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東京マーケット・サマリー・最終(31日)
2008年1月31日 / 09:37 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(31日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.60/62円   ユーロ/ドル 1.4854/59ドル

 ユーロ/円 158.38/43円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円安の106円

半ばで取引されている。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の大幅利下

げが行われたにもかかわらず、市場ではサブプライムローン(信用度の低い借り手向け住

宅ローン)問題は完全解決しないとの見方が根強く、ドル/円、クロス円ともに上値の重

い展開が続いた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13592.47円(247.44円高)

      13154.77円─13622.68円 出来高 23億9283万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反発。米モノライン(金融保証会社)格下げ報道で前日

の米株が反落したことを嫌気して売り先行で始まったが米モノラインMBIA(MBI.N)が

投資会社ウォーバーグ・ピンカスによる5億ドルの出資が完了したと発表したことをきっ

かけに下げ渋り。年金などの実需の買いが入ったことも下支えとなり前日比でプラスに転

じ後は上げ幅を拡大し、終値で前日比200円を超す上昇となった。市場では「先物の買

い戻しで一段高となった。月末特有のドレッシング的な買いも入ったようだ」(準大手証

券情報担当者)との声が出た。

 業種別では自動車などの輸送用機器、空運、精密機械などの上昇が目立った。鉱業、証

券、小売は売られた。東証1部騰落数は値上がり1502銘柄、値下がり178銘柄、変

わらずは48銘柄。東証1部売買代金は3兆0210億円と3兆円を超えた。

      

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.508%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  ――

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.395(変わらず)

             安値─高値    99.390─99.440

 ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ決定

を受けた外部環境を背景に買い優勢で始まったが、持ち高整理の売りに押されたのが主因。

高値警戒感も強かった。外国証券からとみられる思惑的な買いが入り、6カ月物割引短期

国債(TB)の429回債流通利回りは政策金利に迫る水準で低位横ばい。無担保コール

翌日物は、月末要因からの大幅な金利上昇には至らなかった。

 

  レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.75(─0.05)

                    137.67─138.05

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.430%(+0.005)

                     1.440%─1.410%

 国債先物中心限月3月限は、前日比5銭安の137円75銭で小幅反落して取引を終え

た。米債高や国内株価の下落を手がかりに買いが先行、12月毎勤統計の弱い結果なども

支援材料となり、一時138円台を回復。その後は、株価の反転や2年債入札を前にした

買い手控えで上値を重くした。午後は株価が再び上値を伸ばす展開となったが、一方で債

券は下げ渋り底堅さを見せた。市場では「特に午後の債券の動きは、株価の上昇とは違っ

た要因によるものだろう。潜在的な買いニーズが強く、下値ではしっかり投資家などの買

いが入っていた」(外資系証券)という。西村日銀審議委員の発言は「強弱どちらにもバ

イアスのかからないニュートラルな内容」(国内証券)と受け止める声は多いものの、方

向性として金利低下を見込む市場の雰囲気の中では「買い材料にすることもできたのでは

ないか」(同)と指摘されている。現物市場では中短期ゾーンがしっかり。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 25─26bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)にワイドな気

配が観測された。スプレッドは残存期間8年半程度で、22─22.5ベーシスポイント

(bp)。マーケットでは、東京電力が30日、2008年3月期の連結業績予想を下方

修正したことが材料視された。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

指標となるiTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01のプレミアムが上昇した。米モ

ノライン(金融保証会社)の格下げがプレミアムの上昇要因となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.85%─0.81%

   3年物 0.93%─0.89%

   4年物 1.02%─0.98%

   5年物 1.12%─1.08%

   7年物 1.33%─1.29%

  10年物 1.64%─1.60%

 スワップ金利は小幅上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は3年ゾーン

0.375ベーシスポイント、5年ゾーン0.75bp、7年ゾーン0.875bp、

10年ゾーン1bp、20年ゾーン1.5bp、30年ゾーン1.75bp。短期ゾーン

には思惑的な受けが目立ったものの、財務省が実施した2年利付国債(表面利率0.5%、

2月15日発行)の入札結果が「やや低調」だったため、証券会社などから価格変動リス

クをヘッジする払いがみられた。2年ゾーンの金利水準は変わらずだった。

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                           [東京 31日 ロイター]

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