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東京マーケット・サマリー・最終(29日)
2008年7月29日 / 07:27 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(29日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.56/58円   ユーロ/ドル 1.5745/50ドル

 ユーロ/円 169.36/44円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず107円

半ばで取引されている。東京市場のドルは朝方から午後5時過ぎまでの値幅が上下わずか

43銭と、狭いレンジ内でもみあいとなった。

 前日海外市場では米金融株の下げなどをきっかけにドルが売られたものの、ユーロ圏や

豪などの経済指標が相次ぎ下振れていることから「これまで買われてきた(ユーロなどの)

通貨に買いを入れるわけにもいかない。世界経済が同時減速というカップリングの様相

を呈する中では、ボラティリティの高い新興国通貨にも資金が流れづらい。為替市場は八

方ふさがりだ」(都銀)との声が出ている。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13159.45円(194.33円安)

      13018.22円─13220.33円 出来高 17億2428万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。一時、前日比300円を超える下落となった。米

国で金融不安が再び強まり原油価格も上昇。対ドルでの円高進行は小幅だったが、銀行や

自動車など主力株を中心に売られた。短期筋による断続的な先物売りで下げ幅を広げたが、

大引けにかけて買い戻しも入った。東証1部売買代金は1兆8947億円と現物は前日に

続き薄商い。

 東証1部の騰落は、値上がり309銘柄に対し値下がり1321銘柄、変わらずが86

銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.070(+0.015)

             安値─高値    99.070─99.080

 無担保コール翌日物は底堅く推移した。邦銀勢の積み需要に支えられ、0.50─

0.51%付近を中心とした取引が続いた。レポレートは月末を越えて低下。月末の取引

となる7月31─8月1日のGC翌日物は一時0.59%まで上昇した後は軟化傾向とな

り、午後から取引が始まった8月1─4日の翌日物は0.53─0.54%まで下げてい

る。8月4日には税揚げ日を控えているが、日銀が繰り返し資金供給オペを実施したこと

もあり「税揚げ日でも再び0.6%近くまでレポレートが上昇することはないだろう」

(都銀)とみられている。

 ユーロ円3カ月金利先物は株安/債券高を受け買いが優勢。景気減速や金融不安が再び

意識され始め、金先は一段と底堅さを増している。ただ「日銀が当面、利上げにも利下げ

にも動かないという見通しの下ではこの辺りが上値の限界」(別の都銀)との見方も多く、

高値圏でのもみあいが続いている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.23(+0.35)

                    136.21─136.40

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.540%(─0.025)

                     1.545%─1.525%

 円債市場は反発した。米金融機関の信用不安や先行きの景気不透明感から、国債利回り

が軒並み低下。長期金利の代表的な指標となる10年294回債流通利回りは、4月25

日以来3カ月ぶりの水準をつける場面があった。保有債券の年限長期化需要も相場を支え

た。取引一巡後は戻り売りに押された。財務省が実施した2年利付国債(271回債、表

面利率0.8%)の入札結果は順調との評価が多かった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 28─29bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間8年1カ月で25ベーシスポイント(bp)程度。東京

電力が28日に2009年3月期の連結業績見通しで、経常損益が4250億円の赤字に

なると発表したことが、売り材料となった。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプ

レミアムは横ばい圏で推移した。28日の米クレジット市場が金融セクターの信用不安で

小幅ワイド化したことから、シリーズ9のプレミアムも上昇基調となる局面があったが、

29日の東京株式市場で日経平均.N225が下げ渋ったため、28日比較で横ばい圏にと

どまった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 1.16%─1.12%

   3年物 1.26%─1.22%

   4年物 1.34%─1.30%

   5年物 1.42%─1.38%

   7年物 1.57%─1.53%

  10年物 1.80%─1.76%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1.875ベ

ーシスポイント、3年ゾーン2.25bp、5年ゾーン2.625bp、7年ゾーン

2.75bp、10年ゾーン2.375bp、20年ゾーン2.125bp、30年ゾー

ン2bp。これにより、イールドカーブは先物ゾーンにかけてフラットニングする一方、

同ゾーンから超長期ゾーンにかけてはスティープニングする形状となった。国債先物相場

が買われた影響で、スワップ金利が軒並み下がった。

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                          [東京 29日 ロイター]

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