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東京マーケット・サマリー・最終(31日)
2008年7月31日 / 08:22 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(31日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.10/15円   ユーロ/ドル 1.5610/15ドル

 ユーロ/円 168.80/87円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の108円前半

で取引されている。薄商いのなか、きょうニューヨーク時間に行使期限を迎える108円

ちょうどのオプションが話題となっており、動きづらいという。ユーロはユーロ圏CPI

が欧州中央銀行(ECB)の上限2%をはるかに上回る年率4.1%となったことで堅調

な推移を見せている。

 豪ドル、NZドルなど高金利のオセアニア通貨では、景気減速を背景に利下げ見通しが

台頭しており、引き続き軟調な展開となっている。 

 

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13376.81円(9.02円高)

      13256.38円─13467.67円 出来高 20億8018万株

 東京株式市場で日経平均は小幅続伸したが、方向感に乏しい展開となった。米株高を好

感した買い一巡後は、4─6月に好決算だった企業が大幅安になったことを嫌気して、一

転、売りが優勢になるなど狭いレンジの中で上下に振れる動きとなった。ピークを迎えた

決算発表を材料に「局地戦」が繰り広げられ、東証1部売買代金は2兆4737億円とこ

こ最近では膨らんだ水準となった。

 東証1部の騰落は、値上がり961銘柄に対し値下がり649銘柄、変わらずが107

銘柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.519%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.105(+0.025)

             安値─高値    99.085─99.115

 月末の無担保コール翌日物の加重平均レートは0.519%(速報)となった。朝

方には一部の大手邦銀が0.530%付近まで取り上がり、外銀などでは0.535─

0.540%付近の出合いもあった。午後は多少レートは緩んだものの、誘導目標水準

(0.50%)を下回るような取引はない。月末を越えても8月4日には税揚げ・国債発

行日が重なり資金が一時的にひっ迫する可能性があるが、現段階ではトムネ、スポネとも

に0.51─0.53%程度で比較的、落ち着いたレート推移となっている。月末を越え

る期間設定の日銀資金供給オペの落札利回りや、レポGCレートも低下している。

 ユーロ円金先は強含み。中心限月09年3月限は一時、前日清算値に比べ3.5ティッ

ク高い99.115まで上昇、4月下旬以来の高値を回復した。景気後退見通しが強まる

なかで売られる地合いではなくじりじりと相場が上昇しているが、金先はすでに1年以上

先まで利上げの可能性はないとする水準まで上昇(金利は低下)しており、上値追いに慎

重な声も多い。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.41(―0.04)

                    136.41─136.58

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.530%(+0.005)

                     1.530%─1.515%

 円債市場は小反落した。月末のデュレーション調整期待がはげ落ち、引けにかけて戻り

売りに押されたことが主因。国内景気の先行き不透明感の強まりで、長期金利の代表的な

指標となる10年最長期国債利回りが一時1.515%まで下がり、4月24日以来ほぼ

3カ月ぶりの水準をつける場面もあった。都銀勢によるスワップ市場での受けが相場を下

支えしたとの指摘もあった。米経済指標や週明けの10年利付国債入札を前に積極的な取

引が手控えられた影響で、取引量は2兆円余りにとどまった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 28─29bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、高速道路機構<0#0905=JFI>の政保債に売り気配が観測された。オファ

ーは残存期間10年弱で9.5ベーシスポイント(bp)程度。マーケットでは、ポート

フォリオの整理を目的とした投資家の売りとみている。クレジット・デフォルト・スワッ

プ(CDS)市場では指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプ

レミアムは小動き。シリーズ9のプレミアムは、30日の米CDS市場の指数プレミアム

が横ばい圏となったことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時25分現在の気配)

   2年物 1.13%─1.09%

   3年物 1.22%─1.18%

   4年物 1.31%─1.27%

   5年物 1.39%─1.35%

   7年物 1.55%─1.51%

  10年物 1.79%─1.75%

 スワップ金利は長期ゾーンまでが低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾ

ーン1.5ベーシスポイント、3年ゾーン1.5bp、5年ゾーン1bp、7年ゾーン

0.75bp、10年ゾーン0.25bp。15年ゾーンは変わらず、20年ゾーンと

30年ゾーンはそれぞれ0.25bp、0.5bpの上昇だった。短期ゾーンで都銀勢か

らとみられる受けが観測された。

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                          [東京 31日 ロイター]

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