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東京マーケット・サマリー・最終(26日)
2008年6月26日 / 07:14 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(26日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 108.05/10円   ユーロ/ドル 1.5645/50ドル

 ユーロ/円 169.13/19円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の108円付

近で取引されている。米金利の据え置きと米連邦公開市場委員会(FOMC)声明文を受

け、米利上げ時期は近くないとの観測が広がり、ドル売りの地合い。ユーロ/ドルは

1.5685ドル付近で売り圧力が強く、ポジション調整の動きがみられるという。ユー

ロ/円は、午後に市場最高値を更新した後は、反落している。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13822.32円(7.60円安)

      13798.05円─13950.56円 出来高 18億1739万株

 東京株式市場で日経平均は小幅ながら6日続落となった。米連邦公開市場委員会(FO

MC)を通過して買い先行で始まったものの、海外投資家の動きが鈍く、伸び悩んだ。後

場寄りには国内機関投資家の買い観測が出たほか、27日設定の日本株投信への期待感な

どで一時上値を伸ばしたものの、失速。グローベックス(シカゴの24時間金融先物取引

システム)で日経平均先物が軟調なことを受け、「今晩の米国市場に対して警戒感が強ま

り、先物で小口の売りが続いた」(国内証券)という。東証1部の騰落数は、値上がり

682銘柄に対し値下がり930銘柄、変わらずが113銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.970(+0.025)

             安値─高値    98.955─98.975

 末初物と呼ばれる無担保コール翌日物金利が一時ロンバート型貸出水準を上回り、

0.78%付近での取引が成立した。四半期末の資金繰り需要で、一部外国銀行や証券が

調達水準を切り上げたことが主因。7月1日を期日にした資金供給オペ(本店、7000

億円)の落札金利も高止まりした。一方、期間1週間物で調達希望を示す参加者は減った

ようだ。ユーロ円3カ月金利先物は上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)後の声明が

インフレ警戒姿勢を強く示すには至らず、買い安心感が広がった。引けにかけては主に期

先物が買われた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)134.86(+0.41)

                    134.44─134.86

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.645%(─0.030)

                        1.685%─1.645%

 国債先物の中心限月9月限は前日比41銭高の134円86銭と日中高値で引けた。イ

ベントを控えて小動きの展開が続いていたが、現物債の強含みや海外勢の買い戻しで引け

にかけて強含んだ。市場では「オプション取引に絡んで買い戻しが入ったようだ」(国内

証券)、「134円60銭付近は戻り売りが出やすかったが、株価の上値が重いことも

あってショート・カバーが優勢になり、下値堅めのような動きになったのではないか」

(国内金融機関)──などといった声が聞かれた。日銀の中村審議委員の会見内容につい

てはサプライズはないとの見方が大勢。ただ一部では「日銀がインフレ圧力だけを見て政

策を運営することはないという見方が広がり、市場の目線もインフレ一辺倒ではなくなっ

てきている。その中で、決して強いとは言えないファンダメンタルズに焦点を当てたコメ

ントは買いの手掛かりにしやすかった」(同じ国内金融機関)とみられている。現物市場

は金融政策の影響を受けやすい中短期ゾーンがしっかり。長期債には年金勢の買いが指摘

されていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、26日に期間5年・7年・10年で起債したセブン&アイ・ホールデ

ィングス(3382.T)国内普通社債(SB)の募集が順調な販売結果となった。スプレッドが

需要を反映した妥当な水準で決まったため、生保、信託など多くの投資家が積極的に買っ

た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは小動き。25日の米クレジット市場

が信用収縮懸念からワイド化したため、シリーズ9のプレミアムも前日比で上昇基調とな

ったが、26日の東京株式市場で日経平均.N225がもみあいとなったことから上昇幅は

限られた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.26%─1.22%

   3年物 1.37%─1.33%

   4年物 1.45%─1.41%

   5年物 1.53%─1.49%

   7年物 1.68%─1.64%

  10年物 1.89%─1.85%

 スワップ金利は低下が続いた。米FOMCの金利据え置きと声明文の発表を受けて早期

利上げ観測が後退、米債市場が底堅く推移したことを受けて円債市場もしっかりとした展

開で取引が始まった。日中はあすの経済指標の発表や来週の日銀短観などの注目イベント

を意識して値動きが鈍ったが、午後終盤にかけて現物債の強含みとともに国債先物はショ

ート・カバーで上昇圧力を強めた。現物市場では長期債に国内投資家の買い、中短期ゾー

ンにも買い戻しが指摘されていた。スワップ金利は全タームで低下したが、特に強かった

中期から先物ゾーンが中心に金利が低がった。各年限の金利低下幅は2年で2.0bp程

度、5年、7年で3.5bp程度、10年で3.3bp程度、20年で2.5bp程度、

30年で1.7bp程度。

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                           [東京 26日 ロイター]

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