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東京マーケット・サマリー・最終(15日)
2008年5月15日 / 07:15 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(15日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  104.78/83円   ユーロ/ドル 1.5520/25ドル

 ユーロ/円 162.67/78円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点と比べ円高の104

円後半で取引されている。前日海外から強まったドル買いの流れを受けて東京市場も序盤

はドル買いが先行したが、105円台での戻り売り需要に押され、徐々に上値を切り下げ

た。第1・四半期の独国内総生産(GDP)伸び率速報値が季節調整済みで前期比プラス

1.5%と約12年ぶりの高成長となったことで、ユーロは続伸した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14251.74円(133.19円高)

      14167.02円─14352.84円 出来高 24億4603万株

 東京株式市場で日経平均は4日続伸。1万4200円台半ばで大引けとなった。先物主

導で終日、堅調な展開となったほか、東証1部の売買代金も2兆9519億円と、前日に

続き3兆円に迫るボリュームとなった。一時、前日終値比で200円を超す上昇となった

が、大引けにかけては短期資金の手じまい売りなどで伸び悩んだ。

 業種別では鉄鋼や証券、銀行などが上昇した。半面、鉱業や情報・通信はさえない。

 東証1部騰落数は値上がり1305銘柄に対し、値下がりは341銘柄。変わらずは

76銘柄だった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.499%

 3カ月物FB(政府短期証券)       0.585%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   98.990(―0.025)

             安値─高値    98.975─99.020

 

 無担保コール翌日物金利は一時上昇した。準備預金の積み最終日となり、主に大手銀行

が金利水準を切り上げて資金を調達したことが主因。取引一巡後は下がった。現金担保付

き債券貸借(レポ)金利の上昇にも一服感が出始めた。米連邦準備理事会(FRB)の利

下げ打ち止め観測が広がり、ユーロ円3カ月金利先物は中心限月が4月30日以来約2週

間ぶりの安値まで売られる場面があった。財務省が実施した1年物割引短期国債(435

回債、2009年5月20日償還)の落札利回りは07年10月以来の高さだった。流通

利回りは下がった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)135.15(+0.18)

                    134.63─135.22

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.670%(変わらず)

                     1.705%─1.665%

 

 国債先物は反発して取引を終えた。警戒感が強かった5年債入札は、表面利率が前回債

から0.5%引き上げられ1.3%となったことなどが奏功し、事前予想の範囲内で無難

な結果となった。国債先物は入札後に売り買いが交錯し方向感が乏しくなったが、引けに

かけて「(相場が)下がらないのを見極めた上での買い戻しが入った」(外資系証券)と

みられ、上昇。中心限月6月限は一時135円22銭まで上昇し、引け値は前日比18銭

高の135円15銭となった。現物市場も底堅くなった。前日までのフラットニング・ポ

ジションを閉じる動きも指摘されていた。ただ、本格的に買い始めるのは、あすの1─3

月期国内総生産(GDP)の結果を見てからでも遅くないとして、様子見の姿勢を維持す

る声も出ていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 21─22bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、5月発行の10年共同発行市場公募地方債<0#0128=JFI>に上昇してい

る利回りの高さを評価した買いが入った。スプレッドは、12.5─13ベーシスポイン

ト(bp)と、タイトな水準で取引された。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIの

プレミアムが低下した。株高に加え、欧米CDS市場のタイト化に素直に反応した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時30分現在の気配)

   2年物 1.22%─1.18%

   3年物 1.33%─1.29%

   4年物 1.42%─1.39%

   5年物 1.51%─1.47%

   7年物 1.67%─1.63%

  10年物 1.90%─1.86%

 スワップ金利は中長期ゾーンを中心に低下した。債券先物や現物市場では、需要に不安

が残る5年利付国債の入札への警戒感が根強く、売りが先行。スワップ金利も午前はやや

上昇傾向になっていた。しかし、表面利率の高さなどを背景に入札が無難な結果になると

先物、現物市場ともに戻りを試す展開となった。その結果、スワップ金利は前日のフラッ

トニングポジションが修正される形で、中期から先物ゾーンを中心に低下に転じた。夕方

時点で各年限の金利変動幅は、2年で1.0bp程度の上昇、それ以降は低下で、5年で

0.8bp程度、7年、10年で1.0bp程度、20年で1.1bp程度、30年で

1.2bp程度。

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                           [東京 15日 ロイター]

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