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東京マーケット・サマリー・最終(27日)
2008年5月27日 / 07:32 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(27日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  103.85/90円   ユーロ/ドル 1.5740/45ドル

 ユーロ/円 163.51/55円

 午後5時のドル/円は、前日欧州市場の午後3時時点から上昇、103円後半で取引さ

れている。夕方にかけての取引で、ユーロが対ドルで1カ月ぶり高値から大幅に下落。ド

イツの市場調査グループ、GfKが27日発表した6月の消費者信頼感指数が市場予想に

反して低下したことが嫌気された。市場では英ポンドが対ドルで下落しているのが、ユー

ロの下落に拍車をかけた、と指摘されている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13893.31円(203.12円高)

      13750.82円─13931.23円 出来高 15億6847万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反発。前日比200円を超える上昇となった。米英市場

は休場だったが、アジア市場などが堅調な動きを示し、為替もやや円安方向に進んだこと

で短期筋が前日売った先物を買い戻した。現物も裁定買いで上昇したが海外勢の取引が乏

しかったことや手掛かり難から極めて薄商いだった。東証1部売買代金は1兆7844億

円と半日取引を除いて今年最低水準。

 東証1部騰落数は値上がり1222銘柄に対し、値下がりは418銘柄。変わらずは

80銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.015(─0.010)

             安値─高値    99.000─99.025

 無担保コール翌日物は、準備預金の積みを進める上での資金需要から、誘導目標

(0.50%)ではしっかりとビッドが入り底堅い推移だった。市場関係者によると、積

みの進ちょくは全体として平均をやや上回っているとみられているが「月末や来月の税揚

げ日を前に、しっかり積みを進めておこうという意識が強い」(国内金融機関)という。

午後から取引が始まった30日スタートのレポGCは、0.54%付近で出合いを付けた。

スポネ(29日の翌日物)は0.52─0.53%付近での推移だった。市場では「もと

もとレポ金利が低めの水準にあったので、いつもの月末に比べてもレートの強含みは限定

的だ」(別の国内金融機関)と受け止められている。ユーロ円金先は株高などを嫌気し売

りが先行したものの、足元のレンジを外れるほどの勢いはなく方向感に乏しい。

  

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)134.35(─0.13)

                    134.02─134.72

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.760%(+0.020)

                     1.785%─1.735%

 国債先物中心限月6月限は、前日比13銭安の134円35銭と反落して引けた。午後

は20年利付国債入札が無難な結果となったことを受けて買い戻しが優勢となり、一時同

24銭高の134円72銭に上昇した。その後は株価が堅調に推移する中、投資家の動き

が鈍く消化を懸念した調整売りに押された。現物市場で中期ゾーンに国内勢から戻り売り

が出たことも嫌気された。市場では「前日から超長期ゾーンに月末を控えた年限長期化に

伴う買いが入っていた。入札では、証券など業者がショートカバーをさせられたが、投資

家の買いは鈍く、売り直された格好だ」(邦銀)との声があった。10年最長期国債利回

り(長期金利)は同2ベーシスポイント(bp)高い1.760%で引けた。東証夜間取

引は欧州での株安/債券高でしっかり。先物6月限は一時134円58銭と日中終値を

23銭上回った。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、投資家が資金運用のパフォーマンスを上げるために、全日本空輸

(9202.T)<0#9202=JFI>の新規発行の国内普通社債(SB)を買って、残存期間が短く利回

りの面で魅力が薄れた全日空の既発債を売る入れ替えを行った。クレジット・デフォルト

・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9

ITXCK5JA=GFIのプレミアムが小幅低下した。26日の欧米クレジット市場が休場のた

め、手掛かりとなる材料が限られたことから日本のクレジット市場は小動きとなった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時30分現在の気配)

   2年物 1.24%─1.20%

   3年物 1.37%─1.33%

   4年物 1.48%─1.44%

   5年物 1.57%─1.53%

   7年物 1.74%─1.70%

  10年物 1.98%─1.94%

 スワップ金利が上昇。中期ゾーンは朝方から現物売りが出たことを受けて、そのヘッジ

目的の払いが出た。「月末を控えて年限長期化するフローに絡んで、中期に売りが出たの

ではないか」(邦銀)という。20年債入札は無難な結果だったが、日経平均株価が堅調

に推移する中、中期ゾーンに再び戻り売りが出たことを受けて国債先物が軟化。スワップ

金利は中長期ゾーンを中心に金利上昇圧力がかかった。

 前日夕方対比の金利上昇幅は2年が1.75ベーシスポイント(bp)程度、3年が2

bp程度、5年が2.125bp程度、7年が2.25bp程度、10年が2.25bp

程度、20年が2bp程度。

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                           [東京 27日 ロイター]

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