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東京マーケット・サマリー・最終(21日)
2008年5月21日 / 07:50 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(21日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 103.27/32 ユーロ/ドル1.5650/55

 ユーロ/円 161.61/72

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル安/円高の103円

前半で取引されている。米原油先物CLc1が1バレル=130ドルに接近し、過去最高値

を更新したことで、ドル売り安心感が広がった。ユーロはアジア勢の買いを背景に堅調。

ユーロは5月独IFO業況指数が市場予想を大幅に上回り103.5となったことで、一

時約1カ月ぶりの高値となる1.5739ドルまで上昇した。通貨オプション市場ではボ

ラティリティが上昇し、市場の円高警戒感の高まりを示している。          

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13926.30円(233.79円安)

      13847.18円─14041.24円 出来高 23億6486万株

 東京株式市場では日経平均が大幅続落。一時は300円を超える下げとなり、終値でも

13日以来の1万4000円割れとなった。高値警戒感が強まっていたところに米国株安

やドル安/円高の進行が重なり、海外勢の売りが強まったほか、先物売りも加速して日経

平均の下げ幅を広げた。引けにかけては短期筋の買い戻しが入って下げ渋った。

 

 東証1部騰落数は値上がり271銘柄に対し、値下がりは1378銘柄。変わらずは

73銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)517回債

               流通利回り  0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.050(+0.015)

             安値─高値    99.045─99.070

 無担保コール翌日物は、日銀誘導目標(0.50%)に沿って落ち着いた推移だった。

準備預金の積みの進ちょくが順調に進んでおり、レートを上げて資金を取り上がる動きは

ない一方で、0.50%を大きく割り込んでの低下もみられなかった。財務省の3カ月物

FBの入札結果は、最高落札利回り0.5864%と前回の0.5985%から低下。レ

ポ金利の低下など外部環境の好転がレートの小幅低下につながったとみられている。ユー

ロ円金先は株安/債券高を受けて上昇。日銀の利上げ見通しが立たないなかで金先は底堅

い地合いだが、直近の相場急落の前の水準まで戻しており、この先の上昇速度は鈍くなる

との見方もあった。 

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)135.86(+0.39)

                    135.66─136.09

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.605%(─0.035)

                     1.620%─1.600%

 円債市場は続伸した。米債券相場の上昇や日経平均株価の下落を手掛かりに買い優勢と

なったことが主因。国内投資家から現物中期債に買いが入り、国債先物が一時13日以来

6営業日ぶりとなる136円台に上昇。10年最長期国債利回りは1.6%に低下する場

面があった。取引一巡後は伸び悩んだ。財務省が実施した15年変動利付国債(48回債

、2023年5月20日償還)の入札では最低落札価格と平均価格の差が開くなどし

たため、「入札結果はやや低調」との見方が広がったが、業者間取引では堅調に推移

した。独IFO指数が市場予想を上回ったことを嫌気した欧州債相場の下落につられ、東

証夜間取引では売られた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)にワ

イドな気配が観測された。スプレッドのオファーは残存期間5年で160ベーシスポイン

ト(bp)程度。マーケットでは、投資対象の選別により2008年3月期の連結営業

損益が赤字だったエルピーダメモリのSBを売ろうとする動きがみられる。クレジット・

デフォルト・スワップ(CDS)市場では、iTraxxJapanシリーズ9

ITXCK5JA=GFIのプレミアムが上昇した。20日の米株安により米クレジット市場がワイ

ド化したほか、21日の東京株式市場も大幅続落となったことから日本のCDS市場のプ

レミアムは拡大した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 1.17%─1.13%

   3年物 1.27%─1.23%

   4年物 1.36%─1.32%

   5年物 1.45%─1.41%

   7年物 1.61%─1.57%

  10年物 1.85%─1.81%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2.75ベー

シスポイント、3年ゾーン3.125bp、5年ゾーン3.125bp、7年ゾーン

3.25bp、10年ゾーン3bp、20年ゾーン2.5bp、30年ゾーン2.375

bp。これにより、イールドカーブは先物ゾーンにかけてフラットニングする一方、同ゾ

ーン以降がスティープニングする形状となった。中期ゾーンには都銀からとみられる比較

的、まとまった払いが出た。

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                           [東京 21日 ロイター]

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