益を

確定させる売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、みずほ

コーポレート銀行<0#8310=JFI>のドル建て劣後が29日比較で小幅ワイド化した。マーケ

ットでは、30日午後に出たみずほフィナンシャルグループ(8411.T)の2007年4―

12月期のサブプライム関連損失が3000億円に迫る可能性があるとの一部報道を材料

視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 0.84%─0.80%

   3年物 0.92%─0.88%

   4年物 1.01%─1.97%

   5年物 1.11%─1.07%

   7年物 1.31%─1.27%

  10年物 1.63%─1.59%

 スワップ金利は、長期・超長期ゾーンを中心に低下した。日経平均株価の下落などを受

けて債券相場が底堅く推移し、現物市場では月末を控えた年限長期化やポジションの巻き

戻しで長期・超長期ゾーンに買いが入った。一方、中短期ゾーンは利益確定の売りなどに

押され、やや軟調な推移となった。スワップ市場も長いゾーンを中心に強含みとなり、イ

ールドカーブはフラット化した。

 スワップ金利は2年が0.5bp程度上昇、それ以降の年限では金利は低下し、各年限

の低下幅は3年で0.8bp程度、5年で2.5bp程度、7年で3.0bp程度、10

年、20年、30年でぞれぞれ3.3bp程度。

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                           [東京 30日 ロイター]

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