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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2008年3月12日 / 07:09 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 103.05/10円   ユーロ/ドル 1.5370/75ドル

 ユーロ/円 158.43/50円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場午後5時時点から下落し、103円台の前半

で取引されている。

 昨日発表された米欧中銀による新たな流動性供給対策を受け、東京市場はドル堅調地合

いで取引が始まったものの、午後には日経平均.N225の伸び悩みや、米国債価格

US10YT=RRの回復など、流動性供給対策のサプライズ効果のはく落とも言える金融証券

市場の反応に歩調を合わせる形で、対ユーロ、対円、対スイスフランなど広範な通貨に対し

ドルがじり安の展開となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12861.13円(202.85円高)

      12799.42円─13071.22円 出来高 20億4145万株

 東京株式市場では、日経平均が続伸。米欧中央銀行による流動性供給拡大の協調対策、

ドル円為替の落ち着き、寄り前に発表された10─12月期の実質国内総生産(GDP)

2次速報値の予測上振れなどを好感して、寄り付き直後に前日比で400円を超す上昇と

なった。ただ、買い一巡後は戻り売りに押されて伸び悩み。午後に入り、為替が1ドル1

02円台と再び円高基調となったこともあり、ソニー(6758.T)などの輸出関連株が下げに

転じたほか、住友金属鉱山(5713.T)なども売られた。

 東証1部騰落数は値上がり1226銘柄、値下がり415銘柄、変わらずは84銘柄だ

った。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)503回債

               流通利回り  0.565%(+0.010) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.330(+0.015)

             安値─高値    99.310─99.335

 日銀が本店方式で実施した共通担保資金供給オペ(8000億円、4月1日期日)の落

札金利が小幅上昇した。3月期末の資金繰り需要が背景。期末越えでもっとも期間が短い

ため、プレミアムが反映されやすいことも影響したとみられる。足元の資金需給はひっ迫

しておらず、翌日物金利はおおむね誘導目標に沿った。米連邦準備理事会(FRB)や欧

州中央銀行(ECB)など欧米5中銀の新たな流動性対策により、過度な流動性プレミア

ム期待に歯止めがかかり、ユーロ円3カ月金利先物は上昇した。

 3カ月物政府短期証券(504回債、6月16日償還)の入札では、需給荷もたれ感か

ら、落札利回りが4カ月ぶりの高水準だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時00分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.44(─0.06)

                    138.98─139.57

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.330%(+0.005)

                     1.360%─1.325%

 国債先物中心限月6月限は前日比6銭安の139円44銭に続落して引けた。前日の海

外市場で、信用収縮懸念の後退から米債市場が下落した流れを引き継ぎ、売りが先行。朝

方に発表された10─12月期GDP二次速報の下方修正が市場予想より小幅にとどまっ

たことも売り材料となり、先物は一時139円を割り込んだ。もっとも、現物市場で国内

投資家の押し目買いで長期・超長期ゾーンが堅調で、先物も売りは続かなかった。市場で

は「金利が低下する場面では買い需要は強いようで、きょうの相場も全体的に、株価の反

発の割には底堅い」(外資系証券)と指摘されていた。午後は株価が伸び悩みとなったこ

ともあり、一時は前日比プラス転換して139円57銭まで上値を伸ばした。現物市場は

中短期ゾーンが重い一方で、長期ゾーン以降は底堅い地合いが継続したが、終盤にかけて

小幅な戻り売りが出た。

     

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 37─38bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 国内普通社債(SB)市場で、12日に4本建て発行総額2000億円で起債したキリ

ンホールディングス(2503.T)<0#2503=JFI>の募集は順調だった。公的な機関、信託、生損

保、地銀など中央・地方の投資家が積極的に買った。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、三井住友銀行<0#8412=JFI>やオリックス(8591.T)<0#8591=JFI>など

金融セクターのプレミアムが低下した。米欧中央銀行による流動性供給拡大の協調対策が

発表されたことで、マーケットでは、信用収縮への不安感が和らぎ内外金融機関に対する

信用リスクを回避する取引の勢いが弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 0.92%─0.88%

   3年物 0.96%─0.92%

   4年物 1.02%─0.98%

   5年物 1.11%─1.07%

   7年物 1.28%─1.24%

  10年物 1.58%─1.54%

 スワップ金利は低下。債券市場では、欧米の中央銀行の資金供給を受けて信用収縮懸念

が後退した米債市場の下落の流れを受け、中短期ゾーンを中心に金利が上昇。超長期ゾー

ンにかけては国内投資家の押し目買いで底堅い推移だったが、引けにかけては戻り売りが

出てやや軟調な地合いとなった。スワップ市場は引き続き債券の先物や現物市場の値動き

とは連動せず、再びカーブにスティープニング圧力がかかった。市場では「積極的にどち

らかにポジションを取っていく雰囲気ではない状況に変わりはなく、前日までのフラット

化を多少緩和しようといったような動きもあるようだ」(国内金融機関)との見方があっ

た。スワップ金利は中短期の低下が大きく、各年限の金利低下幅は2年で3.0bp程度

3年で2.5bp程度、5年で2.3bp程度、7年で2.0bp程度、10年で

1.5bp程度、20年で0.1bp程度、30年はほぼ変わらず。

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                          [東京 12日 ロイター]

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