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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2008年6月17日 / 07:14 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.77/82円   ユーロ/ドル 1.5512/15ドル

 ユーロ/円 167.19/25円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落し107円後半で取

引されている。前日から欧米紙が米利上げ憶測を否定する報道をしたことで、米利上げ見

通しが後退。ドルは対円、対ユーロともに弱含んだ。夕方の取引では、欧州中央銀行(E

CB)のビーニ・スマギ専務理事が地元紙に対し、ユーロ圏の消費者物価指数(CPI)

伸び率を目標の2%以下にするには、25ベーシスポイント(bp)の利上げで十分との

認識を示したことで、ECBの連続利上げ観測が後退するとの見方からユーロ売りが強ま

った。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14348.37円(6.00円安)

      14299.67円─14387.00円 出来高 18億0690万株

 東京株式市場で日経平均は3日ぶり小反落。為替市場で米利上げ観測がやや後退し対ド

ルで円高が進んだことから主力輸出株が後場さえなくなった。ただリーマン・ブラザーズ

LEH.Nの決算発表を無難に通過したことで市場には安心感が広がっており、東証1部の

騰落数は、値上がり890銘柄に対し値下がり700銘柄変わらずが131銘柄と値上が

り銘柄数が多く、実質的には底堅い相場だった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.860(+0.075)

             安値─高値    98.770─98.865

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.505%(速報)。邦銀勢などから準備預金

の積み需要が示されて全般に底堅い展開となった。レポ市場のGC取引では一段とレート

が上昇し、20日スタートの翌日物は0.56%付近で取引された。国債発行日で決済が

増えることでレートに上昇圧力がかかりやすいのに加え、四半期末を意識して資金運用に

慎重になっている参加者もいるとみられている。市場では「外資系金融機関の決算月でも

あり、通常の月末に比べると警戒感が強い。月末にかけてはレポ金利は0.5%後半辺り

まで上昇すると見込んでいる」(都銀)との予想があった。

 財務省が入札を行った3カ月物FBは、最高落札利回りが0.6047%で3月以来3

カ月ぶりの0.6%台での落札となった。金利水準に妙味が出たことなどからセカンダリ

ー市場では買いが入り、利回りは0.585%まで低下してまとまった出合いをつけた。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)133.15(+0.67)

                    132.33─133.16

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.835%(─0.040)

                     1.885%─1.825%

 国債先物中心限月9月限は前日比67銭高の133円15銭と大幅続伸で引けた。前週

末の白川方明日銀総裁の発言で年内利上げ観測が後退したことに加えて、欧米メディアが

一斉に行き過ぎた米利上げ観測に対して否定的な報道をしたことを受けて買いが優勢。海

外勢や一部銀行勢が先物や中短期ゾーンに買いを入れた。また、20年利付国債入札を無

難にこなしたことも買い安心感を誘った。表面利率が2.4%となったことで利回り水準

の高さを重視する生保や年金などの需要に支えられた。「事前に生保などの買いが入って

いたため、証券などの業者はショートカバーをさせられた格好だった」(国内証券)とい

う。

 イブニングセッション(夜間取引)は一段高。先物9月限は一時133円45銭に上昇

した。欧州中央銀行(ECB)のビーニ・スマギ専務理事がイタリア紙ソレ24オレのイ

ンタビューで、ユーロ圏の消費者物価指数(CPI)伸び率を目標の2%以下にするには、

25ベーシスポイント(bp)の利上げで十分との認識を示したことをきっかけに欧州債

市場が上昇したことで、先物に買い戻しが入った。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 11.5─12bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、大阪府<0#0104=JFI>の地方債に売り気配が観測された。大阪府は財政

に多くの課題を抱えていることから、マーケットでは、信用力の低下に対する警戒を一段

と強めている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは小動き。16日の欧米

クレジット市場がタイト化したことで、日本のCDS市場も低下基調となったが、17日

の東京株式市場で日経平均.N225が小反落したため、小幅の低下にとどまった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時20分現在の気配)

   2年物 1.34%─1.30%

   3年物 1.49%─1.45%

   4年物 1.62%─1.58%

   5年物 1.72%─1.68%

   7年物 1.88%─1.84%

  10年物 2.10%─2.06%

 スワップ金利は低下。国債先物が大幅続伸したのを受けて、7年を中心に金利低下圧力

がかかった。目立ったのは中短期ゾーンのレシーブ。前週末の白川方明日銀総裁の発言で

年内利上げ観測が後退したことで、2─5年を中心に海外勢主体とみられるレシーブが優

勢となった。「中短期ゾーンは現物に買い安心感が出たのを受けて、カバー目的の受けが

優勢だった」(邦銀)という。

 前日夕方対比の金利低下幅は2年が4.125ベーシスポイント(bp)程度、3年が

5.875bp程度、5年が6.25bp程度、7年が6.375bp程度、10年が5

bp程度、20年が3.25bp程度、30年が3bp程度。イールドカーブは7年にか

けてフラットニング、7年超でスティープニングした。

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                           [東京 17日 ロイター]

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