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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2008年2月19日 / 07:01 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.72/77円   ユーロ/ドル 1.4733/38ドル

 ユーロ/円 158.74/81円

 午後5時のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点から下落し、107円後半で

取引されている。午後に入っても動意の薄い展開が続いていたが、中国の利上げのうわさ

をきっかけに米系証券の大きな売りが出て、ドル/円が急落。ユーロ/円や英ポンド/円

の下落に波及した。夕方の取引では、ユーロ買い/ドル売りの動きが強まった。

   

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13757.91円(122.51円高)

      13691.88円─13853.21円 出来高 21億4459万株

 東京株式市場で日経平均は続伸。後場は一時、前日比で200円を超える上昇となっ

た。これまで日本株を売ってきた海外投資家の買いが継続しているとの観測が聞かれ、

相場を活気づける形となった。

 業種別では卸売や銀行、証券の上昇が目立った。電気・ガス、パルプ・紙、陸運はさえ

ない。東証1部騰落数は値上がり1102銘柄、値下がり528銘柄、変わらずは99銘

柄だった。  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.499%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.330(─0.010)

             安値─高値   99.305─99.335

 短期金融市場でユーロ円3カ月金利先物が軟調に推移した。日銀利下げ観測が後退する

なか、短期売買を狙った調整売りが目立ったことが背景。日経平均株価の上昇や債券相場

の下落などの外部環境も相場の重しとなった。無担保コール市場では、翌日物金利が弱含

む場面が多かった。準備預金の積み初期段階とあって資金を取り急ぐ動きが強まらず、需

給が緩んだため。日銀は午後の金融調節で、国債売現先方式により4000億円を即日吸

収した。同方式による吸収オペは1月7日以来。一方、年度末を越える共通担保資金供給

オペ(全店、8000億円)の落札金利は低位横ばい。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.35(─0.10)

                    137.22─137.42

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.465%(+0.015)

                     1.470%─1.460%

 国債先物の中心限月3月限は前日比10銭安の137円35銭と続落して引けた。日経

平均株価が朝方から上昇基調で、午後には一時前日比200円高となるなど国内株価の堅

調地合いが先物の上値を抑えた。しかし、現物市場を含め需給環境の良さが意識されて売

りが続かず、債券相場の底堅さを指摘する声も多かった。長期金利は一時、同2.0bp

高い1.470%に上昇したが「長期金利が1.4%後半に近づけばそれなりに買い需要

はある」(国内証券)といい、金利の上昇は限定的だった。

  

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 33─35bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、金利が上昇(価格は低下)したことから、政府保証債・地方債や高格

付けの国内普通社債(SB)を対象に押し目買いが入った。クレジット・デフォルト・ス

ワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01の

プレミアムが横ばい圏で推移した。18日の米国市場がプレジデンツデーで休場だったた

め、投資家は積極的な取引を控えた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時40分現在の気配)

   2年物 0.92%─0.88%

   3年物 0.99%─0.95%

   4年物 1.08%─1.04%

   5年物 1.18%─1.14%

   7年物 1.38%─1.34%

  10年物 1.67%─1.63%

 スワップ金利は小幅上昇。債券市場では日経平均株価の上昇を嫌気して売りが先行し、

金利に全般的に上昇圧力がかかったが、需給悪化懸念は乏しく積極的な売りが続く展開に

はならなかった。スワップ市場では、前日に受けの大きかった超長期ゾーンを中心に金利

が上昇したが、債券市場と同様にスワップ市場も方向感をつかめず、材料待ちの状態が続

いているという。

 各年限のスワップ金利の上昇幅は、2年で0.5bp程度、3年で0.7bp程度、5

年で0.8bp程度、7年で0.9bp程度、10年で1.0bp程度、20年で1.4

bp程度、30年で1.5bp程度。

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                          [東京 19日 ロイター]

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