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東京マーケット・サマリー・最終(8日)
2008年9月8日 / 07:05 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(8日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.80/85円   ユーロ/ドル 1.4308/11ドル

 ユーロ/円 155.67/73円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から約1円高い108

円後半で取引されている。米政府が発表した米政府系住宅金融機関(GSE)救済策の効

果を見極めようと、午後は海外市場の取引を注視する姿勢が強まった。値動きはドル/円、

ユーロ円ともほぼ横ばい。短期筋のショートカバーが取引の中心という。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12624.46円(412.23円高)

      12352.35円─12671.76円 出来高 19億7515万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反発。前週末比400円を超える上昇となった。米政府

が政府系住宅金融機関(GSE)2社を公的管理下に置くと発表したことで金融不安がい

ったん後退、金融株を中心に買い戻しが入った。メガバンク株は後場ストップ高まで買わ

れた。円安が進んでいることで自動車やハイテクといった輸出株も買われたが、景気不安

は根強く上昇率は金融株と比べ低かった。

 東証1部の騰落は値上がり1543銘柄に対し値下がり147銘柄、変わらずが30銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.205(─0.015)

             安値─高値     99.180─99.215

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.503%(速報)となった。準備預金の積

み最終日が近づき平均して順調に積みは進んでいるものの、0.50%ではしっかりとビ

ッドが維持され同水準を大きく割り込んだ水準での取引は少なかった。日銀が実施した資

金供給オペは国債買い現先オペ、共通担保資金供給オペともに月内の期日設定であったた

め、レートの上昇はみられなかった。

 ユーロ円金先は下げ渋り。米GSE救済策を受けた金融不安の後退による株高/債券安

の流れに乗って売りが先行したが、景気後退懸念や日銀の利上げ困難の見通しに変化はな

く下値も限られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)137.32(―1.36)

                    136.94─137.91

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.525%(+0.065)

                     1.550%─1.510%

 円債市場は大幅反落した。米政府による政府系住宅金融機関(GSE)の公的管理決定

で米国債相場が売られ、国債利回りにも上昇圧力がかかった。マクロ系ファンドやCTA

などの先物売りの影響により先物主導で相場が下落。長期金利の代表的な指標となる10

年最長期国債利回りは、一時8月6日以来1カ月ぶりに1.550%に切り上がった。9

日実施の5年利付国債(1兆9000億円、2013年9月20日償還)の入札調整も相

場を冷やす一因につながったようだ。 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、7月に経営破たんしたゼファー<0#8882=JFI>の国内普通社債(SB)

に額面100円を大きく下回る気配が観測された。気配は8月22日に償還する予定だっ

た第2回SBで5円ビッド、25円オファー。マーケットではゼファーの再生計画の進ち

ょく状況を注視している。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標

となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが前週末から急低

下した。米政府が7日、政府系住宅金融機関(GSE)の連邦住宅抵当金庫(ファニーメ

イ)FNM.Nと連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)FRE.Nを政府の管理下に置くと

発表し、悪化する米住宅市場の支援と国際金融市場の混乱回避のため、かつてない規模の

支援に乗り出す形となったことを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時30分現在の気配)

   2年物 1.07%─1.03%

   3年物 1.17%─1.13%

   4年物 1.27%─1.23%

   5年物 1.36%─1.32%

   7年物 1.51%─1.47%

  10年物 1.74%─1.70%

 

 スワップ金利は主に先物ゾーンが上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾ

ーン3ベーシスポイント、3年ゾーン4.75bp、5年ゾーン7bp、7年ゾーン7.

5bp、10年ゾーン7bp、20年ゾーン5.5bp、30年ゾーン5.25bp。こ

れにより、イールドカーブは先物ゾーンにかけてスティープニングする一方、先物ゾーン

から超長期ゾーンにかけてはフラットニングする形状となった。国債相場が大きく売られ

た影響で、スワップ金利が軒並み押し上げられたという。

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                           [東京 8日 ロイター]

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