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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年4月22日 / 06:59 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 103.14/19円   ユーロ/ドル 1.5879/84ドル

 ユーロ/円 163.73/85円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み103円

付近で取引されている。前日の米株安を受けてアジア株が軟調推移となったことから、円

は底堅い動きとなった。ユーロ債でまとまった償還があるとの観測もユーロ/円の押し下

げにつながった。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13547.82円(148.73円安)

      13519.12円─13608.17円 出来高 15億7842万株

 東京株式市場で日経平均は6日ぶりに反落して大引けた。前日までの5日続伸で800

円近く上昇したこともあり、いったんは利食い売りが出る展開となった。後場に入り、一

時、1万3500円の下値をトライする動きが出たものの、跳ね返された。一方で、今晩

の3月米中古住宅販売発表や週後半からの国内企業決算の本格化を控えて様子見姿勢が強

く、終日マイナス圏での動きとなった。

 

 東証一部の売買代金は1兆9181億円と再び2兆円を割り込んだ。東証1部騰落数は

値上がり516銘柄に対し、値下がりは1081銘柄。変わらずは122銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.575%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)    99.115(─0.030)

             安値─高値     99.110─99.165

 無担保コール翌日物金利は誘導目標に沿った。大手行などの資金調達需要が支え。日銀

は即日実施のオペを見送り、やや緩め感のある調節姿勢を維持した。大型連休を控えた運

用手控えムードが残り、日銀が本店方式で実施した資金供給オペ金利は高止まりした。現

金担保付き債券貸借(レポ)金利は下げ渋った。債券相場が軟調になったことでユーロ円

3カ月金利先物は中心限月が売られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.79(―0.25)

                    137.65─138.29

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.470%(+0.025)

                     1.475%─1.435%

 国債先物は6日続落。中心限月6月限は前日比25銭安の137円79銭で引けた。朝

方は株安を手掛かりに買いが先行する場面もあったが、追随した買いが見られずに20年

債入札に絡んだヘッジ(損失回避)や持ち高調整を目的にした売りが出て軟化。先物6月

限は一時137円65銭と2月28日以来の水準に下落した。現物市場は中長期ゾーンが

軟調。国内勢の一角から利益確定売りが出たほか、入札に絡んで入れ替え目的の売りが出

た。市場では「3月公社債投資家別売買高をみると都銀は買い越し。利下げシナリオの修

正とともに売りを出しているのではないか」(国内金融機関)との声が出ていた。10年

最長期国債利回り(長期金利)は一時同3ベーシスポイント(bp)高い1.475%と

2月27日、5年利付国債利回りは同3bp高い0.995%と07年12月28日2年

利付国債利回りは同2.5bp高い0.685%と1月4日以来の水準にそれぞれ上昇し

た。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.5─12bp  銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp  電力債(東電)10年 26─27bp

 一般債市場では、米ベアー・スターンズBSC.N<0#1235=JFI>のサムライ債(円建て外

債)に横ばい圏の気配が観測された。スプレッドは残存期間3年程度で、150─300

ベーシスポイント(bp)。投資家は、米JPモルガン・チェース(JPM.N)による買収手

続きの進み具合を慎重に見守っている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)

市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9JPMCDS01がワイドニング。

21日に発表した米バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(バンカメ)(BAC.N)

<0#1237=JFI>の第1・四半期決算が予想以上の減益となったことで、クレジットリスク

を回避する取引が優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時05分現在の気配)

   2年物 1.04%─0.99%

   3年物 1.09%─1.05%

   4年物 1.16%─1.12%

   5年物 1.24%─1.20%

   7年物 1.40%─1.36%

  10年物 1.67%─1.63%

 スワップ金利が上昇。閑散商いの中、債券先物が下落する場面では5─7年ゾーンに払

いが優勢となる場面もあった。「フラットニングポジションを構築する参加者がいたが、

アマウントが小さいため、主体性に欠いた。リスクテイクが盛り上がる雰囲気はなかった」

(邦銀)として、全般に債券主導の動きとなった。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が

2ベーシスポイント(bp)程度、3年が2bp程度、5年が2bp程度、7年が2bp

程度、10年が1.75bp程度、20年が0.5bp程度、30年が変わらず。イール

ドカーブは7年以降でフラットニングした。

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                          [東京 22日 ロイター]

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