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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2008年2月18日 / 07:09 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.98/03円   ユーロ/ドル 1.4677/82ドル

 ユーロ/円 158.50/57円

 午後3時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の108円

付近で取引されている。早朝の取引で投機筋の買い仕掛けが入り、ドルは一時108円前

半に上昇した後、戻り売りで107円後半に値を戻した。手掛かり難から午後の取引も値

動きはこう着、日中は小動きとなった。108円台は輸出企業による売りが旺盛との見方

が出ている。ただ、夕方に入って、ノーザン・ロック関連で再び材料視され、英ポンドは

対ドル、対円で急落。ドル/円、ユーロ/ドルでドル買いに波及した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13635.40円(12.84円高)

      13627.31円─13822.45円 出来高 21億6535万株

 東京株式市場で日経平均は小反発。午前中は前日終値比で200円近い上昇幅となった

が、2月4日に付けた戻り高値1万3889円の手前で数回押し返されたことから上限が

意識された。後場に入り、徐々に上げ幅が縮小。市場関係者によると、「昼のバスケット

取引が売り決め優勢となったことで、先物売りで上げ幅を縮小させた」(大手証券)とい

う。

 業種別では鉄鋼や石油・石炭などが買われた一方、保険や海運がさえない。

 東証1部騰落数は値上がり957銘柄、値下がり681銘柄、変わらずは90銘柄だっ

た。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.340(─0.020)

             安値─高値   99.335─99.365

 無担保コール翌日物金利は、おおむね誘導目標に沿って推移した。新たな積み期間に入

ったとあって底堅い調達意欲が示されたことが背景。調節姿勢が緩めだったため、引けに

かけては取引金利がやや緩んだ。国債発行要因から20日スタート/21日エンドのレポ

GCレートが強含んだことを反映し、日銀実施の国債買現先オペ金利(8000億円、3

月6日期日)は小幅上昇。一方、ことし初となる5月期日の共通担保資金供給オペ(本店

8000億円)では大型連休越えの意識がさほど高まらず、按分レートは年度末越えと同

じ0.550%にとどまった。ユーロ円3カ月金利先物は日経平均株価の上昇が重しとな

り、前週末清算値を下回る場面が多かった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.45(─0.02)

                    137.31─137.62

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.450%(変わらず)

                     1.460%─1.440%

 国債先物は前週末比ほぼ横ばいで取引を終えた。週末の米債高の流れを引き継ぎ買いが

先行したものの、日経平均株価の上昇をにらんだ利益確定の売りに上値を抑えられた。海

外勢の株先買い/債先売りを巻き込みながら中心限月3月限は一時前週末比16銭安の

137円31銭まで下落して前引けを迎えたが、午後に入り株価が上昇幅を縮めると買い

戻しが入るなど、株価にらみの展開が続いた。中心限月の日中引け値は同2銭安の137

円45銭。きょうは国内、海外とも重要な経済指標の発表などの材料がないうえ、プレジ

デンツ・デーで米国市場が休場となることもあり、手がかり難だったという。現物市場は

閑散。月末に向けて年限長期化に伴う買い需要で超長期ゾーンは底堅かったが、全般的に

目立った動きはなく、長期金利は1.450%を挟んでの推移が続いた。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 33─35bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、金利が上昇(価格は低下)した局面で政府保証債・地方債などに押し

目買いが入った。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01がワイドニング。マーケットでは、米金融

保証会社(モノライン)の救済策の遅れを指摘する関係者が多く、15日の米CDS市場

がワイド化したことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 0.92%─0.88%

   3年物 0.99%─0.95%

   4年物 1.08%─1.04%

   5年物 1.18%─1.14%

   7年物 1.37%─1.33%

  10年物 1.66%─1.62%

 スワップ金利は長期・超長期ゾーンが低下する一方、中短期ゾーンでは上昇となった。

債券先物はにらんで一進一退の値動きとなり現物市場の取引も盛り上がりに欠けたが、そ

の中で長期・超長期ゾーンは投資家の年限長期化の動きが意識され、底堅さが目立った。

一方、中短期ゾーンは利下げ期待が後退していることで金利の低下に慎重な見方もあり、

特に午前の市場では上値が重かった。スワップ金利は、2年で1.0bp、3年、5年で

0.5bp、7年で0.3bp上昇する一方、10年は0.2bp、20年は0.5bp、

30年は0.8bp低下し、イールドカーブの形状はフラットニングした。

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                          [東京 18日 ロイター]

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