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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2008年7月14日 / 06:53 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 106.55/60円   ユーロ/ドル 1.5875/80ドル

 ユーロ/円 169.20/24円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル高が進み106

円半ばで取引されている。米政府が発表した米政府系住宅金融機関(GSE)に対する支

援策を受けて、ドルの買い戻しが進んだ。ユーロ/ドルは夕方までに1.58ドル半ばま

で下落。日本時間早朝につけた2カ月半ぶり高値の1.5972ドルから130ポイント

を超える下げとなった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13010.16円(29.53円安)

      12969.93円─13185.90円 出来高 19億3301万株

 東京株式市場の日経平均は続落。米財務省と連邦準備理事会(FRB)が、連邦住宅抵

当金庫(ファニーメイ)FNM.Nと連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)FRE.Nの政

府系住宅金融機関(GSE)に対し支援を表明したことを好感し、午前は反発した。しか

し、午後にグローベックス先物が軟化。香港などのアジア株もさえず、今晩の米株への警

戒感が強まり、短期筋などが売りに転じたとみられる。市場では「GSE問題はひとまず

落ち着いたが、週後半の米大手金融機関の決算を見極めたいという姿勢から、手控え感が

強い」(国内投信)との声があがった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  15時45分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.080(+0.005)

             安値─高値    99.060─99.085

 無担保コール翌日物は0.50─0.51%を中心に推移した。多くの金融機関は順調

に準備預金の積みを進めているが、税揚げ、国債発行日に加え積み最終日をあすに控え日

銀誘導目標(0.50%)では大手邦銀などがしっかりとした調達希望を示し、0.50

%を割り込む水準での取引はみられなかった。もっとも、15日スタートの翌日物(トム

ネ)は0.51─0.52%付近での取引となっており「これまでの中でも比較的、落ち

着いて積み最終日を迎えている」(国内金融機関)との指摘もあった。レポGCレートは

積み最終日を越えて0.5%前半まで低下した。

 ユーロ円金先は債券市場など外部環境をにらみながら一進一退の値動きとなった。前週

末に米政府によるGSE支援策が明らかになり、金融不安が後退する形で金利が上昇した

流れを受けて朝方は小幅な売りが先行。しかし具体策を見極めたいとして売りは限定的

で、その後、債券市場が値を回復する場面では金先にも買い戻しが入った。 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.07(+0.08)

                    135.67─136.17

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.580%(─0.015)

                     1.615%─1.580%

 国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭高の136円07銭と反発して引けた。米財

務省と米連邦準備理事会(FRB)が東京時間で14日朝、GSEに対する流動性支援を

表明したことで米金融システム懸念がいったん後退。質への逃避を巻き戻す動きから朝方

を中心に売りが先行した。もっとも「住宅価格の下落などファンダメンタルズが好転しな

い限りは根本的な解決は難しい」(邦銀)として、支援策の実効性に懐疑的な見方が浮

上。株価が下げに転じると買い戻しが入り持ち直した。市場ではきょうの米国市場動向を

見極めたいとして全般様子見ムードが広がった。現物市場はしっかり。株価が軟調に推移

すると、中長期ゾーンを中心に年金など国内勢の買いが入った。10年最長期国債利回り

(長期金利)は同1.5ベーシスポイント(bp)低い1.580%に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、パシフィックホールディングス8902.T<0#8902=JFI>の国内普通社債

(SB)に買い気配が観測された。ビッドは第3回SB(償還2012年3月)で額面

100円に対して50円。パシフィックホールディングスが11日、財務健全化のため、

大和証券グループ本社(8601.T)<0#8601=JFI>による資本参加に向けて、交渉を行っていく

ことで基本合意したことを評価した。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場

では、消費者金融がタイト化した。米財務省と連邦準備理事会(FRB)が13日に打ち

出した政府系住宅金融機関(GSE)への支援策が、信用収縮への懸念を和らげたことで

消費者金融など多くのセクターのプレミアムが低下した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.17%─1.13%

   3年物 1.26%─1.22%

   4年物 1.33%─1.29%

   5年物 1.41%─1.37%

   7年物 1.56%─1.52%

  10年物 1.80%─1.76%

 スワップ金利は小動き。週明け要因に加えて、米財務省と米連邦準備理事会(FRB)

が政府系住宅金融機関(GSE)の連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)および連邦住宅貸

付抵当公社(フレディマック)の支援を表明したことで、今夜の米国市場動向を見極めた

いとして、全般に様子見ムードが広がり、小口の取引が主体となった。株価が後場に下落

に転じたことから「7─10年ゾーンは日系証券などからの受け」(邦銀)が優勢となっ

た。前週末対比の金利変動幅は2年が1ベーシスポイント(bp)程度の低下、5年が

0.75bp程度の低下、7年が0.25bp程度の低下、10年が0.25bp程度の

上昇、20年が0.25bp程度の上昇となった。

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                           [東京 14日 ロイター]

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