Reuters logo
東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年5月22日 / 07:12 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<外為市場> 17時現在

 ドル/円  103.20/25円   ユーロ/ドル 1.5765/70ドル

 ユーロ/円 162.72/79円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル高の103

円前半で取引されている。原油高や株安、米利上げ期待のはく落などを手掛かりとするド

ル売りの流れが続き、ドルは午前の取引で1週間半ぶりドル安/円高水準となる

102.73円まで下落。午後にはユーロも1カ月ぶり高値の1.5814ドルまで上昇

するなど、ドル売りが先行した。しかし最近の取引レンジ下限では買い戻しも入り、ドル

は午後5時過ぎに103円台を回復。ユーロも1.57ドル半ばへ下落した。

  レポート全文: [JPY/J]

--------------------------------------------------------------------------------

<株式市場>

 日経平均 13978.46円(52.16円高)

      13658.02円─13984.81円 出来高 23億2225万株

 東京株式市場では日経平均が小反発。前場は米国株安や円高/ドル安、原油高を背景に

海外勢が売りに回り、一時は200円を超える大幅安となった。しかし、売り一巡後は銀

行など内需株から買い戻しが入り始め、徐々に商社株などに広がった。ファンドによる債

券先物売り/株式先物買いも入ったとみられ、日経平均は後場に切り返して1万4000

円に迫った。

 東証1部騰落数は値上がり951銘柄に対し、値下がりは631銘柄。変わらずは

140銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

--------------------------------------------------------------------------------

<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)    0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.040(─0.025)

             安値─高値    99.040─99.060

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.505%となった。証券勢が

0.51%付近で調達する場面もあったが、総じて落ち着いた展開。準備預金の積みを進

めたい邦銀勢は午後に入り0.5%を割り込んで調達した。23日スタートの翌日物は

0.51%付近の出合い。日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(5月

23日─6月6日)と同(全店)オペ(5月26日─8月21日)の案分落札金利は

0.550%と0.570%となり、前回に比べて横ばい。ユーロ円3カ月金利先物市場

は軟調。前日米債市場で短期ゾーンを中心に売られたことを受けて売りが先行。中心限月

08年12月限は一時前日清算値に比べて2.5ティック安の99.040に下落した。

  

 レポート全文: [JP/MJ]

--------------------------------------------------------------------------------

<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)135.42(―0.44)

                    134.80─135.91

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.655%(+0.050)

                     1.690%─1.605%

 円債市場は反落した。日経平均株価が下げ幅を拡大する場面で値を上げたが、高値圏で

国内投資家の戻り売りが出たことが主因。国債先物は一時前日比1円超まで下落、10年

最長期国債利回りが16日以来4営業日ぶりとなる1.690%に上昇する場面もあった。

金利リスクを圧縮する動きが残っているとの指摘もあった。中長期債を対象にした国債買

切りオペの落札結果は、全取り利回り格差が1998年5月以来10年ぶりの高水準だっ

た。6月の国債償還を控えた調整が響いた。

 レポート全文: [JP/BJ]

--------------------------------------------------------------------------------

<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、金利が大幅に上昇(価格は急低下)した局面で、独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)<0#0905=JFI>の政保債に押し目買いが入っ

た。スプレッドは、残存期間10年で8.5ベーシスポイント(bp)程度。クレジット

・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリー

ズ9ITXCK5JA=GFIが、60bp台後半だった21日から8.5bp上昇の78bpまで

ワイド化する局面がみられた。マーケットでは、原油先物価格の動きを織り込みきれてい

ないため、高騰するとインフレ警戒からクレジットリスクを回避する取引が優勢になると

みている。

 レポート全文: [.JPCR]

--------------------------------------------------------------------------------

<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.18%─1.14%

   3年物 1.29%─1.25%

   4年物 1.39%─1.35%

   5年物 1.48%─1.44%

   7年物 1.64%─1.60%

  10年物 1.88%─1.84%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2.375ベ

ーシスポイント、3年ゾーン3.5bp、5年ゾーン4.25bp、7年ゾーン4.5b

p、10年ゾーン4.375bp、20年ゾーン3.625bp、30年ゾーン

3.125bp。これにより、イールドカーブは先物ゾーンにかけてスティープニングす

る一方、同ゾーンから超長期ゾーンにかけてはフラットニングする形状となった。国債先

物相場の下落に伴い7―8年を主体とする払いが出たほか、21日の取引に続いて都銀勢

からは中期ゾーンに払いが持ち込まれたようだ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                           [東京 22日 ロイター]

各マーケット・レポートの全文は、それぞれのサマリーコメントの末尾にある

[]内をダブルクリックしてご覧下さい。

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below