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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2008年7月28日 / 07:06 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.75/80円   ユーロ/ドル 1.5705/10ドル

 ユーロ/円 169.29/40円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず107

円後半で取引されている。前週末に米経済指標が予想を上回りドルが買われた流れを引き

継ぎ、週明け東京市場でドルは一時108.08円まで上昇。6月26日以来の高値を更

新した。しかし1カ月ぶり高値圏では輸出企業などの戻り売りも活発で、上値は限られた。

 夕方の取引では、ナイジェリアの武装グループが英・オランダ系国際石油資本(メジャ

ー)ロイヤル・ダッチ・シェル(RDSa.L)の2本の主要な油送管(パイプライン)を攻撃し

たと表明したことをきっかけに、米原油先物CLc1が前週末比1ドル超高い1バレル=

124ドル台へ上昇したことなどから、ドルがやや上値の重い展開となった。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13353.78円(19.02円高)

      13327.12円─13468.94円 出来高 15億6766万株

 東京株式市場で日経平均は小反発。前週末の米株が反発したことで短期筋のショートカ

バーが入ったが、今週から発表が本格化する4─6月期決算への警戒感が強まっており、

買い一巡後は伸び悩んだ。4─6月期米国内総生産(GDP)や米雇用統計など米国関連

の重要指標の発表を控えていることも様子見気分を強め、東証1部売買代金は

1兆7133億2800万円と半日取引を除き今年最低だった。

 東証1部の騰落は、値上がり738銘柄に対し値下がり847銘柄、変わらずが130

銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.060(─0.010)

             安値─高値    99.045─99.060

 無担保コール翌日物は底堅い推移だった。大手邦銀の調達希望が0.50─0.51%

近辺から下がらず、午後終盤にかけても誘導目標水準(0.50%)を超えてのビッドが

目立っていた。月末が近づきレポ金利が上昇するなど全般的に足元金利が上がりやすくな

っており、コール市場でも準備預金を着実に積み進むためにしっかりと資金調達が行われ

ている。レポGCレートは月末を意識し、0.5%後半まで上昇。日銀の金融調節でも、

月末と8月4日の税揚げ日を挟む短いタームの共通担保資金供給オペへの需要が強まりレ

ートが小幅上昇した。ユーロ円金先市場は閑散とした取引が継続。米債安を受けて売りが

先行したものの、一巡後は株価や債券動向を見ながらも手がかり難でもみあいとなった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.88(─0.06)

                    135.59─136.02

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.565%(─0.010)

                     1.605%─1.565%

 国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の135円88銭と小反落して引けた。前

週末の海外市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した後は、世界的な景気減

速懸念が意識されて下値で買い戻しが入った。日経平均が上値を重くする中、生保・年金

勢などから月末に絡んだ年限長期化やキャリー収益確保を目的にした現物買いが長期ゾー

ンに入ったことを受けて一時136円を回復。しかし、引けにかけては2年債入札に備え

たヘッジ(損失回避)売りに押され、再びマイナス圏に沈んだ。31日の4─6月期米国

内総生産(GDP)や8月1日の7月米雇用統計など米経済指標の発表を控えて全般に様

子見ムードが強く、先物9月限の出来高は2万0731枚と中心限月として07年3月

19日(2万0419枚)以来約1年4カ月ぶりの低水準となった。現物市場では10年

最長期国債利回り(長期金利)が同1ベーシスポイント(bp)低い1.565%に低下

した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 28─29bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、18日にデフォルト(債務不履行)となったゼファー8882.T

<0#8882=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が出た。気配は第3回債(償還2010

年6月)で18円オファー。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは横ばい圏で

推移した。プレミアムは28日、前週末と同水準の111ベーシスポイント(bp)、

113bpで取引された。手掛かりとなる材料が少なく、投資家は様子見となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.17%─1.13%

   3年物 1.27%─1.23%

   4年物 1.36%─1.32%

   5年物 1.44%─1.40%

   7年物 1.59%─1.55%

  10年物 1.82%─1.78%

 スワップ市場は閑散小動き。31日の4─6月期米国内総生産(GDP)や8月1日の

7月米雇用統計など米経済指標の発表が意識されて全般に様子見ムードが広がる中、国債

先物の下落を受けて金利上昇圧力がかかった。2年ゾーンには29日の2年債入札に備え

たヘッジ目的の払いが優勢となった。前週末対比の金利上昇幅は2年が1.25ベーシス

ポイント(bp)程度、3年が1bp程度、5年が0.5bp程度、7年が0.5bp程

度、10年が0.5bp程度、20年が0.25bp程度。

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                           [東京 28日 ロイター]

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