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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2008年3月10日 / 07:52 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  102.03/08円   ユーロ/ドル 1.5383/85ドル

 ユーロ/円 156.95/04円

 午後5時過ぎのドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、

102円付近で取引されている。日経平均株価.N225が昨年来安値を更新するなどアジ

ア株が軒並み安となったことを受け、外為市場ではリスク回避の円買いが進んだ。予想を

大きく下回った2月米雇用統計でドルが売られた流れが続いたことがドル/円下落の一因

になったとの見方もあった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12532.13円(250.67円安)

      12527.07円─12777.07円 出来高 21億9925万株

 東京株式市場では日経平均が続落。200円を超える下げとなり、ザラ場、終値とも昨

年来安値を更新した。2月の米雇用統計をきっかけに米リセッション(景気後退)入りを

株価が織り込み始めたほか、高まるドル安/円高圧力が株価を圧迫した。ただ、これまで

の下げピッチの速さに対する警戒感もあり、ディフェンシブ銘柄などには打診買いが入っ

て日経平均も1万2500円台では下げ渋った。

 東証1部騰落数は値上がり290銘柄、値下がり1360銘柄、変わらずは70銘柄だ

った。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.499%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(変わらず) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.335(─0.030)

             安値─高値    99.325─99.390

 ユーロ円3カ月金利先物は軟調に推移した。流動性プレミアムが意識され、高値で持ち

高調整や利益確定を狙った売りが出たため。中心限月ベースで2月28日以来の水準まで

下落する場面があった。内閣府が発表した1月機械受注統計が市場予想に反して大幅に増

えたことも売り材料視された。無担保コール市場では、翌日物金利が誘導目標に沿って推

移。外国銀行の調達意欲が後退しているとの指摘もあった。

 3カ月物政府短期証券(503回債、6月9日償還)には、12日の新発債入札を控え

た調整売りが出た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時00分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.53(+0.39)

                    139.10─139.57

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.330%(─0.020)

                     1.350%─1.330%

 国債先物は続伸して引けた。前週末発表の2月米雇用統計が予想を下回る悪い結果とな

ったことで上昇した米国市場の流れを引き継ぎ、堅調な値動きで始まった。1月機械受注

や2月貸出資金吸収動向の結果がやや上値を抑えたが、国内株価の下落や限月交代に絡ん

だ買いが支えとなり上昇。午後に入り限月交代した後も株安を支援材料に海外勢の買いな

どで、中心限月となった6月限は一時139円57銭まで上昇して約2年ぶりの高値をつ

けた。東証夜間取引(イブニングセッション)では一段高となり、139円75銭まで上

値を伸ばした。現物市場では中長期ゾーンが強含みとなり、長期金利は一時、同2.0

ベーシスポイント(bp)低い1.330%に低下。5年債利回りは2.5bp低い

0.715%まで低下した。一方、超長期ゾーンの上値が重く、海外勢のフラットニング

・ポジションの解消の動きなどが指摘されていた。

  

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 37─38bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、金利が低下(価格は上昇)したことで、公営企業金融公庫

<0#0906=JFI>など政府保証債や東京都<0#0100=JFI>など地方債に利益を確定させる売りが

出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ8のプレミアムJPMCDS01が最高値を更新し、200ベーシスポイン

ト(bp)目前に迫った。マーケットでは、7日に発表された2月の米雇用統計を受けて

米国の景気後退(リセッション)懸念が高まり、為替のドル安/円高圧力が強まる局面

で、日本企業への悪影響を警戒する信用リスクを回避する取引が活発化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 0.95%─0.91%

   3年物 0.99%─0.95%

   4年物 1.06%─1.02%

   5年物 1.14%─1.10%

   7年物 1.32%─1.28%

  10年物 1.61%─1.57%

  スワップ金利は短期から長期にかけて上昇。前週末からの超長期ゾーンを中心とした

アセットスワップを外す動きが継続した。円債市場では中期から先物ゾーンにかけて金利

が低下したが、スワップ市場では「ビッドが引かず、むしろオファーが少なくなってい

る」(邦銀)状態で金利が上昇した。市場では「前週末に比べれば多少こなれた感じもあ

り、逆の動きも若干は見られるが、まだアセットスワップを外す動きが強い」(同)とい

う。イールドカーブはフラット化した。

 各年限の金利変動は、短期から長期にかけては上昇。2年で1.9bp程度、3年で

1.5bp程度、5年で1.4bp程度、7年で1.0bp程度、10年で0.4bp程

度の上昇となった。超長期にかけては、20年で0.9bp、30年で1.4bp程度の

低下となった。

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                          [東京 10日 ロイター]

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