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東京マーケット・サマリー・最終(5日)
2008年6月5日 / 06:59 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(5日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  105.87/90円   ユーロ/ドル 1.5435/40ドル

 ユーロ/円 163.47/56円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル高が進み105

円後半で取引されている。前日発表された米経済指標が事前予想を上回ってドルが買われ

た流れを引き継ぎ、東京市場もドルはしっかり。夕方には欧州株の上昇などを背景に短期

筋の買い仕掛けが強まり、ドルは一時106.19円と3カ月ぶり高値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14341.12円(94.45円安)

      14262.02円─14392.59円 出来高 25億0295万株

 東京株式市場で日経平均は反落。先物主導で下げた一方、前日にぎわった電池などの材

料株に利益確定売りが出た。半面、1ドル105円台後半まで進んだ円安を好感して自動

車株の一角が切り返したほか、中小型株が買われたという。東証1部の騰落数は、値上が

り銘柄1014に対し値下がり590銘柄、変わらずが111銘柄と値上がり銘柄が多く、

「個人投資家が低位株を循環物色しているようだ」(国内投信)との観測が出た。「海外

勢の買いも入り、需給は改善している」(三菱UFJ証券投資情報部部長代理 山岸永幸

氏)といい、指数は低下したものの、海外勢や個人投資家を中心に市場センチメントは良

好だ。

 東証1部の売買代金は2兆6252億円だった。業種別では海運や小売、鉄鋼が上昇し

た。不動産や鉱業、石油・石炭、銀行はさえない。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時25分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.950(+0.020)

             安値─高値    98.925─98.970

 無担保コール翌日物は引けにかけて弱含んだ。税揚げ日を通過したことや準備預金の積

みが進んでいることで、資金需要が高まらなかった。日銀が実施した共通担保資金供給オ

ペ(本店・5000億円、6月23日期日)の落札金利も低下した。ユーロ円3カ月金利

先物は、国債先物相場の上昇や株価下落を背景に買われた。6カ月物政府短期証券(FB)

の最高落札利回りは0.6081%と2007年11月以来約7カ月ぶりの高さとなった

が、流通市場では一部投資家の買いも観測された。新発債の引け値は0.595%。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)135.23(+0.55)

                    134.62─135.44

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.725%(─0.045)

                     1.795%─1.725%

 国債先物6月限は反発して取引を終えた。午前から、株安や現物債の堅調地合いに支え

られ短期筋の買い戻しが優勢だったが、10年物価連動国債入札を無難に通過し一段高と

なり、6月限は一時前日比76銭高の135円44銭まで上昇した。その後は、株価が下

げ幅を縮小したことなどから伸び悩み、同55銭高の135円23銭での引けとなった。

 現物市場では、国内の銀行などから2年債や5年債に買いが継続、利回りは午前から一

段と低下した。市場では「インフレと景気減速の可能性が高まっているなかで日銀が今年

度中に利上げに踏み切るのは難しいとの見方が広がり、2年債やユーロ円金先にショート

・カバーが入ったのではないか」(都銀)とみられている。また、長期ゾーンでは物価連

動国債の入札をこなしたことも買い手掛かりとなり、長期金利は一時同4.5bp低い

1.725%に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、4日に起債した期間10年の埼玉県<0#0110=JFI>の地方債にスプレッ

ドを評価した投資家からの買いが入った。スプレッドは13ベーシスポイント(bp)程

度。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは小幅上昇した。4日の

米国株式市場がさえない展開となったことや、5日の東京株式市場で日経平均.N225が反

落したことからワイドニング圧力がかかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時15時現在の気配)

   2年物 1.23%─1.19%

   3年物 1.34%─1.30%

   4年物 1.45%─1.41%

   5年物 1.54%─1.50%

   7年物 1.71%─1.67%

  10年物 1.96%─1.92%

 スワップ金利は中期から先物ゾーンを中心に低下した。原油価格の反落やインフレが景

気に与える悪影響を踏まえ日銀が利上げに踏み切るのが一段と難しくなったとの見方が出

てきたことや、欧米を中心とした信用不安が根強くくすぶっていることなどを背景に債券

市場では中短期ゾーンの金利が低下。市場関係者によると、債券短期ゾーンやユーロ円3

カ月金利先物の上昇(金利の低下)と同時にスワップ市場でも取引序盤は2年ゾーンへの

強い受けが目立ち、イールドカーブはブル・スティープ化していた。その後は国債先物の

上昇などとともに5年ゾーンや先物ゾーンでも金利の低下圧力が強まり、結果的にスワッ

プ金利は5年、7年の下げ幅が大きくなった。各年限の金利低下幅は、2年で2.5bp

程度、3年で3.0bp程度、5年で3.5bp程度、7年で3.5bp程度、10年で

3.25bp程度、20年で2.25bp程度、30年で2.0bp程度。

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                           [東京 5日 ロイター]

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