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東京マーケット・サマリー・最終(30日)
2008年6月30日 / 07:22 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(30日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 105.30/35円   ユーロ/ドル 1.5800/03ドル

 ユーロ/円 166.38/46円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み105

円前半で取引されている。東京市場では月末で実需のドル買い需要が高まるとの見方から

買いが先行したが、一巡後は前週末海外の流れを引き継いで上値の重い展開となった。午

後5時過ぎの取引でドルは一時104.99円まで下落。6月9日以来、3週間ぶり安値

をつけた。夕方の取引ではムーディーズ・インベスターズ・サービスが30日、日本国債

の格付けを引き上げたことが、海外勢の間で円買い手掛かりになったとする声もあった。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13481.38円(62.98円安)

      13454.28円─13598.48円 出来高 18億3402万株

 東京株式市場では日経平均が続落。4月18日以来約2カ月半ぶりの終値での

1万3500円割れとなった。前週末終値をはさんでもみあったあと、105円台へのド

ル安/円高をきっかけに大引けにかけて先物売りが強まった。米ダウ工業株30種.DJI

が年初来安値の更新を続けていることから、30日の米国株動向を懸念して短期筋が手仕

舞い売りを出したという。

 東証1部の騰落数は、値上がり796銘柄に対し値下がり816銘柄、変わらずが

113銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.572%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.005(変わらず)

             安値─高値    99.005─99.015

 無担保コール翌日物金利が上昇した。四半期決算期末にあたり新BIS規制に絡んだ運

用手控えムードが強まるなどしたため、主に外国銀行の取引水準が跳ね上がった。日銀は、

午前と午後の2度にわたり資金を即日供給した。午後のオペ通告後に大手銀行の希望調達

レートが下がり、取引水準は軟化した。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.45(+0.22)

                    135.13─135.51

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.590%(─0.020)

                        1.615%─1.585%

 国債先物は続伸し前週末比22銭高の135円45銭で取引を終えた。午前の市場では

日経平均株価の上昇が上値を圧迫し売りが先行する場面もあったが、午後はムーディーズ

の日本国債格上げや現物市場の上昇、株価の反落などを材料に徐々に強含みとなった。も

っとも「日本国債の格上げのニュースもショート・カバーの理由付けにとどまり、全体と

してみれば材料待ちの雰囲気が強かった」(外資系証券)といい、日銀短観の発表や10

年利付国債入札を前に上値追いに慎重な声も聞かれた。現物市場は、月末に絡んだ年限長

期化の国内勢の買いなどが意識され長期・超長期ゾーンを中心にしっかりとした推移で、

長期金利は一時前週末比2.5bp低い1.585%に低下した。

  

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、アーバンコーポレイション8868.T<0#8868=JFI>の国内普通社債

(SB)に額面100円を大きく下回る気配が観測された。同社第1回債(償還2009

年12月)の気配は45円ビッド、70円オファー。スルガコーポレーション1880.T

<0#1880=JFI>がデフォルト(債務不履行)に陥ったことで、マーケットでは、格付けの低

いSBの信用力に対する警戒感が強まっている。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIの

プレミアムは小動き。今週は内外ともに、重要な経済指標の発表やイベントが相次ぐた

め、投資家は積極的な取引を控えた。プレミアムは140ベーシスポイント(bp)と、

前週末と同水準の横ばい圏で推移した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50現在の気配)

   2年物 1.23%─1.19%

   3年物 1.32%─1.28%

   4年物 1.41%─1.37%

   5年物 1.48%─1.44%

   7年物 1.63%─1.59%

  10年物 1.85%─1.81%

 スワップ金利は小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は3年ゾーン0.75

ベーシスポイント、4年ゾーン1bp、5年ゾーン1.25bp、7年ゾーン1.25b

p、10年ゾーン1bp、20年ゾーン1bp、30年ゾーン0.75bp。2年ゾーン

は変わらずだった。これにより、イールドカーブは中期、先物ゾーンにかけてフラットニ

ングする一方、同ゾーンから超長期ゾーンにかけてはスティープニングする形状となった。

四半期末にあたりポジションを動かせず、目立った動意に欠いた。

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                           [東京 30日 ロイター]

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