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東京マーケット・サマリー・最終(3日) 
2008年6月3日 / 07:06 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(3日) 

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  104.20/25円   ユーロ/ドル 1.5585/90ドル

 ユーロ/円 162.45/50円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円高の104円

前半で取引されている。米リーマン・ブラザーズLEH.Nをめぐる報道などをきっかけに

円が強含みとなる一方でドルが売られるなど、信用リスク問題の再燃をにらみ神経質な値

動きが続いた。市場では金融システム不安まで発展する可能性は小さいとしても、金融機

関の業績悪化懸念と株安が続けばリスク回避の動きで円やスイスフランが買われやすくな

るとの見方が出ている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14209.17円(230.97円安)

      14127.75円─14289.47円 出来高 22億8073万株

 東京株式市場で日経平均は4日ぶりに反落した。前日の米株安/債券高と円高を受け、

寄り付きから先物主導で下落。後場には一時、前日比で300円を超す下げとなった。市

場関係者によると「債券と円が一段高となったことで、下げ幅が拡大した。米証券大手リ

ーマン・ブラザーズLEH.Nの赤字転落および増資報道も嫌気された」(新光証券 シニ

アテクニカルアナリスト 三浦豊氏)という。

 全面安となり、特に海運や不動産、建設、石油・石炭の下げが目立った。

 東証1部騰落数は値上がり229銘柄に対し、値下がりは1422銘柄。変わらずは

71銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.517%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.930(+0.095)

             安値─高値    98.865─98.930

 ユーロ円3カ月金利先物が上昇した。国債先物相場が午後に入って急騰した影響で、中

心限月を買い戻す動きが広がった。現金担保付き債券貸借のうち銘柄を特定するスペシャ

ル(SC)取引では、一部銘柄の需給ひっ迫懸念が残った。無担保コール翌日物金利は誘

導目標を上回って推移。日銀は過度な金利上昇を抑制するため、3営業日連続となる即日

資金供給オペを実施した。加重平均レートは前日の0.533%から低下し0.517%

となった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  15時半現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)135.35(+1.43)

                    134.22─135.73

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.710%(─0.075)

                     1.760%─1.695%

 国債先物は急反発して引けた。財務省が行った10年債の入札は市場の予想以上に低調

な結果となり、先物には小幅な売りが出た。しかし、前日海外市場での信用不安再燃の

余韻が残る中、米投資銀行の赤字転落報道をきっかけに海外勢の先物買い戻しが加速。

入札に向けたヘッジで売られた分の買い戻しや、現物市場でも中期債を中心に国内銀行勢

などの買いが入った。先物6月限は一時前日比1円81銭高の135円73銭と約1週間

半ぶりの水準まで上昇、同1円43銭高の135円35銭で引けた。現物市場では、10

年292回債の利回りが一時同9.0bp低い1.695%に低下、5年債利回りは同

14bp低い1.230%に低下した。新発10年債は1.740%で引けている。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、日本政策投資銀行<0#0903=JFI>の財投機関債に売り気配が出た。オフ

ァーは残存期間8年3カ月で21ベーシスポイント(bp)と横ばい圏。日本政策投資銀

行は5日に財投機関債を起債する予定にあり、マーケットでは、投資家が入れ替え目的で

既発債に売りを出したとみている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが急上昇

した。プレミアムは5月28日以来の90bp台で取引された。スタンダード・アンド・

プアーズ(S&P)が2日、米大手証券3社を格下げしたことなどから、再び世界的な信

用収縮への懸念が強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 1.24%─1.20%

   3年物 1.35%─1.31%

   4年物 1.44%─1.40%

   5年物 1.53%─1.49%

   7年物 1.69%─1.65%

  10年物 1.94%─1.90%

 スワップ金利は急低下した。前日の海外市場では、スタンダード・アンド・プアーズ

(S&P)が米大手投資銀行の格付け引き下げを決定したことなどで債券が上昇。東京市

場ではその余韻が残りつつも10年債入札に対する警戒感から上値は伸び悩みとなってい

たが、入札が低調に終わった後は材料をこなしたことで急速に買い戻しが進んだ。先物は

海外勢を中心としたショートカバーで一時は前日比1円80銭程度まで上昇。現物市場で

は前日まで売られていた中期債の買い戻しが目立ち、金利が急低下した。債券市場の影響

でスワップ市場でも中期から先物にかけての金利が上昇した。市場関係者によると、各年

限の金利低下幅は2年で5.8bp程度、3年で7.5bp程度、5年で10.0bp程

度、7年で10.8bp程度、10年で9.5bp程度、20年で6.6bp程度、30

年で6.0bp程度。

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                           [東京 3日 ロイター]

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