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東京マーケット・サマリー・最終(23日)
2008年5月23日 / 07:06 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(23日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  103.85/90円   ユーロ/ドル 1.5720/25ドル

 ユーロ/円 163.30/36円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円高の103円

後半で取引されている。前日海外で強まったドル買いは一服となり、この日の東京市場は

狭いレンジ内のもみあいとなった。夕方の取引では、米独金利の低下がドル/円やクロス

円の売りを誘発したが、週明け26日が英米ともに休場となるため、連休前のポジション

調整に伴う一時的な動きではないかとの声が出ている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14012.20円(33.74円高)

      13925.38円─14157.24円 出来高 21億9947万株

 東京株式市場では日経平均が小幅続伸。終値で1万4000円台を回復した。米国株の

下げ止まりやドル高/円安を受けて先物買いが先行したほか、現物市場でも出遅れていた

ハイテク株などが買われ、一時は1万4100円台まで上値を伸ばした。しかし、大引け

にかけては週末の手仕舞い売りで伸び悩んだ。

 東証1部騰落数は値上がり673銘柄に対し、値下がりは925銘柄。変わらずは

123銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.020(─0.025)

             安値─高値    98.995─99.025

 無担保コール翌日物金利は0.50─0.505%を中心に推移した。日銀の緩め調節

を受けて調達を急ぐ動きは見られず、総じて落ち着いた展開。0.50%では邦銀勢の調

達意欲が示されていた。6月税揚げを越える2週間物が0.56─0.57%付近、26

日スタートの翌日物が0.51%付近で出合いを付けた。日銀が午後に実施した2本の共

通担保資金供給(本店)オペ結果は無難な内容。案分落札金利は5月26日─6月11日

分は0.540%、5月26日─6月17日分は0.550%。ユーロ円3カ月金利先物

市場は債券安を受けて続落した。

  

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)134.35(―1.07)

                    133.93─134.84

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.735%(+0.080)

                     1.755%─1.700%

 円債市場は大幅に続落した。リスク許容度の低下で現物中期/長期ゾーンに売りが出た

ためとみられる。国債先物は、中心限月ベースで一時2007年8月以来9カ月ぶりの安

値に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は1.755%に上昇する場面もあっ

た。国債需給に絡む思惑が広がり、一部海外勢から売り仕掛けが入ったとの見方もあった。

下値では国内投資家から値ごろ感からの買いが入り、国債先物は下げ渋った。夜間取引

(イブニングセッション)で国債先物が反発。欧州市場の株安/債券高を受けて買い戻し

が入った。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の電力債(SB)にスプレッドの厚み

を評価した買いが入った。スプレッドは、残存期間7年で21.5ベーシスポイント

(bp)。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが小動き。プレミアム

は、米クレジット市場がワイド化したため、一時80bpを付ける局面もあったが、

22日の米株が反発したことに加え、23日の東京株式市場で日経平均.N225が続伸し

たことから、70bp台後半の小幅上昇にとどまった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 1.22%─1.18%

   3年物 1.34%─1.30%

   4年物 1.45%─1.41%

   5年物 1.54%─1.50%

   7年物 1.71%─1.67%

  10年物 1.94%─1.90%

 スワップ金利は大幅に上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン

4.875ベーシスポイント、3年ゾーン6.5bp、5年ゾーン8.75bp、7年ゾ

ーン9.125bp、10年ゾーン8.375bp、20年ゾーン7.25bp、30年

ゾーン6.125bp。これにより、イールドカーブは先物ゾーンにかけてスティープニ

ングする一方、同ゾーンから超長期ゾーンにかけてはフラットニングする形状となった。

市場参加者からは「午前中は中期ゾーンに邦銀勢からとみられる払いが出た。午後はスプ

レッド取引が中心」(邦銀)との声が聞かれる。

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                           [東京 23日 ロイター]

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