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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2008年8月19日 / 06:43 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  109.95/00円   ユーロ/ドル 1.4658/63ドル

 ユーロ/円 161.27/31円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落、110円

を挟んで取引されている。午後に入ってからアジア系ファンドによるドル買いの動きが強

まり、110円を回復した。夕方にかけて反落。上値では本邦の実需による売りがみられ

るものの、ある証券関係者は「海外勢は基本的にドル買い」と指摘している。ユーロ/ド

ルはきょうの安値に下げた後、7月独生産者物価指数を好感して反発。ただ、上昇は限定

的だった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12865.05円(300.40円安)

      12782.10円─13016.50円 出来高 15億6813万株

 東京株式市場では日経平均が3日ぶりに大幅反落。前日比300円を超す下落幅で、

1万2800円台で大引けた。米国での金融不安が再び市場の大きな関心事となり、警戒

感から買いのインセンティブに乏しく、先物売りに押された。市場では「前日の踏み上げ

からの反動としても、売られすぎ」(国内投信投資顧問)との声があがるほど、期待され

たような買い戻しが入らなかった。半面、「米金融不安は蒸し返しの材料に過ぎず、3月

のような狼狽(ろうばい)売りはみられない」(準大手証券エクイティ部)との冷静な指

摘もあった。

 東証1部の売買代金は1兆7012億円と薄商いだった。東証1部の騰落は、値上がり

171銘柄に対し値下がり1497銘柄、変わらずが47銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時30分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.280(─0.010)

             安値─高値    99.260─99.320

 無担保コール翌日物は0.50─0.505%を中心に底堅く推移した。準備預金の積

みの初期段階であるため、邦銀勢からしっかりとした調達意欲が示された。

 ユーロ円金先は前日の米債高を受けて売りが先行したものの、高値警戒感から徐々に売

りが優勢になった。日銀金融政策決定会合の声明発表や白川総裁の記者会見で景気下ブレ

に対する強いトーンでのコメントが出てくると見込んだ買いもあったため、声明や会見が

中立的な内容になったことは売りを後押しした。金先やオーバーナイト・インデックス・

スワップ(OIS)金利は利下げの可能性を織り込む水準まで達しているが、多くの市場

参加者は利下げ実施について懐疑的な見方をしている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)137.96(+0.12)

                    137.73─138.07

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.430%(―0.010)

                     1.445%─1.425%

 円債市場は続伸した。前日の米債券相場が上昇した流れや日経平均株価の下落を受けて、

主に中長期ゾーンの国債利回りに低下圧力がかかった。「日銀金融政策決定会合後に公表

された声明で次第に緩やかな成長経路に復していくとの表現が残り、利下げを織り込みに

くくなった」との見方から中期/先物ゾーンに利益確定売りが相次いだため、国債先物は

前日終値を下回る場面もあった。中期売りの主体としては邦銀勢の名が挙がっていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、経営破たんしたアーバンコーポレイション8868.T<0#8868=JFI>の

2011年満期ユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債(CB)の気配が一段と低下し

た。19日の気配は25円程度(仲値)と15日から5円程度下落した。買い手不在の

中、売り圧力により気配値が切り下がっている。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIの

プレミアムが上昇した。18日の米国株式市場が住宅ローン関連の追加損失懸念から下落

したことに加え、米CDS市場のスプレッドが拡大したことを材料視した。19日の東京

株式市場で日経平均.N225が大幅に反落したこともワイド化の要因となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時30分現在の気配)

   2年物 0.99%─0.95%

   3年物 1.08%─1.04%

   4年物 1.17%─1.13%

   5年物 1.25%─1.21%

   7年物 1.40%─1.36%

  10年物 1.65%─1.61%

 

 スワップ金利は小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.25

ベーシスポイント、3年ゾーン0.375bp、5年ゾーン0.25bp、7年ゾーン

0.5bp、10年ゾーン0.375bp、20年ゾーン0.25bp。イールドカーブ

は、ほぼパラレルに下方シフトする形状となった。中期ゾーンで国内勢の受けが観測され

た以外、閑散。

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                           [東京 19日 ロイター]

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