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東京マーケット・サマリー・最終(29日)
2008年5月29日 / 07:12 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(29日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  105.00/05円   ユーロ/ドル 1.5586/91ドル

 ユーロ/円 163.67/70円

 午後5時過ぎのドル/円JPY=は、日経平均株価.N225の上昇、日米長期金利差の拡

大やテクニカル要因から堅調に推移し、一時105円前半まで買い進まれた。

 テクニカル面では、前日ニューヨーク市場で103.70―104.30円のゾーンを

明確に上抜けたため、底堅いとの指摘がある。「103.70―104.30付近は、

数々の移動平均線や基準線が集中しているゾーン。このテクニカル・ゾーンを上抜けてき

たので、平均線が(ドルに)サポートを与える形となり、基本的に底堅い動き」(証券会

社)という。ユーロは引き続き軟調に推移している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14124.47円(415.03円高)

      13832.65円─14147.89円 出来高 19億4621万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反発。前日比400円を超える上昇となり、終値では前

週末23日以来となる1万4000円台を回復した。米株高と円安を好感して輸出株を中

心に買い戻しが先行。午前中盤以降は短期筋が債券先物売りと株先買いを進め、ショート

ポジションの踏み上げを伴い一段高となった。

 東証1部騰落数は値上がり1497銘柄に対し、値下がりは173銘柄。変わらずは

51銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.875(─0.050)

             安値─高値   98.875─98.905

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.504%(速報)となった。準備預金残高見

込みに余裕はあるものの、月末を前に資金運用に慎重になる動きもあり、やや資金の巡り

が悪い。月末越えのトムネは0.53─0.54%付近、来月4日の税揚げ日を挟むター

ム物は0.57─0.58%付近と横ばい圏で取引されている。日銀が午後1時に実施し

た共通担保資金供給オペ(本店)では、期間が5月30─6月12日の短めの供給に需要

が集まり、案分レートは0.560%と小幅上昇した。市場では「先々までの資金よりも

短い資金へのニーズの方が強い。さらにオファー額が4000億円ともう1本のオペ(本

店、5月30─6月19日、8000億円)の半分だったこともあり、レートが上がった

のではないか」(都銀)とみられている。ユーロ円金先は下げ渋り。米債安や株高/債券

安を受けて売りが先行したものの、日銀の利上げが見込みづらい中では、下値不安は乏し

い。亀崎日銀審議委員の景気の下振れリスクを強調した発言もサポート要因だという。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)134.10(─0.56)

                    133.88─134.28

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.790%(+0.055)

                     1.805%─1.775%

 国債先物中心限月6月限は前日比56銭安の134円10銭と反落して引けた。前日の

米債安に加え、日経平均株価が同400円を超す上昇となるなど株高を嫌気して売りが

優勢だった。10年債利回りが1.8%に接近する場面では一部国内勢の押し目買いが見

られ下げ渋ったが、商品投資顧問業者(CTA)などによる株先買いと絡めた債先売りに

押された。先物6月限は一時前日比78銭安の133円88銭と9カ月ぶりの水準を付け

た。市場では「原油高/株高となったことで、円債には前日の反対売買が入った」(国内

証券)との声があった。東証夜間取引(イブニングセッション)で国債先物が一段安。中

心限月6月限は一時133円77銭と日中終値を33銭下回った。欧州債市場が急落した

ことを受けて売りが膨らんだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同7bp高い

1.805%と約9カ月ぶりの水準に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、日興シティホールディングス<0#8603=JFI>の国内普通社債(SB)に

ワイドな気配が観測された。スプレッドは残存期間6年で110─120ベーシスポイン

ト(bp)程度。ワイド化は、親会社の米シティグループ(C.N)<0#1226=JFI>が厳しい経

営状態にあることを反映している。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが低下し

た。28日の米クレジット市場のタイト化や、29日の東京株式市場で日経平均.N225

が大幅な反発となったことがクレジットリスクを取る取引を勢いづかせた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時35分現在の気配)

   2年物 1.27%─1.23%

   3年物 1.39%─1.35%

   4年物 1.50%─1.46%

   5年物 1.61%─1.57%

   7年物 1.78%─1.74%

  10年物 2.02%─1.98%

 スワップ金利は上昇。2年債入札に絡んで中短期ゾーンで受け払いが交錯する場面もあ

ったが、全般に盛り上がりに欠く動きとなった。「スワップ市場はまとまったポジション

で取引する参加者が少ない。下げ足を速めた国債先物に遅れる格好で7年中心に金利が

上昇した」(邦銀)という。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が3.25ベーシスポイント

(bp)程度、3年が3.75bp程度、5年が4.875bp程度、7年が5.25bp

程度、10年が5.125bp程度、20年が4.5bp程度となった。

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                           [東京 29日 ロイター]

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