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東京マーケット・サマリー・最終(7日)
2008年3月7日 / 08:03 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(7日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  102.40/45円   ユーロ/ドル 1.5397/02ドル

 ユーロ/円 157.52/59円

 

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、3

年ぶり円高水準の102円前半で取引されている。サブプライムモーゲージ(信用度の低

い借り手向け住宅融資)問題を背景にドルが売られる一方、リスク回避で円が買われる流

れが続いている。ドルは対ユーロでも一時1.5433ドルまで下落し、史上最安値を更

新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12782.80円(432.62円安)

      12744.52円─13024.61円 出来高 20億7743万株

 

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。前日比400円を超える下落となり、再び

1万3000円を割り込んだ。米住宅ローン会社のデフォルト(債務不履行)で信用収縮

に対する懸念が強まったほか、円高が進んでいることで輸出企業の業績懸念も浮上。

下値では買い戻しが入り下げ渋ったが、上値を買う投資家は乏しく軟調な地合いに終始し

た。

 東証1部騰落数は値上がり180銘柄、値下がり1491銘柄、変わらずは51銘柄だ

った。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時25分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(─0.005) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.375(─0.010)

             安値─高値    99.350─99.415

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.502%(速報)となった。日銀が4月

を期日に設定して実施した共通担保資金供給オペ(本店)には期末前後の資金の確保を意

識した応札が集まり、落札レートは0.560%とより長めのオペに比べて上昇した。

 ユーロ円金先はレンジ内ではあるものの、値動きがやや荒かった。朝方は前日の米国市

場の流れを受け買いが先行、中心限月9月限は一時、前日清算値から3.0ティック高い

99.415に上昇して約1カ月ぶりの高値をつけた。その後も底堅い地合いだったが、

午後終盤にかけては売られる展開となり、一時前日比3.5ティック安の99.350に

下落。市場では「日銀人事案のニュースが伝わってからすぐの下落ではなかったのだが、

武藤氏・白川氏のラインで決まれば利下げには消極的、という思惑が売りにつながった可

能性がある」(別の国内金融機関)との見方があった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.05(+0.16)

                    139.02─139.50

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.350%(─0.005)

                     1.360%─1.325%

 国債先物中心限月3月限は前日比16銭高の139円05銭と続伸して引けた。日経平

均株価が同400円を超す大幅な下落となったことを受けて売り優勢の展開。海外勢によ

る買いを巻き込みながら、一時139円50銭と中心限月ベースで2年半ぶりの水準に上

昇した。現物市場は中長期ゾーンを中心に堅調。債券残高積み増しを狙った銀行勢による

買いも観測された。5年利付国債利回りは一時同4.5ベーシスポイント(bp)低い

0.725%と2年4カ月ぶりの水準に低下した。夜間取引(イブニングセッション)は

堅調。日銀は午後3時に公表した金融経済月報で足元の景気判断を下方修正。「景気下振

れを反映した内容で債券相場にとって追い風」(国内証券)との声があった。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 35─37bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、5日に起債した広島県<0#0109=JFI>の地方債にポートフォリオの組み

入れ額の調整を目的とした投資家からの利益を確定させる売りが出た。クレジット・デフ

ォルト・スワップ(CDS)市場では、新日本製鉄(5401.T)<0#5401=JFI>など製造業に

ワイドな気配が観測された。マーケットでは、原材料費の高騰から製造業の業績悪化が

懸念されており、信用リスクを回避する取引が活発化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時30分現在の気配)

   2年物 0.94%─0.90%

   3年物 0.98%─0.94%

   4年物 1.05%─1.01%

   5年物 1.13%─1.09%

   7年物 1.31%─1.27%

  10年物 1.61%─1.57%

 スワップ金利が上昇。信用収縮懸念が増幅したことを受けて、前日と同様に長期・超長

期ゾーンを中心にアセットスワップの外しと見られるフローが入ったほか、これまで構築

してきたフラットニングポジションをアンワインドする動きが出て、イールドカーブがス

ティープニングした。ただ、午後に入ると、今晩に発表される2月米雇用統計を見極めた

いとして、様子見ムードが広がった。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が2.375ベー

シスポイント(bp)程度、5年が2.375bp程度、7年が3.25bp程度、10

年が3.25bp程度、20年が3.5bp程度。イールドカーブはスティープニングし

た。

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                          [東京 7日 ロイター]

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