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東京マーケット・サマリー・最終(6日)
2008年6月6日 / 07:34 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(6日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.02/07円   ユーロ/ドル 1.5592/97ドル

 ユーロ/円 165.34/38円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅に円安が進み、

3カ月ぶりの高値から小幅調整した106円前半で取引されている。前日にトリシェ欧州

中央銀行(ECB)総裁が7月にも利上げを実施する可能性に言及したことで、東京市場

でユーロは堅調な地合いが続いた。株高を背景に円の弱含みも続き、ユーロ/円は前日海

外市場の高値を上抜け、5カ月ぶり高値を更新。市場ではこの後発表される5月米雇用統

計に関心が集中している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14489.44円(148.32円高)

      14489.44円─14601.27円 出来高 23億6952万株

 東京株式市場で日経平均は反発。前日の米株高と円安を背景に高値圏で推移し、終値ベ

ースで1月9日以来、約5カ月ぶりの高値となった。

 ただ、大引けにかけては、今晩の5月米国雇用統計を控えて様子見姿勢が強まり、上げ

幅が縮小した。「週末で、雇用統計など重要な米経済指標の発表を控えていることもあ

り、ポジション調整売りが出ている。小型株や材料株に利益確定売りが目立った」(準大

手証券情報担当者)という。東証1部の騰落数は、値上がり銘柄566に対し値下がり

1044銘柄、変わらずが105銘柄。

 東証1部の売買代金は2兆5115億円。業種別では石油・石炭や鉄鋼、証券の上昇が

目立った半面、保険や食品がさえない。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.496%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.875(―0.085)

             安値─高値    98.855─98.905

 

 ユーロ円3カ月金利先物が大幅に下落した。欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁が

前日、7月にも利上げに踏み切る可能性を示唆したことを受け、海外ファンドから売りが

殺到。金先が下げ幅を急拡大させたことで、東京金融取引所は5月1日以来、約1カ月ぶ

りに「緊急証拠金制度」を発動した。長期債の売却資金が短期国債市場に流れ込み、政府

短期証券(FB)の流通利回りは小幅低下した。無担保コール翌日物取引では、金融機関

の準備預金の積みが大きく進んでいるため資金需要が高まらず水準が軟化、加重平均レー

トは今回の積み期に入り初めて日銀誘導目標(0.50%)を割り込んだ。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)134.35(─0.88)

                    133.88─134.55

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.785%(+0.060)

                     1.795%─1.770%

 国債先物は中心限月6月限は前日比88銭安の134円35銭と大幅反落して取引を終

えた。トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言をきっかけに世界的な利上げの思惑が

強まり、先物に売りが加速。商品投資顧問業者(CTA)など海外勢による株先買い/債

先売りを巻き込みながら午後は一段安となり、先物6月限は一時前日比1円35銭安の

133円88銭まで下落した。現物市場では中期債に銀行勢のロスカットの売りが膨らみ、

5年債利回りは一時前日比12bp高い1.395%と前年8月以来の水準に上昇。その

後は国内投資家から押し目買いが入り1.360%に上昇幅を縮小するなど売り買いが交

錯した。長期金利は一時同7.0bp高い1.795%まで上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、金利が大幅に上昇(価格は低下)した局面で、4日に期間10年で

起債した公営企業金融公庫<0#0906=JFI>の政保債に押し目買いが入った。スプレッドは、

7─8ベーシスポイント(bp)。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが低下し

た。5日の米国株式市場が上昇したことに加え、米クレジット市場がタイト化したことに

連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20時現在の気配)

   2年物 1.30%─1.26%

   3年物 1.42%─1.38%

   4年物 1.52%─1.48%

   5年物 1.62%─1.58%

   7年物 1.79%─1.75%

  10年物 2.03%─1.99%

 スワップ金利は上昇。トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言を受けた利上げ見通

しの再燃で国債先物が急落。現物市場では前日まで買いが入っていた中期債に売りが膨ら

み、債券市場は中期ゾーンと先物が主導して大きく下落した。スワップ金利も中期から先

物ゾーンを中心に払いが強まり、イールドカーブはベア・フラット化した。各年限の金利

上昇幅は、2年で7.0bp程度、3年で7.5bp程度、5年で8.3bp程度、7年

で8.5bp程度、10年で7.5bp程度、20年で5.8bp程度、30年で5.0

bp程度。

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                           [東京 6日 ロイター]

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