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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2008年5月14日 / 07:20 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  105.15/20円   ユー/ドル 1.5410/15ドル

 ユーロ/円 162.10/12円

     

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇、105円前半

で取引されている。夕方にかけての取引で、ユーロ/ドルは1.5480ドル付近から急

落。その後も売り地合いが続いており1.5400ドル付近でもみあっている。ある外資

系証券関係者は「ドル買いの流れでユーロが売られた」と指摘している。こうした流れを

受け、ユーロは対円でも売られた。対照的にドルは対円で一時105.21円をつけた。

目先のターゲットは5月初旬につけた105.70円とされている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14118.55円(164.82円高)

      13877.40円─14121.94円 出来高 22億1295万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続伸。1万4000円台を回復して大引けとなった。午

前中は前日終値を挟んでのもみあいとなったが、後場に入り先物に断続的に買いが入っ

た。金利上昇を受けた債券売りの加速があらためて意識されたことで株価指数先物買いが

誘発されたとの観測が出た。NTT(9432.T)がストップ高となったことも市場を活気づか

せた。東証1部の売買代金は2兆8066億円と、3兆円に迫るボリュームとなった。

 業種別では不動産や鉱業などの上昇が目立った。銀行、証券、保険などの金融株は軟

調。

 東証1部騰落数は値上がり1339銘柄に対し、値下がりは323銘柄。変わらずは

60銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.519%

 3カ月物FB(政府短期証券)515回債流通利回り  

                      0.585%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   98.985(―0.080)

             安値─高値    98.980─99.050

 

 ユーロ円3カ月金利先物は主に期先物が売られた。前日の海外市場で米地区連銀総裁ら

がインフレリスクへの警戒姿勢を示したため、米利下げ打ち止め観測が広がり、国債先物

相場が急落。これにより、ポジションの圧縮が相次いだ。財務省が実施した3カ月物政府

短期証券(517回債、8月18日償還)の落札利回りは約2カ月ぶりの高さとなった。

準備預金の積み最終日を控えた資金需要が残り、無担保コール翌日物金利は誘導目標を上

回って推移した。日銀は、2営業日連続して3000億円を市場に即日供給した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)134.97(─1.14)

                    134.28─135.78

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.670%(+0.090)

                     1.700%─1.620%

 国債先物中心限月6月限は前日比1円14銭安の134円97銭と大幅続落して引け

た。グローバルなインフレ懸念の台頭で米債相場が下落したことや、15日の5年債入札

への警戒感から売りが優勢となった。国債先物は商品投資顧問業者(CTA)などの海外

勢からのまとまった売りを巻き込んで下げ幅を拡大。現物市場では現物中期ゾーンなどに

銀行勢からまとまった売りが持ち込まれた。先物6月限は一時前日比1円83銭安の

134円28銭と約7カ月ぶりの水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は同

12ベーシスポイント(bp)高い1.700%と約7カ月ぶり、5年利付国債利回りは

同13bp高い1.310%と約9か月ぶりの水準にそれぞれ上昇した。もっとも、売り

が一巡した午後には、国内勢を主体にした小口の押し目買いが入ったことを受けて下げ渋

った。夜間取引(イブニングセッション)では欧州市場での株高/債券安を受けて軟調。

国債先物中心限月6月限は一時134円48銭と日中終値を49銭下回った。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 21─22bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、金利が大幅に上昇(価格は急低下)したことで、公営企業金融公庫

<0#0906=JFI>など政府保証債に押し目買いが入った。公営企業金融公庫のスプレッドは、

残存期間10年で6.5ベーシスポイント(bp)程度。クレジット・デフォルト・スワ

ップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9

ITXCK5JA=GFIのプレミアムが小幅低下した。東京株式市場で日経平均.N225

1万4000円台を大引けで回復したことや、為替相場がドル高/円安基調となっている

ことを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時10分現在の気配)

   2年物 1.21%─1.17%

   3年物 1.33%─1.29%

   4年物 1.43%─1.39%

   5年物 1.52%─1.48%

   7年物 1.68%─1.64%

  10年物 1.91%─1.87%

 スワップ金利は大幅上昇。グローバルなインフレ懸念を背景した米債安の影響や15日

の5年債入札への警戒感などから国債先物が大幅続落となったことを受け、5─7年ゾー

ンを中心に金利上昇圧力が強まった。5年は入札を控えて海外勢からの払いが活発。「銀

行勢からまとまった売りが出たのをきっかけに、ヘッジに絡んだ払いが強まったのではな

いか」(邦銀)とみられている。また、長期・超長期ゾーンは債券現物に動きにつれてフ

ラットニングポジションを構築する動きが出た。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が

7.25ベーシスポイント(bp)程度、3年が10bp程度、5年が12.5bp程度、

7年が12.75bp程度、10年が11.5bp程度、20年が9bp程度、30年が

7.75bp程度。イールドカーブは7年にかけてスティープニング、7年超でフラット

ニングした。

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                           [東京 14日 ロイター]

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