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再送:東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2008年7月16日 / 06:59 / 9年前

再送:東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  103.99/04円   ユーロ/ドル 1.5927/32ドル

 ユーロ/円 165.62/71円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、104

円付近で取引されている。東京市場では輸入企業や一部短期筋の押し目買いがドルの下値

を支えたものの、欧米株の下げやバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が米景気見

通しに懸念を示したことなどをきっかけにドル売り/円買いが進んだ前日海外市場の流れ

が続いた。ドルは夕方の取引で一時103.91円まで下落。6月3日以来、1カ月半ぶ

りの安値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12760.80円(6.24円高)

      12671.34円─12815.40円 出来高 19億0470万株

東京株式市場の日経平均は4日ぶりに小反発となった。ただ、東証1部の売買代金は2

兆1075億円と薄商い。短期筋の売買が中心となり、方向感のない展開となった。積極

的な買い材料がほとんどない一方、堅調なグローベックス先物を受けて今晩の米株反発へ

の期待もあり、大きく売り込みづらかったという。市場では「複数のテクニカル指標が売

られ過ぎを示唆しているため、短期筋も一段の売りを仕掛けにくい状況」(準大手証券)

との声があった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)528回債

               流通利回り    ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.090(+0.010)

             安値─高値    99.085─99.105

 財務省が16日実施した3カ月物政府短期証券(529回債、10月20日償還)の最

高落札利回りが低下した。準備預金の積み初期段階で運用資金が流入したため、足元の資

金余剰感が強まった。現金担保付き債券貸借(レポ)金利は、16日スタートの翌日物が

誘導目標前後で推移した。無担保コール市場でも安定的な取引が続いた。日銀は即日実施

のオペを見送った。ユーロ円3カ月金利先物は株安を背景に小幅高。

  レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.42(─0.01)

                    136.24─136.62

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.565%(+0.020)

                     1.575%─1.550%

 国債先物は前日比1銭安の136円42銭とほぼ変わらずで取引を終えた。現物債が軟

調だったことや日経平均株価がやや底堅い動きを見せたことを手がかりに午前に比べると

上値の重さが目立ったが、下値を試すだけの勢いにも欠け、小幅な値動きが続いた。現物

市場は国内勢の売りや30年債入札を控えた買いづらさで金利に上昇圧力がかかった。

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比3.0bp高い1.575%に上昇。

一方、2年債利回りは0.750%まで低下し高値警戒感が強まっていたが買い意欲は根

強く、0.745%と2カ月ぶりにロンバート型貸出金利を下回る水準に低下した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 8.5─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年 9.0─ 10bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、公営企業金融公庫<0#0906=JFI>の政保債に売り気配が観測された。オ

ファーは残存期間8年で11ベーシスポイント(bp)程度。複数の国内証券のディーラ

ーによると、公営企業金融公庫の発行残高が多いことから、投資家は運用効率を考慮した

上で、残存期間が短くなった銘柄をポートフォリオからはずしている。クレジット・デフ

ォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9

ITXCK5JA=GFIのプレミアムは小動き。16日の東京株式市場で日経平均.N225が4日

ぶりに小反発したことから、プレミアムは前日から低下基調となったが、タイト化は限ら

れた。投資家は17日から相次いで発表される米金融機関の第2・四半期決算を待つ姿勢

にある。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.15%─1.11%

   3年物 1.24%─1.20%

   4年物 1.32%─1.28%

   5年物 1.39%─1.35%

   7年物 1.54%─1.50%

  10年物 1.78%─1.74%

 スワップ金利は上昇。債券現物市場では、中長期債には国内勢の売り買いが交錯したも

のの徐々に売りが強まり金利が上昇。超長期ゾーンもあす30年債入札を控えていること

で上値が重かった。一方の短期ゾーンにも国内勢の買いが入り2年債は強含みとなった。

入札や海外での注目材料を控えていることもあって全般的に小動きで、スワップ市場でも

様子見の雰囲気が強かったという。各年限の金利変動幅は2年で0.5bp程度の低下、

5年で0.6bp程度、7年で0.8bp程度、10年で0.6bp程度、20年で

1.0bp程度、30年で1.0bp程度の上昇となった。

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                           [東京 16日 ロイター]

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