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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2008年7月11日 / 08:07 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 107.18/20円   ユーロ/ドル 1.5775/80 ドル

 ユーロ/円 169.12/17円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の107円前

半で取引されている。連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)FNM.Nと連邦住宅貸付抵当公

社(フレディマック)FRE.Nについて、問題が悪化した場合、米政府が管理下に置くこ

とを検討しているとのNYタイムズ(電子版)報道で、一時的にドル買いが進んだ。実現

の可能性が低いとの見方から、一段のドル上昇にはつながっていない。夕方にかけては調

整による取引が続いている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13039.69円(27.52円安)

      12918.22円─13164.10円 出来高 23億0646万株

 東京株式市場の日経平均は3日ぶりに小反落。米政府が米政府系住宅金融会社を管理下

に置く計画を検討しているとの一部報道で買われる場面もあったが、不安感を払しょくす

るまでには至らず短期筋の売りに終盤沈んだ。1万3000円大台をかろうじて維持した

が、来週の米金融機関の四半期決算発表を前に様子見気分が強いなか短期筋の売買に乱高

下する展開になった。

 7月限オプションSQ(特別清算指数)は市場推計値で1万3155円01銭。225

型で約300億円の買い超だったという。

 東証1部の騰落数は、値上がり619銘柄に対し値下がり951銘柄、変わらずが

153銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時25分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.075(+0.005)

             安値─高値   99.065─99.090

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.505%(速報)となった。準備預金の

積み最終日が近づいているが日銀の金融調節が実質的にやや積み下となっていることで日

銀誘導目標(0.50%)を中心にしっかりと調達希望が示された。準備預金の積みの進

ちょくは平均すれば順調に進んでいるが、大手邦銀の積みの度合いにややばらつきがある

とみられ、午後終盤でも一部大手邦銀から0.505%でのビッドが見えていた。

 ユーロ円金先は方向感に乏しい。日銀の早期利上げ観測が後退しているため底堅いもの

の「これ以上買い進むには利下げを織り込んでいくような新たな材料が必要」(国内証券)

で上値追いにも慎重。米政府による住宅系金融機関の経営引き受けの報道を受け株高/債

券安を受けて上値が重くなる場面もあった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.99(─0.11)

                    135.58─136.42

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.595%(+0.020)

                     1.625%─1.555%

 国債先物中心限月9月限は前日比11銭安の135円99銭と反落して引けた。日経平

均が一時前日比100円を超す下落となるなど株安を手掛かりに買いが先行。海外勢によ

る株先売り/債先買いの裁定取引を巻き込んで一時同32銭高の136円42銭と5月

12日以来の水準に上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2ベーシスポイ

ント(bp)低い1.555%と5月9日以来の水準に低下した。ただ、国債先物9月限

は今週の安値から2円程度の上昇となるなど、急速な相場上昇に対する警戒感が浮上。米

政府が連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)FNM.Nと連邦住宅貸付抵当公社(フレディマ

ック)FRE.Nを政府管理下に置くことを検討しているとニューヨーク・タイムズ電子版

が伝えたことをきっかけに一時135円58銭に急落したが、米信用懸念の緩和に懐疑的

な見方が根強く、引けにかけては下げ幅を縮小した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間7年と8年で各24ベーシスポイント(bp)程度。マ

ーケットでは、東電の発行残高が多いことを気にした投資家が売りを出したとみている。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが低下した。11日のプレミアムは

前日から7bp低下の138bpと140bpを割った。プレミアムが140bpを下回

るのは、2日以来。タイト化の背景は、米紙ニューヨーク・タイムズ(NYタイムズ)

電子版が10日遅く、ブッシュ政権の複数の高官が、政府系住宅金融大手の連邦住宅抵当

金庫(ファニーメイ)FNM.Nと連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)FRE.Nについ

て、問題が悪化すれば1社もしくは両社を政府の管理下に置く計画を検討していると報じ

たことが材料視された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 1.18%─1.14%

   3年物 1.27%─1.23%

   4年物 1.34%─1.30%

   5年物 1.42%─1.38%

   7年物 1.56%─1.52%

  10年物 1.80%─1.76%

 スワップ市場は閑散。週末要因に加えて乱高下した国債先物の値動きが速かったことか

ら積極的な取引は手控えられた。5年や10年に国内勢のレシーブが出ていたが、「起債

に絡んだものではないか」(邦銀)という。前日夕方対比の変動幅は2年が0.875ベ

ーシスポイント(bp)程度の低下、3年が0.5bpの低下、5年が0.25bp程度

の上昇、7年が0.75bp程度の上昇、10年が1.625bp程度の上昇、20年が

2.5bp程度の上昇、30年が3.125bp程度の上昇。イールドカーブはスティー

プニングした。

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                           [東京 11日 ロイター]

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