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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年7月22日 / 07:31 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.44/46円   ユーロ/ドル 1.5923/25ドル

 ユーロ/円 169.48/53円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ同水準の106円

半ばで取引されている。上値では輸出を中心とした売り、下値では押し目買いが入りやす

く、レンジ感が広がった。午後から夕方にかけては手掛かり不足から106円前半でこう

着。ある外銀筋は「短期筋主導の相場展開」とし、「底堅いながらも大きく上昇する感じ

ではない」と指摘する。一方、ユーロ/ドルは、夕方にかけてポジション調整による海外

投資家のユーロ売りが出て、1.5940ドル付近から1.5920ドル付近に下落した。

その後、一時1.5907ドルまで売られ、反発した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13184.96円(381.26円高)

      12921.02円─13184.96円 出来高 18億5099万株

 東京株式市場の日経平均は急反発。後場に入って先物主導で一段高となった。現物の商

いが乏しい中、東証のシステム障害で前場途中から取引が中断されていた債券先物の取引

が後場に再開されると債先売り/株先買いが活発化。ショート筋の踏み上げを巻き込んで

上昇幅は400円に迫った。

 東証1部の騰落は、値上がり1407銘柄に対し値下がり259銘柄、変わらずが

55銘柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.080(─0.015)

             安値─高値    99.070─99.085

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.503%(速報)となった。円転コストの低

下で外銀勢の調達が限られたが、0.50%では準備預金の積みを進めたい邦銀勢の調達

意欲がしっかりと示された。23日スタートおよび24日スタートの翌日物は0.51%

付近、1週間物で0.55%付近で取引が成立。ユーロ円3カ月金利先物は下落。中心限

月09年3月限は一時前営業日清算値に比べて2.5ティック安の99.070を付けた。

高値警戒感が浮上する中、25日の6月全国消費者物価指数(CPI)を前に株高をきっ

かけに利益確定売りが出た。市場では「日銀は原油高によるインフレ懸念に対して慎重に

金融政策を行うとみられるが、原油安となれば景気回復の足取りが強まって株高/債券安

となる可能性がある。短期的に金先の方向感は出にくい」(国内金融機関)との声があっ

た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.70(―0.86)

                    135.65─136.24

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.610%(+0.045)

                     1.615%─1.595%

 円債市場は大幅反落した。日経平均株価が1万3000円を回復するなどしたため、短

期売買を狙った参加者の売りを誘ったことが主因。株先との裁定取引が影響したとの指摘

もあった。長期金利の代表的な指標となる10年最長期国債利回りは一時14日以来、

1週間ぶりに1.615%に上昇した。一部証券会社で注文情報が見られないトラブルが

生じ、東証株価指数(TOPIX)先物と国債先物、オプション取引などの売買が中断し

た影響で、現物債取引は盛り上がりに欠けたようだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 8.5─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年 9.0─ 10bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、18日にデフォルト(債務不履行)となったゼファー8882.T

<0#8882=JFI>の国内普通社債(SB)に額面100円を大きく下回る気配が観測された。

気配は第2回債(償還2008年8月)、第3回債(2010年6月)とも2円ビッド。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが低下した。22日のプレミアムは前

週末から8ベーシスポイント(bp)程度低下の128bpと130bpを割った。プレ

ミアムが130bpを下回るのは、6月26日以来のことになる。シリーズ9のタイト化

は、米大手銀行バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)(BAC.N)<0#1237=JFI>の第2・四半

期決算がアナリスト予想を上回ったことで、21日の米クレジット市場がクレジットリス

クを取る取引が優勢になったことに連動した。22日の東京株式市場で日経平均.N225

が急反発したこともタイト化の要因となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 1.17%─1.13%

   3年物 1.28%─1.24%

   4年物 1.37%─1.33%

   5年物 1.45%─1.41%

   7年物 1.60%─1.56%

  10年物 1.84%─1.80%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2.375ベ

ーシスポイント、3年ゾーン4bp、5年ゾーン6.125bp、7年ゾーン6.375

bp、10年ゾーン5.5bp、20年ゾーン4.25bp、30年ゾーン4bp。イー

ルドカーブは先物ゾーンにかけてスティープニングする一方、同ゾーンから超長期ゾーン

にかけてはフラット化した。国債先物相場の急落につられた。

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                           [東京 22日 ロイター]

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