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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2008年3月13日 / 07:15 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

 レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   100.20/23円   ユーロ/ドル1.5562/67 

 ユーロ/円  155.84/93

 ドル/円は100.02円と1995年11月以来、12年4カ月ぶりの水準まで下落

した。100円割れを目前にしたドルは、オプション関連の買い需要と投機筋の買い戻し

に支えられて値を戻したが、米欧の中央銀行による流動性対策の効果が疑問視される一方、

ヘッジファンドの流動性不安などドル売り材料には事欠かないため、ドルの地合いは引き

続き弱い。

 ユーロ/ドルは一時1.5587ドルまで上昇し、ユーロ導入以来の高値を更新した。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12433.44円(427.69円安)

      12351.72円─12772.37円 出来高 21億0644万株

 東京株式市場は、日経平均が3日ぶりに大幅反落。終値で昨年来安値を更新し、

2005年8月以来の安値水準となった。前日の米株安と円高を受けて寄り付きから売り

先行となり、SQ(特別清算指数)の算出をあすに控えて様子見姿勢が強まる中、後場に

入って円高が加速。ドル/円JPY=の100円割れが視野に入ってきたとの見方が広がる

一方、いくつかのヘッジファンドが破たんの瀬戸際と13日付英タイムズ紙が報道したこ

とも売り材料となり、日経平均は一段と下げ幅を拡大した。一時、前日比で500円を超

すマイナスとなり、ザラ場の昨年来安値も更新した。

 業種別ではほぼ全面安となり、保険や銀行不動産などの下げが目立った。鉱業と水産・

農林は上昇した。東証1部騰落数は値上がり175銘柄、値下がり1492銘柄、変わら

ずは51銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.519%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(変わらず) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.340(+0.015)

             安値─高値    99.325─99.340

 無担保コール翌日物が上昇した。準備預金の積み最終日を控えて運用を手控える金融機

関が増えたため、主に外国銀行からの希望調達レートが跳ね上がった。レポGCレートの

高止まりも波及した。日銀は、3日以来8営業日ぶりに2000億円を即日供給した。一

方、本店方式で実施した共通担保資金供給オペ(8000億円、4月3日期日)の落札金

利は0.590%となり、年度末越えプレミアムがじわり浸透し始めたことが鮮明になっ

た。流動性プレミアムがふたたび意識され、ユーロ円3カ月金利先物は中心限月が朝高後

に伸び悩んだ。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.93(+0.49)

                    139.55─140.23

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.290%(―0.040)

                     1.315%─1.275%

 円債市場は大幅反発した。米連邦準備理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)など

欧米5中銀の新たな流動性対策に懐疑的な見方が強まり、安全資産としての国債に海外フ

ァンド筋や国内投資家からの資金が流入。長期金利の指標となる10年290回債流通利

回りは、2005年7月以来ほぼ2年8カ月ぶりに1.3%を割り込んだ。為替相場で円

高/ドル安が進み、株価が急ピッチで下げたことも債券買いに拍車をかけた。クレジット

や株式部門での損失を穴埋めするための「益出し売り」も出た。

    

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.5─10bp  銀行債(みずほ)5年 37─38bp

地方債(都債)10年 14.5─15bp  電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、神奈川県<0#0103=JFI>など地方債に売り気配が出た。ドル/円が

100円を下回り急激なドル安/円高が進行する局面で、株価が急落し、金利が大幅低下

するなどマーケットが大荒れになったため、年度末に向けポートフォリオを整理したい投

資家は、スプレッドのワイド化を警戒する売りを出した。クレジット・デフォルト・スワ

ップ(CDS)市場では、三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>など金融セクターのプレミア

ムが大幅に上昇した。マーケットでは、信用収縮への懸念が一層強まる局面で、内外金融

機関の保有する証券化商品の損失が今後さらに拡大するとの見方が強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.91%─0.87%

   3年物 0.94%─0.90%

   4年物 1.01%─0.97%

   5年物 1.08%─1.04%

   7年物 1.25%─1.21%

  10年物 1.54%─1.50%

 スワップ金利は中期ゾーン以降で低下した。市場参加者によると、金利変動幅は5年ゾ

ーン0.5ベーシスポイント、7年ゾーン1bp、10年ゾーン1bp、20年ゾーン

1.25bp、30年ゾーン1.5bp。現物中期ゾーンがしっかりで推移、スワップ市

場では中期を主体とする受けが目立ったという。2年ゾーンと3年ゾーンは、それぞれ

0.5bpの上昇だった。 

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                          [東京 13日 ロイター]

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