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東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2008年5月16日 / 08:09 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  104.20/25円   ユーロ/ドル 1.5497/00ドル

 ユーロ/円 161.52/56円

    

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、104円前

半で取引されている。手掛かり難が続き、午前中から小動きの展開が続いていたが、短期

筋による週末を控えた調整のほか、前日105円台で売り切れなかった実需筋の売りが

やや見られたという。夕方にかけての取引では米系証券の売りが出たとみられている。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14219.48円(32.26円安)

      14194.91円─14392.53円 出来高 22億7823万株

 東京株式市場で日経平均は5日ぶりに反落。4日連騰の後で一服感が広がったほか、週

末ということで手仕舞い売りが出た。ただ、市場センチメントの改善を受けて堅調な地合

いが持続するとの見方が強い。「来週もしっかりとした展開になりそうだ」(国内投信)

との声が出ている。

 東証1部の売買代金は2兆6110億円にとどまった。業種別では海運が終日堅調だっ

たほか、鉄鋼や証券などもしっかり。半面、空運や小売、不動産はさえない。

 東証1部騰落数は値上がり656銘柄に対し、値下がりは944銘柄。変わらずは

120銘柄だった。

   

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)       0.580%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   98.995(変わらず)

             安値─高値    98.980─99.020

 

 無担保コール翌日物はおおむね誘導目標に沿って推移した。大手銀行などからの資金需

要が支え。現金担保付き債券貸借(レポ)金利も低位安定で推移した。日銀が実施した

国債買現先オペ(8000億円、6月20日期日)の落札金利は前回より小幅に下がった。

ユーロ円3カ月金利先物は、市場予想を上回った1─3月実質国内総生産(GDP)の発

表直後や国債先物相場が急落した場面で軟化したが、取引一巡後は動意が和らいだ。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)134.71(─0.44)

                    134.37─135.58

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.695%(+0.025)

                     1.710%─1.650%

 国債先物6月限は前日比44銭安の134円71銭と反落して取引を終えた。午後の市

場は、国債買い切りオペの結果を見て需給の弱さが不安視されたことや、午前から中長期

債の売りが出ていた流れを引き継いだことで軟調な展開で始まった。先物には海外勢など

から仕掛け的な売りが出て、一時は同78銭安の134円37銭まで急落した。現物市場

では中長期ゾーンに国内勢を中心とした売りが膨らみ、長期金利は一時1.710%まで、

5年債利回りは1.300%まで上昇した。しかしそれぞれ大台に乗せたことでその後は

押し目買いが強まり、現在は長期金利1.695%、5年債1.275%で推移してい

る。現物債に買いが入ったことや国内株価の上値が重くなったことで、国債先物も安値か

ら値を戻した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、金利が上昇(価格は低下)した局面で、利付き金融債に押し目買いが

入った。利金債は流動性が比較的高いため、投資家の運用資金が入りやすくなっている。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場ではiTraxxJapanシリーズ

9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは2日に付けたこれまでの最低値70ベーシスポイント

(bp)を割り、66.5bpで取引された。

 みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>のドル建て劣後や、武富士8564.T<0#8564=JFI>

など金融機関のタイト化が目立った。タイト化した欧米クレジット市場に連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.23%─1.19%

   3年物 1.34%─1.30%

   4年物 1.44%─1.40%

   5年物 1.53%─1.49%

   7年物 1.69%─1.65%

  10年物 1.92%─1.88%

 スワップ金利は中長期ゾーンを中心に上昇した。債券市場は前日の米債高を受けて底堅

い展開で始まったものの、需給の弱さが意識されたことなどで午後にかけて売りが優勢と

なった。現物市場でも国内勢の売りが強まり、中長期ゾーンを中心に金利が上昇。その後

は押し目買いで値を戻した。スワップ市場は先物の下落につられ中長期を中心に金利が上

昇した。もっとも、「現物5年、7年当たりは売り一辺倒ではなく、スワップ金利もパラ

パラと払いが見える程度」(邦銀)という。各年限の金利上昇幅は、2年で0.5bp

程度、3年で1.5bp程度、5年で2.7bp程度、7年で3.25bp程度、10年

で3.0bp程度、20年、30年でそれぞれ2.5bp程度。

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                           [東京 16日 ロイター]

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