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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2008年6月10日 / 07:15 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.63/68円   ユーロ/ドル 1.5571/74ドル

 ユーロ/円 166.00/10円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇、106円後半

で取引されている。米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長のインフレ懸念に関す

る発言を受け、3カ月半ぶりの高値圏に上昇したが、午後はもみあった。夕方にかけては

欧州勢によるユーロ売り/ドル買いの動きが見られ、ユーロ/円の下落につながっている

という。短期筋のショートカバーが中心とみられている。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14021.17円(160.21円安)

      13983.56円─14308.89円 出来高 19億6966万株

 東京株式市場では、日経平均が続落。一時1万4000円を割り込む場面もあった。ド

ル高/円安を手掛かりに反発して始まったものの、買い一巡後は押し戻された。グローベ

ックス市場の米国指数先物が軟調だったことでこのところ下げ基調にある米国株への不安

が広がったことに加え、中国株などアジア株が下落したことで短期筋が先物売りを強めた。

債券安を受けて、国内勢が債券の損を株式の利益で埋める合わせ切りの動きが出たとの見

方も出ている。

 東証1部の騰落数は、値上がり488銘柄に対し値下がり1085銘柄、変わらずが

150銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.790(─0.145)

             安値─高値    98.705─98.860

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.505%付近となった。日銀の調節姿勢は中

立だったが、金融機関による準備預金の積みが順調なことから、全般に落ち着いた展開。

午後は、外為決済に絡んで外銀の一部は0.52─0.53%に水準を切り上げて調達す

る場面もあったが、追随する動きは見られず、0.50%付近では大手行や地銀、信託な

どから資金調達意欲が示されていた。ターム物は1─2週間が0.55─0.565%付

近の出合い。6月期越えとなる取引は出合い薄だった。日銀が午後に実施した共通担保資

金供給(本店)オペ(6月11日─6月25日)の案分落札金利は0.520%と前回

(6月10日─6月24日)に比べて横ばいだった。ユーロ円3カ月金利先物市場は大幅

反落。前日の海外市場で米連邦準備理事会(FRB)による利上げ観測が浮上したことで

「日銀の利上げ時期が早まるとの思惑」(国内金融機関)が出て売りが先行。中心限月

09年3月限は一時前日清算値に比べて23ティック安の98.705と中心限月ベース

で1996年7月以来約12年ぶりの安値に急落した。もっとも午後に入ると、日経平均

株価が下げ幅を広げたことから下げ幅を縮小した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)133.81(―1.24)

                    133.15─134.33

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.800%(+0.085)

                     1.820%─1.770%

 円債市場は大幅反落した。欧米中央銀行の利上げ観測の強まりで金融政策の影響を受け

やすい中期債が売られ、相場が急落。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時

2007年8月以来約10カ月ぶりの水準に上昇した。財務省が実施した5年利付国債

(72回債、表面利率1.5%)の入札では、最低落札価格と平均価格の差が2000年

2月の入札・発行以来の過去最高水準に並んだ。取引一巡後は下げ渋った。

  レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、プロミス8574.T<0#8574=JFI>、アコム(8572.T)<0#8572=JFI>など消

費者金融の国内普通社債(SB)に売りがみられた。マーケットでは、消費者金融の収益

見通しに対するネガティブな見方が多く、投資家の中にはポートフォリオからはずすとこ

ろが出てきた。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは横ばい圏で推移した。

9日の米CDS市場が小動きとなったことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.37%─1.33%

   3年物 1.49%─1.45%

   4年物 1.59%─1.55%

   5年物 1.67%─1.63%

   7年物 1.82%─1.78%

  10年物 2.04%─2.00%

 スワップ金利は大幅に上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン

12.625ベーシスポイント、3年ゾーン13.625bp、5年ゾーン13.125

bp、7年ゾーン12.25bp、10年ゾーン9.375bp、20年ゾーン5bp、

30年ゾーン3.25bp。これにより、イールドカーブの形状はフラットニングした。

「午前中の取引で国内参加者から比較的まとまった払いが持ち込まれた」(邦銀)との

指摘があった。

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                           [東京 10日 ロイター]

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