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東京マーケット・サマリー・最終(7日)
2008年7月7日 / 07:45 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(7日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.30/35円   ユーロ/ドル 1.5635/40ドル

 ユーロ/円 167.88/93円

 午後5時のドル/円は、前週末ロンドン市場の午後3時時点からドル高が進み、きょう

の安値からも1円超上昇、一時107.69円を付けた。夕方にかけて、ロシア勢による

ドル買いが進んだ。107.50円付近にあったストップロスを付け、一段のドル買いを

巻き込んだ。ただ、市場では「108円まではなかなか到達しない」(外銀)とみられて

いる。一方、ある市場筋によると、中東勢によるスイスフラン買いのフローも入ったとい

う。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13360.04円(122.15円高)

      13169.55円─13409.30円 出来高 17億6572万株

 東京株式市場で日経平均は13営業日ぶりに反発した。アジア株高や円安を手がかり

に、調整が進んでいた銀行や不動産などに買い戻しが入った。市場筋によると、短期筋が

債先売り/株先買いに動いたほか、国内年金系資金の買いも入ったという。ただ、東証1

部売買代金は1兆8038億円と商いは非常に薄く、テクニカル的な自律反発の域を出な

いとの指摘もあった。

 東証1部の騰落数は、値上がり1072銘柄に対し値下がり540銘柄、変わらずが

112銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.995(─0.005)

             安値─高値   98.975─99.010

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.501%(速報)。朝方から落ち着いた推移

で、午後の金融調節で日銀は2000億円の資金を即日実行で吸収した。吸収額が大きく

なかったためオペ後にレートが急上昇することもなく、一方で0.50%割れの取引も一

部にとどまり、市場では「日銀の調節が入り、ちょうどよく資金がタイトになった」(国

内金融機関)との評価があった。足元の落ち着きに加え、長めの資金への需要も限定的。

日銀が実施した初の9月中間決算期末越えとなる共通担保資金供給オペの落札利回りは、

9月内に期日を迎えるものと比べほぼ横ばいとなった。

 ユーロ円金先は朝方はやや買いが先行したものの、株高/債券安の影響で徐々に上値が

重くなった。市場では「債券市場も5年債入札を終えるまではなかなか積極的に買われる

展開にはなりづらいのではないか。金先は金融政策をめぐる思惑から主体的に動くという

よりは外部環境にらみとなっており、株価の底打ち感などを見極めるべく様子見となって

いる」(国内証券)という。一方、日銀が発表したさくらリポートに関しては「足元の減

速をあらためて感じさせる内容」(同)と受け止められ、相場のサポート要因になった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)134.53(─0.65)

                    134.43─135.34

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.695%(+0.055)

                     1.700%─1.635%

 国債先物中心限月9月限は前営業日比65銭安の134円53銭と大幅反落して引け

た。朝方に前週末の欧州債上昇の流れを引き継いで買いが先行した後は追随買いが見られ

ず、軟化。日経平均株価が13営業日ぶりに反発したことや8日入札の5年債入札に対す

る警戒感から徐々に売りが優勢となった。午後には海外勢による株先買い/債先売りを巻

き込んで、一時134円43銭と6月25日以来の水準に下落。現物市場では10年最長

期国債利回り(長期金利)は一時同6ベーシスポイント(bp)高い1.700%、5年

利付国債利回りは同6.5bp高い1.295%と6月24日以来の水準にそれぞれ上昇

した。

 日銀が午後に発表した地域経済報告(さくらリポート)は「個人消費中心に景気減速感

を強める内容」(大和総研・債券ストラテジストの奥原健夫氏)と受け止められ、国債先

物が一時下げ幅を縮小する場面もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  7.5─ 8bp  銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年  9.0─10bp  電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が急上昇(価格は低下)したことから、高速道路機構

<0#0905=JFI>の政保債などに押し目買いが入った。スプレッドは残存期間10年で9ベー

シスポイント(bp)程度。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが7日、3月

27日以来の153bpまでワイド化する局面があった。マーケットでは、米金融機関の

追加評価損の計上懸念が再び強まっており、信用リスクを早めに回避しようとする取引が

優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時25分現在の気配)

   2年物 1.26%─1.22%

   3年物 1.37%─1.33%

   4年物 1.47%─1.43%

   5年物 1.55%─1.51%

   7年物 1.70%─1.66%

  10年物 1.91%─1.87%

 スワップ金利が上昇。国債先物が株価上昇や8日の5年債入札に対する警戒感から大幅

反落したことを受けて、スワップ市場は金利上昇圧力がかかった。ただ、「欧州系が中期

ゾーンを受け、超長期ゾーンを払うなどスティープニングを構築する動き」(邦銀)が目

立っていた程度で、週明け要因などで債券に比べて動意薄となった。前週末対比の金利上

昇幅は2年が1.75ベーシスポイント(bp)、5年が4.25bp程度、7年が5b

p程度、10年が5bp程度、20年が4.75bp程度、30年が4.25bp程度。

イールドカーブは7年にかけてスティープニング、10年以降でフラットニングした。

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                           [東京 7日 ロイター]

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