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東京マーケット・サマリー・最終(5日)
2008年9月5日 / 07:11 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(5日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.45/50円   ユーロ/ドル 1.4280/83ドル

 ユーロ/円 152.04/13円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ同水準の106円

半ばで取引されている。夕方にかけての取引で、106円半ば付近から実需の買いや個人

投資家の買い戻しなどで一時107円付近に上昇した。しかし、「107円から上値では

売り遅れた投資家による売りが出るため、上値が抑えられる」(証券)という。その後欧

州時間での取引が活発化し、再びドル/円、クロス円で円高が進んでいる。市場では引き

続き「底値が見えない」(同証券)との声が聞かれる。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12212.23円(345.43円安)

      12163.33円─12385.65円 出来高 22億7924万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続落。300円を超える下げとなり、1万2200

円台に下落した。銀行株、輸出関連株など主力株が幅広く売られた。世界景気の低迷でセ

ンチメントが悪化、買い物薄のなかをファンド勢の売りに短期筋の売りが重なり、個人投

資家の追い証売りも加わって下げ幅が広がった。ただ、売り一巡後は買い戻しが入って下

げ渋り、後場は下値でもみあう展開になった。

 東証1部の騰落は値上がり227銘柄に対し値下がり1445銘柄、変わらずが43銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.509%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.230(+0.030)

             安値─高値     99.215─99.245

 ユーロ円3カ月金利先物が上昇した。景気悪化観測を背景にした株安で海外ファンドの

一角から買いが入ったことが主因とみられる。取引一巡後は伸び悩んだ。米雇用統計を控

えた様子見気分もあった。無担保コール翌日物は、大手銀行の一角がやや高めの調達希望

を示したため、小じっかりで推移した。6カ月物政府短期証券(539回債、2009年

3月10日償還)の入札は無難にこなした。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)138.68(+1.18)

                    138.25─139.09

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.460%(─0.050)

                     1.470%─1.435%

 国債先物9月限は前日比1円18銭高の138円68銭と大幅反発して取引を終えた。

世界的な景気後退懸念を支えに急上昇した午前の地合いを引き継ぎ、一時は午前高値を超

えて先物は同1円59銭高の139円09円まで上昇した。前日の下げ局面と同様に、海

外ファンド勢を中心とした買い戻しが主導したとみられている。もっとも139円台では

高値警戒感が強まり、引けにかけては伸び悩みとなった。

 現物市場でも買い戻しが強まったが、先物に比べて勢いは鈍かった。長期金利1.4%

前半や5年債利回り1.0%割れの水準からさらに買っていく意欲は乏しく、売りも出や

すかった。一時は1.435%まで低下した長期金利は、現在前日比5.0bp低い

1.460%で推移している。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)に売

り気配が観測された。オファーは残存期間1年6カ月で370ベーシスポイント(bp)

程度。格付けを低いと判断した投資家がポートフォリオを整理するための売りを出した。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが大幅に上昇した。4日

の米国株式市場が米労働市場の悪化などから大幅な下落となったことに加え、米クレジッ

ト市場が景気の後退懸念からワイド化したことに連動した。5日の東京株式市場で日経平

.N225が米欧株式の急落やドル安/円高を受けて、大幅続落となったことにも敏感に

反応した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 1.03%─0.99%

   3年物 1.12%─1.08%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.28%─1.24%

   7年物 1.42%─1.38%

  10年物 1.66%─1.62%

 

 スワップ金利は低下に転じた。世界的な景気後退懸念を手がかりに債券市場が急反発。

スワップ金利も債券と連動し、先物先物ゾーンを中心に低下圧力がかかった。各年限の金

利低下幅は、2年で2.0bp程度、3年で3.5bp程度、5年で5.5bp程度、7

年で6.0bp程度、10年で5.6bp程度、20年で5.6bp程度、30年で

5.5bp程度。

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                           [東京 5日 ロイター]

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