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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2008年3月14日 / 07:17 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  100.30/35円   ユーロ/ドル1.5595/00 

 ユーロ/円 156.45/53円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル安が進み、

100円前半で取引されている。午後の取引でドルは一時99.84円まで下落。100

円台を再び割り込み、前日につけた12年ぶり円高水準の99.77円に接近した。ドル

はこの日も対ユーロで史上最安値を更新、主要6通貨に対するドルの値動きを示すドル指

数.DXYも最低水準を更新しており、ドル安地合いに変わりはないとの声が大勢となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12241.60円(191.84円安)

      12167.09円─12582.57円 出来高 31億4890万株

 東京株式市場は、日経平均が続落。午前は前日の米株高や円高一服感、SQ(特別清算

指数)算出に絡んだ注文が買い優勢となったことから上昇して始まったが、後場に入り

マイナスに転じた。為替が円高に振れ、ザラ場で再び1ドル100円を割れたことで警戒

感が強まり、一時200円を超す下落となった。終値で連日の昨年来安値を更新となった。

 業種別では海運や不動産、輸送用機器、非鉄金属が大きく下げた。鉱業やパルプ・紙な

どは堅調。

 東証1部騰落数は値上がり238銘柄、値下がり1394銘柄、変わらずは85銘柄だ

った。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.483%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(変わらず) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.315(─0.010)

             安値─高値    99.310─99.335

 無担保コール翌日物は、大きな動きとなった。準備預金の積み最終日を迎えて取引レー

トは0.5%前半で強含んで始まった。午後にかけても底堅く推移したが、午後に金融機

関が資金繰りにメドをつけるとレートは徐々に0.40%付近まで低下。日銀は午後2時

45分、前月の最終日に続き定例の調節時間外での即日資金吸収を行った。オペ後はいっ

たん大手邦銀などが0.50%近辺まで調達金利を引き上げたが、一段高とはならず、一

巡後は0.14%まで出合いのレートが低下した。最高レートは0.700%。

 ターム物金利は高止まり。3月決算期末に向けて早めに資金を確保する目的で短めの資

金に需要が集まっており、コール市場では1週間物が0.5%後半に上昇。日銀の共通担

保資金供給オペの案分レートは、3月内の期日の物が前回の0.570%に比べ

0.590%に上昇した。 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)140.27(+0.34)

                    139.67─140.57

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.265%(―0.025)

                     1.310%─1.245%

 円債市場は大幅続伸した。米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が13日、大

手金融機関のサブプライムローン(信用力の低い借り手向け住宅融資)に絡む評価損計上

は峠を越えたとするリポートを公表。米株高/債券安になった流れを引き継いで売り先行

で始まったが、先物主導で相場が押し上げられ、10年最長期国債利回り(長期金利)は

2005年7月以来2年8カ月ぶりの低水準を連日更新。一部海外ファンドからは先物ゾ

ーン売り/中期、超長期ゾーン買いの反対売買が出た。引けにかけては短期筋の利益確定

売りに押された。

   

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.5─10bp  銀行債(みずほ)5年 38─39bp

地方債(都債)10年 14.5─15bp  電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場で金利が大幅に低下(価格は上昇)したことで、独立行政法人日本高速道路

保有・債務返済機構(高速道路機構)<0#0905=JFI>など政府保証債に利益を確定させるこ

とを目的とした売りが出た。高速道路機構債のオファーは残存期間7─8年で12─13

ベーシスポイント(bp)と横ばい圏。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市

場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01のプレミアムは217

bpで取引され、連日の最高値更新となった。14日午後、ドル安/円高が進むなか、輸

出関連企業の業績悪化への懸念から信用リスクを回避する取引が勢いを増した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.93%─0.89%

   3年物 0.97%─0.93%

   4年物 1.03%─0.99%

   5年物 1.10%─1.06%

   7年物 1.26%─1.22%

  10年物 1.55%─1.51%

 スワップ金利は低下。債券市場では前日の海外市場で株高/債券安になった流れを継い

で売り先行で始まったが、先物主導で相場が押し上げられ長期金利が2005年7月以来

2年8カ月ぶりの低水準を連日更新するなど、金利に低下圧力がかかった。スワップ金利

も先物ゾーン以降にかけて低下し、イールドカーブはフラット化する結果となった。

 各年限の金利変動幅は、2年で0.5bp程度の上昇、5年はほぼ横ばい、それ以降は

低下し、7年は0.8bp程度、10年で1.3bp程度、20年で1.8bp程度、

30年で1.5bp程度。

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                          [東京 14日 ロイター]

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