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東京マーケット・サマリー・最終(24日)
2008年6月24日 / 07:08 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(24日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 107.92/97円   ユーロ/ドル 1.5568/73ドル

 ユーロ/円 168.01/10円

  

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅上昇、108

円付近で取引されている。午後終盤から夕方にかけての取引で中国系を中心としたユーロ

買い/ドル売りがみられる。一方、夕方は英ポンド売り/スイスフラン買いの動きもあっ

た。背景は、英HSBC(HSBA.L)による金融大手UBSUBSN.VXへの買収提案のうわさ

から、UBS株が一時4%近く上昇したこと。ただ、UBS買収のうわさに関して「信ぴ

ょう性が高いとはいえず、手掛かりとしては長続きしていない」(邦銀)と指摘されてい

る。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13849.56円(7.91円安)

      13738.39円─13877.49円 出来高 16億2959万株

 東京株式市場で日経平均は小幅ながら4日続落となった。米連邦公開市場委員会(FO

MC)を控えて見送りムードが市場を支配。主要な市場参加者である海外投資家の売買が

減ったという。個人やディーラーなど短期筋が低位建設株を買っているとの観測があった

が、指数を押し上げるエネルギーはなかった。半面、為替が1ドル=108円台まで進ん

だ円安が下支え要因となったほか、基本的に需給が良好であることから大きな売り仕掛け

もなく「一日を通してみれば、前日終値を挟んでの小じっかりした動き」(国内投信投資

顧問)だったという。

 東証1部の売買代金は1兆7292億円と2兆円に届かない薄商い。東証1部の騰落数

は、値上がり906銘柄に対し値下がり700銘柄、変わらずが114銘柄だった。

 

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時55分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.905(+0.010)

             安値─高値    98.885─98.920

 日銀実施の6月末越えとなる資金供給オペ金利が高止まりした。四半期末を越える資金

需要が残っていることが主因。本店方式で実施した共通担保資金供給オペ、国債買現先と

もに落札水準が0.620%にとどまった。無担保コール市場では、1週間物の気配が小

幅軟化した。大手銀行の一角が調達水準を切り上げたため、翌日物金利はやや強含んだ。

連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた模様眺めムードが強まり、ユーロ円3カ月金利

先物は小動きで推移した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)134.15(+0.15)

                    133.81─134.40

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.695%(─0.020)

                        1.725%─1.690%

 国債先物9月限は前日比15銭高の134円15銭と続伸して取引を終えた。朝方から

買いが先行し、2年債入札の無難な結果も好感され、9月限は一時同40銭高の134円

40銭まで上昇したが、その後は伸び悩む展開となった。現物市場でも10年最長期国債

利回り(長期金利)が約3週間ぶりに1.7%を割り込んだ後に売りに押されて金利低下

が一服、全般的に上値が重くなった。市場では「午前の取引では銀行勢の買いなども見え

ていたが、午後は静か。利食い売りや入れ替えなどのこまごました動きにとどまったよう

だ。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えていることもあってポジションを傾けづら

い」(外資系証券)との声が聞かれた。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、金利が低下(価格は上昇)した局面をとらえて、名古屋市

<0#0151=JFI>など地方債に利益を確定させる売りが出た。オファーは残存期間7─8年で

18ベーシスポイント(bp)程度。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場

では、iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが連日のワイドニ

ング。プレミアムは24日午前、前日から3bp程度上昇の117bp、118bp、

117.5bpで推移し、午後には120bpまでワイド化した。23日の米クレジット

市場が信用収縮への警戒から金融機関中心にワイド化したため、日本のCDS市場でも信

用リスクを回避するプロテクションの買いの勢いが強まった。アイフル(8515.T)

<0#8515=JFI>、アコム(8572.T)<0#8572=JFI>など消費者金融のワイド化が目立った。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 1.31%─1.27%

   3年物 1.42%─1.38%

   4年物 1.51%─1.47%

   5年物 1.60%─1.56%

   7年物 1.74%─1.70%

  10年物 1.95%─1.92%

 スワップ市場は盛り上がりに欠けたが、債券市場の動きに合わせて長期ゾーン以降を中

心に金利が低下した。債券市場では、長期債や超長期債には中期ゾーンからの入れ替えの

買いが入ったとみられ、しっかりと推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一

時、約3週間ぶりに1.6%台に低下した。一方、国債先物には信用不安の再燃などの思

惑もあって買いが先行し、2年債入札の無難な結果も好感されてサポート要因となったが、

上値では利益確定の売りに押され伸び悩んだ。

 市場関係者によると、各年限のスワップ金利の低下幅は2年、3年で0.7bp程度、

5年で1.0bp程度、7年で1.5bp程度、10年で2.5bp程度、20年、30

年で3.4bp程度。

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                           [東京 24日 ロイター]

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