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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2008年2月28日 / 07:21 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 106.39/42円   ユーロ/ドル 1.5090/95ドル

 ユーロ/円 160.59/61円

17時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落し、106

円前半で取引されている。前日海外市場の流れを受け、全般的にドル売りの地合いが続い

ているが、値動きは小幅なものにとどまっている。前日最高値を更新したユーロ/ドル

EUR=は利食い売りで上値が重い展開。同じく前日最高値を更新したスイスフランCHF=

は最高値圏で推移している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13925.51円(105.79円安)

      13794.71円─13962.30円 出来高 18億5995万株

 東京株式市場では、日経平均が反落。1万4000円を割り込んだ。1月の鉱工業生産

速報が事前予想を下振れたことに加え、為替が円高/ドル安に振れたことから、一時は

200円を超える下げとなった。しかし、商いが薄いことから下値も売り切れず、その後

は下げ渋って1万3900円台で方向感に乏しいもみあいが続いた。東証1部売買代金と

出来高は、半日立ち会いの大発会を除けばともに実質的に今年最低となった。

 東証1部騰落数は値上がり685銘柄、値下がり921銘柄、変わらずは113銘柄だ

った。東証1部売買代金は2兆1221億円。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.325(+0.015)

             安値─高値   99.315─99.340

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.51%。日銀の調節姿勢が実質中

立となる中、月末を控えて外銀勢などの調達意欲が強まった。午後は外銀が0.51%、

邦銀が0.50%で調達した。月末・月初取引となる29日スタートの翌日物(トムネ)

取引は外銀が0.60%付近で調達。「ユーロ円での金利上昇によって、トムネで調達す

る動きが出ていた」(国内金融機関)という。レポGC金利が強含み。政府短期証券の発

行日となる3月3日スタートの翌日物は出し手の慎重姿勢が強まり出合い薄。ユーロ円

3カ月金利先物市場は堅調。1月鉱工業生産が市場予想を下回ったことを受けて景気先行

きへの不透明感が強まった。日銀の水野温氏審議委員は午後の会見で、長い目で見ると金

利正常化は必要と述べたが「想定された範囲」(国内金融機関)として反応は限られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.70(+0.49)

                    137.42─137.87

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.425%(─0.045)

                     1.440%─1.415%

 円債市場は大幅反発した。1月鉱工業生産指数が市場予想を下回ったことで景気減速懸

念が強まり、主に外国人投資家が国債先物を買い上げたため。中心限月3月限は一時、

20日以来ほぼ1週ぶりの高値をつけた。保有債券の年限長期化に伴う好需給も意識され

た。現物中期ゾーンには国内勢からとみられる比較的まとまった買いが入り、イールドカ

ーブがブル・スティープニングする形状となった。財務省が実施した2年利付国債(表面

利率0.6%、2010年3月15日償還)の入札結果は、余剰資金を抱える投資家需要

を背景に無難。日銀の水野温氏審議委員は大分県金融経済懇談会で講演・記者会見したが、

市場の関心は乏しかった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.0─10bp 銀行債(みずほ)5年 33─35bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、金利が低下(価格は上昇)した局面で、公営企業金融公庫

<0#0906=JFI>など政府保証債に利益を確定する売りがみられた。クレジット・デフォルト

・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8

JPMCDS01がワイドニング。1月の鉱工業生産速報が事前予測を大きく下回ったことで、

企業の景況感が今後悪くなる可能性を想定したリスク回避の取引が優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.94%─0.90%

   3年物 1.00%─0.96%

   4年物 1.08%─1.04%

   5年物 1.17%─1.13%

   7年物 1.36%─1.32%

  10年物 1.65%─1.61%

 スワップ金利は先物/長期ゾーンを中心に低下した。国債先物が大幅反発したことが主

因。市場参加者によると、金利変動幅は5年ゾーン4ベーシスポイント、7年ゾーン

4.5bp、10年ゾーン4bp、15年ゾーン3.5bp、20年ゾーン3bpとなり、

イールドカーブは超長期ゾーンにかけてスティープニングする形状となった。財務省が実

施した2年利付国債(表面利率0.6%、2010年3月15日償還)の入札結果が無難

となり、業者主体のヘッジが外されるなどしたため、2年ゾーンの金利低下幅は1.5

bpにとどまった。

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                          [東京 28日 ロイター]

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