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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2008年7月17日 / 07:48 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  105.43/46円   ユーロ/ドル 1.5858/63ドル

 ユーロ/円 167.22/26円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から一段高、

105円前半で取引されている。ユーロ/円での短期筋の買い戻しを受けて、ユーロが対

円で上昇し、それに呼応して、ドル/円も上値が軽くなり105円台に突入した。

 英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)電子版はアジア時間の17日、米ドルに対する

懸念が世界的に広がる中、一部の大手政府系ファンド(SWF)がドルへのエクスポージ

ャーを減らそうとしていると報じた。同紙によると、中東のある大手政府系ファンドは、

ドル建て資産の比率を1年前の80%超から60%弱に削減した。

 この報道が市場に伝わるとドルはジリ安の展開となったが、資本筋やアジア系の短期筋

の買いに支えられ、大きく値を崩すことはなかった。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12887.95円(127.15円高)

      12852.93円─12929.74円 出来高 16億8417万株

東京株式市場の日経平均は続伸。前日の米株高を受けて買い戻しで始まった。ただ、今

晩の米メリルリンチMER.Nの決算を控えて様子見となり、買い一巡後は伸び悩んだ。米

金融機関の決算は投資銀行から商業銀行へと来週まで続き、その後は欧州金融機関の決算

が本格化する。市場では「4─6月期もサブプライムローン(信用度の低い借り手向け住

宅融資)絡みの損失が出ることを市場は織り込んでいるものの、規模について明確な情報

があるわけではない。決算がひと段落するまでは慎重姿勢を解けない」(国内証券マーケ

ットアナリスト)との声が出ている。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.090(変わらず)

             安値─高値    99.070─99.090

 無担保コール翌日物は誘導目標に沿って推移した。準備預金の積み初期段階とあって、

0.50%付近でしっかりした資金需要が見られたことが主因。足元の資金余剰感の強ま

りで現金担保付き債券貸借(レポ)金利が軟化。日銀が実施した8月初旬期日の先日付オ

ペの落札利回りは、前回分より小幅低下した。一方、ユーロ円3カ月金利先物は株価上昇

を背景に小幅安。

  レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.40(─0.02)

                    136.00─136.60

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.585%(+0.020)

                     1.610%─1.570%

 国債先物の中心限月9月限は前日比2銭安の136円40銭と小幅続落して引けた。午

前の市場では30年債入札を前に先物、現物ともに上値の重さが目立ったが、午後序盤か

ら入札が警戒されているほど弱い内容にはならないとの期待が高まり買い戻しが加速。シ

ョート・カバーも誘い、9月限は前日比プラス圏に浮上して一時同18銭高の136円

60銭まで上値を伸ばした。もっとも30年債の入札も「米金利が上昇した後だけに警戒

感が強まっていたが、それに比べると無難にこなしたという程度で、生保などの積極的な

需要が見えたというほど好調な内容ではなかった」(都銀)といい、追随した買いはみら

れなかった。現物市場では超長期ゾーンに売りが続き、一時は買いが入る場面もあったも

のの入札を経ても軟調な地合いに終始した。10年最長期国債利回り(長期金利)は午前

に一時1.610%まで上昇したが、同水準近辺では買いが強まり午後は1.6%割れで

の推移が続いた。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 8.5─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年 9.0─ 10bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、ゼファー8882.T<0#8882=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは第3回SB(償還2010年6月)で額面100円に対して45

円。マーケットでは、日本格付研究所(JCR)が16日、中期的な収益力が低下してい

ることを理由にゼファーを格下げしたことから、信用力に対する警戒が強まっている。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが低下した。16日の米国株式市場が

地銀大手ウェルズ・ファーゴ(WFC.N)の底堅い決算で金融機関に対する信用不安が和らい

だことから大幅高となったことに加え、米クレジット市場もタイト化したことで、クレジ

ットリスクを取る取引が日本のCDS市場でも優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.16%─1.12%

   3年物 1.25%─1.21%

   4年物 1.33%─1.29%

   5年物 1.41%─1.37%

   7年物 1.56%─1.52%

  10年物 1.80%─1.76%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.5ベーシ

スポイント、5年ゾーン1.5bp、7年ゾーン1.5bp、10年ゾーン2bp、20

年ゾーン2.5bp、30年ゾーン2.5bp。これにより、イールドカーブはスティプ

ニングする形状となった。一部外国人投資家がスプレッド差を狙った取引に動いたとの観

測もあった。

 

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                           [東京 17日 ロイター]

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