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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2008年7月18日 / 07:14 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.35/40円   ユーロ/ドル 1.5842/47ドル

 ユーロ/円 168.49/52円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から一進一退が続き、

106円前半で取引されている。前日海外市場では米株上昇や米原油先物CLc1の下げ

などを手掛かりにドル買い/円売りが進んだものの、アジア時間の取引で米株先物が反

落。米原油先物が反発に転じたことなどから、ドルは上値の重い展開となった。市場では

きょうの米シティグループ(C.N)決算発表と株価の反応が注目を集めている。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12803.70円(84.25円安)

      12762.33円─12999.64円 出来高 17億9377万株

 

 東京株式市場の日経平均は3日ぶりに反落。午前は前日の米株高と円安を好感して買い

戻しが入ったが、今晩の米シティグループ(C.N)の決算およびそれを受けた米株市場に対

する警戒感や3連休前のポジション手仕舞いなどで徐々に上値を重くした。市場では

「日本の連休中に米株が下落する可能性もあるとみて、小口のポジション調整の売りが出

た」(準大手証券)との声が聞かれた。

 東証1部の売買代金は1兆9000億円と2兆円に届かない薄商い。東証1部の騰落数

は値上がり390銘柄に対し値下がり1210銘柄、変わらずが117銘柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.090(変わらず)

             安値─高値    99.080─99.100

 無担保コール翌日物は誘導目標に沿って推移した。準備預金の積み初期段階とあって主

に邦銀勢からの調達需要が見られた。外国銀行の資金需要に陰りが出始めたことによる

資金余剰感も、足元金利の低位安定を促した。現金担保付き債券貸借(レポ)金利も軟化

傾向だった。白川方明日銀総裁が都内の講演で、景気悪化と物価上昇のリスクについて現

在のウエートは5対5との認識を示したが、ユーロ円3カ月金利先物は反応せず、総じて

小動きだった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  15時半現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.56(+0.16)

                    136.03─136.57

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.565%(─0.020)

                     1.605%─1.565%

 国債先物の中心限月9月限は前日比16銭高の136円56銭と反発して取引を終え

た。週末前のポジション調整の売りなどで上値が重くなる場面もあったが、現物市場の強

含みに支えられ、引けにかけて上値を伸ばした。現物市場は30年債入札を通過してステ

ィープニング・ポジションを外す海外勢の動きや、生保などの国内勢の買いでしっかり。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp低い1.565%に低下、20

年債は同2.5bp低い2.200%、30年債利回りは一時同1.5bbp低い

2.435%に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 8.5─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年 9.0─ 10bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、スルガコーポレーション1880.T<0#1880=JFI>の国内普通社債

(SB)に買い気配が観測された。ビッドは第1回債(償還2009年10月)・第2回

債(2010年3月)ともに額面100円に対して50円。マーケットは経営再建の進ち

ょく状況を見守る段階にある。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムに上昇圧力が

かかった。米メリルリンチMER.N<0#1108=JFI>が17日発表した第2・四半期決算は、

市場予想を大きく上回る巨額の赤字となったことで米金融不安が強まり、クレジットリス

クを回避する取引が優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.15%─1.11%

   3年物 1.24%─1.20%

   4年物 1.33%─1.29%

   5年物 1.41%─1.37%

   7年物 1.55%─1.51%

  10年物 1.79%─1.75%

 スワップ金利は低下。長期・超長期ゾーンが主導して低下した。債券現物市場では、

30年債入札を通過したことによるスティープニング・ポジションの修正や国内勢の買い

で長期債、超長期債が強含みとなった。スワップ市場でも同様に長いゾーンを中心に受け

が強まり、イールドカーブの形状はブル・フラットニングした。各年限の金利低下幅は、

2年で0.5bp程度、5年で0.8bp程度、7年で0.8bp程度、10年で1.5

bp程度、20年で1.8bp程度、30年で2.0bp程度。

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                           [東京 18日 ロイター]

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