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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2008年2月25日 / 07:23 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 15時現在

 ドル/円  107.40/45円   ユーロ/ドル 1.4810/15ドル

 ユーロ/円 159.06/14円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル高/円安

が進み107円半ばで取引されている。米金融保証会社(モノライン)アムバック・フィ

ナンシャル・グループABK.Nの救済策が26日までに発表されることが明らかになった

ことで、外為市場ではドルが小幅に買い戻されると同時に、投資家のリスク回避姿勢が緩

和されるとの見方から円も弱含みとなった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13914.57円(414.11円高)

      13612.31円─13969.18円 出来高 22億4046万株

 東京株式市場で日経平均は急反発。400円を超える上昇となった。米アムバック

ABK.N救済策への期待でセンチメントが急回復し、先物主導で上値のフシであった2月

4日高値(1万3889円24銭)を上抜け、1万4000円を視野に入れる動きになっ

た。ただ、救済策の具体的な内容を確認したいとの見方も強く、上値では売りも出て

1万3900円台でもみあって取引を終えた。

 東証1部騰落数は値上がり1511銘柄、値下がり162銘柄、変わらずは49銘柄だ

った。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.325(─0.015)

             安値─高値   99.315─99.335

 無担保コール翌日物は、おおむね誘導目標に沿って推移した。国債発行日を迎えて証券

の調達がやや目立つ場面もあったが、調達一巡後は総じて落ち着いた。全国信用金庫デー

タ通信システムの障害で日銀ネットの稼働時間が延長されたが、資金決済に問題はなく混

乱には至らなかった。ユーロ円3カ月金利先物市場は小動き。朝方は米金融保証会社(モ

ノライン)への救済策への期待感を背景にした株高/債券安を受けて売りが先行したが、

レンジ内での推移にとどまった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.15(―0.34)

                    137.04─137.34

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(+0.035%)

                     1.490%─1.470%

 円債市場は反落した。モノラインと呼ばれる金融保証会社の救済策が近く発表されると

の報道を受け、株価が上げ幅を広げたことが主因。これまでの株先売り/債先買いの反対

売買に踏み切る参加者もみられた。先物主導の下げで10年最長期国債利回り(長期金利)

は一時、21日に付けた年初来もっとも高い水準に並んだ。日銀が実施した国債買い切り

オペに先物ゾーンや超長期ゾーンが持ち込まれたとの見方から、国債先物が下げ渋る場面

もあった。週明けとあって主要投資家の動きは鈍かった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.0─10bp 銀行債(みずほ)5年 33─35bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、名古屋市<0#0151=JFI>の地方債が買われた。年度末を控えて運用計画

を達成できていない投資家が、名古屋市債の信用力の高さと流動性があることを評価して

積極的に買った。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01がタイトニング。マーケットでは、米モノ

ライン(金融保証会社)の救済策が近く具体化するとの期待から、損保セクター中心に信

用リスクを回避する取引の勢いが弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.94%─0.90%

   3年物 1.02%─0.98%

   4年物 1.11%─1.07%

   5年物 1.21%─1.17%

   7年物 1.41%─1.37%

  10年物 1.70%─1.66%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2ベーシスポイント、3年ゾーン2.625bp、5年ゾーン3.25bp、7年ゾーン3.75bp、10年ゾーン3.375bp、20年ゾーン3bp。国債先物の下落に伴い先物ゾーンや長期ゾーンを主体とする払いが目立ったという。イールドカーブは先物ゾーンにかけてスティプニングする一方、超長期ゾーンにかけてはフラットニングする形状となった。

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                          [東京 25日 ロイター]

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